Нашел закономерность - страница 3

Новый комментарий
 
event:
....
Что дальше? - дальше Калман... Оптимизирую на месяце - профит, тест на следующем месяце - слив.

Странно как то Калман нельзя оптимизировать по своей сути. Да у него есть входные параметры, но методика их настройки другая, не через оптимизацию..
 
Prival-2:
Странно как то Калман нельзя оптимизировать по своей сути. Да у него есть входные параметры, но методика их настройки другая, не через оптимизацию..
я применил модель путь/скорость/ускорение, а оптимизируемые параметры - это шум измерения и шум среды (Q,R), даже не собственно они а их отношение. От отношения зависит "гладкость" и запаздывание фильтра. Хочется применить другие модели, но не очень понимаю, с чего начать. Калман понравился тем, что он меняет направление при пересечении с сигналом, а не позже даже при сильном сглаживании.
 
event:
я применил модель путь/скорость/ускорение, а оптимизируемые параметры - это шум измерения и шум среды (Q,R), даже не собственно они а их отношение. От отношения зависит "гладкость" и запаздывание фильтра. Хочется применить другие модели, но не очень понимаю, с чего начать. Калман понравился тем, что он меняет направление при пересечении с сигналом, а не позже даже при сильном сглаживании.
Так как раз с модели и нужно начинать. Там самое главное матрица F, она все определяет. А меняя соотношение шумов, вы лишь говорите чему больше доверять, математической модели встроенной в фильтр или полученным измерениям.
 
f2011:
Да разные они. Некоторые можно найти в статистике волатильности по часам. Торговля по объёмам и на новостях тоже относятся к этой неиндикаторной группе ТСов. Неск лет назад было популярное видео с системой МЯСО 1/2 - там двигали идею про то как примазаться к охоте ДЦ на стопы. "Котировочные фильтры" итд. У опытных трейдеров всё это в совокупности развивается в "чувство рынка", которое ни в бот не запрограммировать, ни в ТСе с индикаторами не описать. Вот такая пичаль
Не надо печалиться, закономерность уже найдена. Катастрофичность ситуации в том, что каждый хочет находить "свою" закономерность, упорно не замечая достигнутый уровень и начинает, почти, с нуля. Закономерностей много не бывает - она есть или нет. 3-его не дано. Иногда, под оптимизацией понимают нахождение единственно-верное значение параметра, что, приводит к подгонке. Оптимальное значение параметра не должна сильно отличатся от среднего или других его значений, а давать чуть лучшие результаты по сравнении с другими его значениями. Идеальный вариант - когда имеется всего один оптимизируемый параметр. Лично я осилил все параметры и оставил для оптимизации только период (ретроспективу). От ТП и СЛ избавился полагая ТП=СЛ или вовсе игнорируя их.
 
event:
я применил модель путь/скорость/ускорение, а оптимизируемые параметры - это шум измерения и шум среды (Q,R), даже не собственно они а их отношение. От отношения зависит "гладкость" и запаздывание фильтра. Хочется применить другие модели, но не очень понимаю, с чего начать. Калман понравился тем, что он меняет направление при пересечении с сигналом, а не позже даже при сильном сглаживании.
Чтобы окончательно решить вопрос с закономерностью, предлагаю всем участникам выдвигать свои модели или единую модель против моего видения проблемы. Устроим соревнование, пусть, пока, тестерные, а затем и на реале, на любых парах и промежутках истории, не менее, чем в один год, на любых ТФ..
 
Prival-2:
Так как раз с модели и нужно начинать. Там самое главное матрица F, она все определяет. А меняя соотношение шумов, вы лишь говорите чему больше доверять, математической модели встроенной в фильтр или полученным измерениям.
так и начал с модели - вот матрица F = [1 dt; 0 1]; dt - изменение времени. Причем, с этой матрицей входные отсчеты могут быть неравномерные по времени (тики). Я говорил про другие модели применить, но пока не удается, нехватает знаний
 
event:
так и начал с модели - вот матрица F = [1 dt; 0 1]; dt - изменение времени. Причем, с этой матрицей входные отсчеты могут быть неравномерные по времени (тики). Я говорил про другие модели применить, но пока не удается, нехватает знаний
у вас матрица 2*2,.... а говорили что путь/скорость/ускорение тогда должно быть 3 на 3. Плюс если элементы 1, то возможно будите получать большую ошибку.
 
Prival-2:
у вас матрица 2*2,.... а говорили что путь/скорость/ускорение тогда должно быть 3 на 3. Плюс если элементы 1, то возможно будите получать большую ошибку.
ускорение участвует в G = [dt^2/2; dt]; и в F не входит
 
event:
Беру стратегию, например по пересечению 2 МА. Тестирую, получается минус.
Как улучшить? МА запаздывает, возьму ЕМА. Тестирую - уже лучше, но минус.
Нужен фильтр с меньшей задержкой, беру БИХ. Уже есть плюс, но не всегда.
Что дальше? - дальше Калман... Оптимизирую на месяце - профит, тест на следующем месяце - слив.
Вывод - примитивная стратегия, беру MACD.
MACD сильно запаздывает, делаю макд на БИХ, затем на калмане и...
Вывод - примитивная стратегия, беру ...
Уже перебрал :) осцилляторы, арбитраж, сетку, индексы, PID, EMD, SVD, Wavelet и т.д.

Закономерность: в результате оттачивания фильтра результат становится хуже, чем если применить МА.
Кто-то может подсказать, где или почему ошибаюсь и как побороть эту законоиерность?

Легко. Фильтруйте именно сигнал, а не что-либо еще. 
 
event:
ускорение участвует в G = [dt^2/2; dt]; и в F не входит
Вы не смогли разобраться (понять)  Калмана. К сожалению
123456
Новый комментарий
Причина обращения: