Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Легко. Фильтруйте именно сигнал, а не что-либо еще.
Вы не смогли разобраться (понять) Калмана. К сожалению
Возможно, не спорю. Делал по этому описанию, из вики :(
Представим себе вагонетку, стоящую на бесконечно длинных рельсах при отсутствующем трении. Изначально она покоится в позиции 0, но под действием случайных факторов на неё действует случайное ускорение. Мы измеряем положение вагонетки каждые Δt секунд, но измерения неточны. Мы хотим получать оценки положения вагонетки и её скорости. Применим к этой задаче фильтр Калмана, определим все необходимые матрицы.
Но ведь фильтрует!
О, что-то в этом есть. Отбросить ложные, не внося задержку в истинные
Возможно, не спорю. Делал по этому описанию, из вики :(
Представим себе вагонетку, стоящую на бесконечно длинных рельсах при отсутствующем трении. Изначально она покоится в позиции 0, но под действием случайных факторов на неё действует случайное ускорение. Мы измеряем положение вагонетки каждые Δt секунд, но измерения неточны. Мы хотим получать оценки положения вагонетки и её скорости. Применим к этой задаче фильтр Калмана, определим все необходимые матрицы.
Но ведь фильтрует!
посмотрите вот эту ветку
я там расписывал Калмана путь/скорость/ускорение
посмотрите вот эту ветку
я там расписывал Калмана путь/скорость/ускорение
тестер не мт, с тиками. Вопрос в том, что если на периоде в например ТФ час в месяц оптимизировать фильтры на 10 сделок (всего за месяц) все в плюс, то на другом месяце может быть все сделки в минус, и на ТФ 5минут оптимизировать те же 10 сделок за пару дней в плюс то на других днях будет минус. Пила. Или это только у меня так?
а че классика машка и отбой от нее не работает?
автору топика, ты определись что торговать будишь тренд или консолидацию? от этого будет сильно зависеть то, что используешь.
зы. отбои чаще чем пробои.
почитай, будет полезно и даст ответ что работало, а что нет.
Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий
Легко. Фильтруйте именно сигнал, а не что-либо еще.
а че классика машка и отбой от нее не работает?
автору топика, ты определись что торговать будишь тренд или консолидацию? от этого будет сильно зависеть то, что используешь.
зы. отбои чаще чем пробои.
почитай, будет полезно и даст ответ что работало, а что нет.
Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий
значит надо использовать что-то одно. Я думал, цена растет - я покупаю, цена повернула - поза развернулась. Все время в рынке.
За книгу спасибо, будем почитать
спасибо за ссыль. Описаний фильтра много, но примеры кода попадаются редко. По вашей ссылке читая с конца наткнулся на ссылку на хабр , так оттуда фильтр KalmanFilterSimple1D у меня тоже работает как простейший без матриц - и фильтрует. Зарабатывать пока не помогает
Действительно так и есть (мне очень жаль).
Хотел вам помочь, дать точную ссылку. Но оказывается там много рисунков пропало. Я выкладывал все формулы и матмодели в виде рисунков, т.к. делал все в маткаде. Ссылку на хабр я приводил что бы не потерялось, для тех кто хотел изучать как строить фильтр Калмана. На хабре и у вас фильтр 2*2, т.е. учитывает только путь и скорость. Для ускорения нужно 3*3.
ускорение участвует в G = [dt^2/2; dt]