Расхождение результатов прямого и обратного алгоритма - причины?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
roman_s666
12
roman_s666  

Всех приветствую,

не знаю, проводил ли кто-то такой эксперимент, но у меня получается следующее:

1. прогоняем некий алгоритм на участке истории, получаем gross результат X (без вычета комиссии); 

2. прогоняем тот же алгоритм, но в "инвертированном" режиме, т.е. во все моменты, когда прогон 1 отправляет ордер Buy (Sell), прогон 2 размещает такой же по объему ордер Sell (Buy). 

Тестирую MT5 в "Открытии", на акциях, (SBER, например, если это важно). Используются только рыночные ордера, только на открытии новых баров (с использованием только данных предыдущих полностью сформированных баров).

Ожидаемый результат прогона 2: - X ("минус X"). Но он получается всегда хуже (меньше) на фиксированную величину (для sber лотом 100 - на 20 р. хуже на каждую полную сделку). 

Может ли кто-то подсказать, почему?.. 

Maxim Kuznetsov
12957
Maxim Kuznetsov  
roman_s666:

Всех приветствую,

не знаю, проводил ли кто-то такой эксперимент, но у меня получается следующее:

1. прогоняем некий алгоритм на участке истории, получаем gross результат X (без вычета комиссии); 

2. прогоняем тот же алгоритм, но в "инвертированном" режиме, т.е. во все моменты, когда прогон 1 отправляет ордер Buy (Sell), прогон 2 размещает такой же по объему ордер Sell (Buy). 

Тестирую MT5 в "Открытии", на акциях, (SBER, например, если это важно). Используются только рыночные ордера, только на открытии новых баров (с использованием только данных предыдущих полностью сформированных баров).

Ожидаемый результат прогона 2: - X ("минус X"). Но он получается всегда хуже (меньше) на фиксированную величину (для sber лотом 100 - на 20 р. хуже на каждую полную сделку). 

Может ли кто-то подсказать, почему?.. 

потому что это жизнь, она жестока ;-)

(цена и объёмы купли/продажи мягко говоря не равны, иначе рынка бы не было)

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:

потому что это жизнь, она жестока ;-)

(цена и объёмы купли/продажи мягко говоря не равны, иначе рынка бы не было)

Это как это? Сколько куплено - ровно столько и продано.)) И цены тоже.) За сколько продано - за столько и куплено.

Maxim Kuznetsov
12957
Maxim Kuznetsov  
Yuriy Asaulenko:

Это как это? Сколько куплено - ровно столько и продано.)) И цены тоже.) За сколько продано - за столько и куплено.

объёмы на Bid,Ask разные. ТС вроде как в акциях ?
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:
объёмы на Bid,Ask разные. ТС вроде как в акциях ?

Дык это предложение и спрос, однако. А продадут по любому столько, сколько купят.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий