Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Экспонента Херста
Симба...
Я рад, что вы ответили, я думал, что ссылка на случайную прогулку вызовет у кого-то ответ. Надеюсь, что я не вызвал вашего гнева. Может быть, другие придут со своими аргументами, и я буду только учиться у них.
Месяц или около того назад я последовал вашему совету и прочитал книгу Херста. Мне показалось, что я помню его упоминание о Луне, но быстрое повторное сканирование не обнаружило его. Возможно, это был просто мой бессознательный ход мыслей, когда я читал. Я буду читать другие ваши сообщения, когда позволит время.
Я здесь, чтобы учиться. Давным-давно я понял, что нельзя принимать на веру слова авторитетов, не проверив их. Мой скептицизм помог мне избежать многих ловушек за эти годы, и помог мне учиться с самых основ, а не только на поверхности. Я не утверждаю, что модель случайного блуждания верна. Я просто говорю, что она может объяснить все наблюдаемые спектры, которые я видел в этой теме или рассчитал сам, используя серии FX. Если вы и RichCap успешно торгуете с циклической моделью, то это свидетельство того, что модель случайного блуждания не является достаточным объяснением, или, возможно, свидетельство того, что у вас есть трейдерский опыт/интуиция. Я продолжу тестировать циклическую модель, используя ваши предложения.
Чтобы показать, почему я настроен скептически, позвольте мне показать несколько изображений. Сначала серия случайных колебаний, и та же серия с синусоидой на периоде 160.
Теперь спектр только случайного блуждания, используя длину блока = 3*maxPer = 900, стандартный Goertzel с фиксированной длиной блока и сглаживанием конечной точки.
И наконец, спектр сигнала с шумом.
Мне трудно отличить одно от другого. Как вы узнаете, когда сигнал присутствует?MadCow.
Несколько моментов, которые я невольно отметил в вашем посте...
1-Ваши аргументы необъективны, или, лучше сказать, не до конца проработаны.
Вы можете выложить несколько ценовых серий и, да, вы можете использовать Goertzel/MESA как на случайно сгенерированных ценовых сериях, так и на реальных, и он всегда будет возвращать некоторые циклы... Я уже писал, что основная проблема Goertzel - это призраки, так что, очевидно, что вам нужно сначала определить степень случайности в серии...
1-Вы анализируете временной ряд с помощью экспоненты Харста и видите, является ли он устойчивым, антиустойчивым или случайным... затем вы решаете, какую стратегию использовать, циклы - очень хорошая стратегия для антиустойчивых серий... совет... у многих пар есть хороший таймфрейм (выше или = H1), где вы можете найти антиустойчивость, поэтому, если вы хотите использовать циклы, используйте их в этом таймфрейме....Циклы очень плохи для случайных временных рядов
... и есть лучшие стратегии для использования в трендах.
2-По поводу анализа с помощью экспоненты Херста, я писал на этом форуме несколько месяцев назад - я думаю, это было в общем обсуждении, в теме "случайны ли рынки" или что-то подобное - где у нас были очень умные дискуссии с iGor и другими членами...В той теме я проанализировал экселевские файлы некоторых участников, теоретически похожие (2) таймсерии (1 реальная, 1 случайно сгенерированная)... и, экспонента Херста сделала свою работу так же хорошо, как продавец змеиного масла, продающий свои товары
.... Я проверю ссылку, если найду ее, я прикреплю здесь....found
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 всю тему стоит прочитать, IMO.... особенно это сообщение, которое я написал почти год назад, где я намекнул на то, что я говорю вам сейчас https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.
3-Ok, теперь, когда благодаря использованию экспоненты H вы знаете, что у вас есть антиперсистентный ряд... у вас все еще есть проблема... Goertzel все еще дает вам призраки... так что, перечитайте оба сообщения Richcap и мое, каждый из нас дал вам метод, чтобы отфильтровать призраки, я объяснил, как MTF анализ помогает в поиске истинных циклов, и вы воспроизвели эти результаты, используя m30 и m1....Кроме того, "долгосрочные" периоды, а именно 40 и 56 периодов номинальных циклов, присутствующих на h4 tf практически для всех ликвидных пар, могут помочь вам определить пространство поиска....И Ричкап объяснил, в своих последних словах
... как комбинировать различные методы оценки спектральной плотности или анализа частот для устранения (большинства призраков)... Использование Фурье и Гёрцеля, вероятно, ничего не добавит, потому что оба метода относятся к одному семейству (Гёрцель - это просто упрощенный Фурье... и его лучше использовать в шумном окружении), использование Гёрцеля и MESA или Фурье и MESA приведет к лучшей фильтрации призраков.
4-Вы можете также деноизировать временные ряды, как сказал Richcap... Я всегда был поклонником деноизации и детрендинга, с концептуальной точки зрения... НО, поскольку я эмпирик в душе, IMO, гораздо лучше использовать необработанные цены, оба близких или H+L/2 будет достаточно.... Я не могу продемонстрировать это, это просто мой опыт, так что, примите это с щепоткой соли.
Вывод: да, мы можем ошибаться с циклами, они не совершенны, поэтому лучший способ увеличить вероятность того, что мы будем "достаточно правы" для низкорисковых высоковероятных сделок: применяйте их только к таймсериям и таймфреймам, чья H экспонента говорит, что они антиустойчивы...затем используйте комбинацию методов для отсеивания призраков, затем знайте, что вы играете в игру вероятностей, поэтому улучшите ее, используя ценовое действие или прорывы линии тренда для запуска фактических входов... затем распределите ваши сделки по корзине некоррелированных/низкокоррелированных пар, используйте правильный тип управления капиталом... и все.
P.S.: Я давно научился не верить экспертам... Вот почему я говорю верить всему, что пишет Херст, я проверил это... и, конечно, я предлагаю вам тоже проверить это... если вы сможете получить в свои руки 1600-страничный курс Херста (Traderpress), его объяснение того, почему вы должны использовать линии тренда для запуска входов, независимо от того, сколько циклов вложено в вашу пользу, бесценно....Курс был написан более 30 лет назад, поэтому инструменты, которые он использовал, устарели, но то, как он их использует, является лучшим уроком о том, как вы можете использовать фактические инструменты, как Мастер, и, такой умный человек, каким вы себя показали, не будет иметь никаких проблем с "переводом" его методов на фактические инструменты, которые доступны сегодня....Знаете, я считаю, что для успеха в трейдинге нужно иметь тройную личность...1- творческую, способную принять даже самые "абсурдные" теории (например, астрологию)...2- очень критичную, чтобы проверить и отсеять мусор (я тестировал астрологические паттерны с помощью очень сложной программы обработки данных, я потратил несколько месяцев только на тесты, большинство из них - мусор, несколько из них имеют статистическую достоверность)..3- методичный, дисциплинированный ум, который может торговать без отклонений, что он нашел и проверил, чтобы быть правдой, в пределах вероятности, основанной realm....so, вам нужно быть мечтателем, критиком и менеджером ... В этом порядке.
С уважением,
S
Симба. Спасибо, что нашли время для отпуска, чтобы помочь мне. Я начал читать ссылки, которые вы дали, и постараюсь быть более информированным, как только пройдет время. Я прошу прощения за повторение аргументов, уже высказанных другими и опровергнутых.
Я новичок в этой проблеме и принес с собой свои предрассудки в области коммуникационной техники. Я, несомненно, потеряю некоторые из них и сохраню другие.
Ваши комментарии о предпочтительных TF, кажется, перекликаются с комментариями codebreaker на другом форуме. Он предлагает использовать анализ "Ложный ближайший сосед" для поиска наилучшего ЦФ. Есть ли у вас опыт в этом, или вы используете ЦФ, который имеет лучшую экспоненту Харста?
Я искал ссылку на Луну и наткнулся на старую пыльную книгу, которая стоит у меня на полках с 70-х годов. "Циклы" Эдварда Р. Дьюи. Он использовал циклы для прогнозирования рынка в 1944 году, и его прогноз был достаточно хорошим до 1952 года. Если вы не сталкивались с этой книгой, возможно, ее стоит прочитать. Его начальная цитата типична для этой книги:
"По закону периодического повторения все, что произошло однажды, должно происходить снова и снова - и не капризно, а через регулярные периоды, ... та же природа, которая восхищается периодическим повторением в небесах, является природой, которая упорядочивает дела на земле. Давайте не будем недооценивать значение этого намека". -Марк Твен
Дьюи, CB и других гениев.
Симба... Спасибо, что нашли время, чтобы помочь мне. Я начал читать ссылки, которые Вы дали, и постараюсь быть более информированным, как только пройдет время. Прошу прощения, что повторяю аргументы, уже приведенные другими и опровергнутые.
Я новичок в этой проблеме и принес с собой свои предрассудки инженера связи. Я, несомненно, потеряю некоторые из них и сохраню другие.
Ваши комментарии о предпочтительных TF, кажется, перекликаются с комментариями codebreaker на другом форуме. Он предлагает использовать анализ "ложных ближайших соседей" для поиска наилучшего ЦФ. Есть ли у вас опыт в этом, или вы используете ЦФ, который имеет лучшую экспоненту Харста?
Я искал ссылку на Луну и наткнулся на старую пыльную книгу, которая стоит у меня на полках с 70-х годов. "Циклы" Эдварда Р. Дьюи. Он использовал циклы для прогнозирования рынка в 1944 году, и его прогноз был достаточно хорошим до 1952 года. Если вы не сталкивались с этой книгой, возможно, ее стоит прочитать. Его начальная цитата типична для этой книги:
"По закону периодического повторения все, что произошло однажды, должно происходить снова и снова - и не капризно, а через регулярные периоды, ... та же природа, которая восхищается периодическим повторением в небесах, является природой, которая упорядочивает дела на земле". Давайте не будем недооценивать значение этого намека". -Марк ТвенМэдкоу,
Подумайте о том, что нет таймфрейма-лучший таймфрейм... пока вы не получите свое сатори, используйте либо лучший экспонент Харста tf, либо H4 (ОБЫЧНО H4 tf - это тот, который имеет лучший антипостоянный H)... Этого будет достаточно.
С уважением,
S
Уважаемый Симба,
Вы написали, что используете программное обеспечение Wiz-Why на Форекс.
Не могли бы вы сообщить мне, как вы можете использовать его с данными в реальном времени? Я установил программу, но не вижу никакой опции для использования данных в реальном времени. Я собираюсь попробовать его на Forex.
Заранее спасибо.
Бенджамин
K,
Я позволю Ричу ответить вам по поводу его прекрасных фотографий
, которые, кстати, подтверждают, что на H4 есть структура, но только для тех, кто знает, как ее искать... в то время как я попытаюсь ответить на ваши комментарии относительно h4 и поиска оптимальных значений...
1-Вы сделали 3 хороших прогноза, я не собираюсь принимать во внимание, что gbpusd не пошел вверх, или что eurusd остановился на своем пути и развернулся, поскольку вы уже объяснили это как возможность, так что, как я уже писал, ваши 3 "прогноза" были хорошими... Вы сделали эти прогнозы, используя h4+h1... Теперь скажите мне, можете ли вы сделать какой-нибудь интересный прогноз, используя m1?
2-Да, чем больше баров выбрано, тем меньше ошибка...НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ДАННЫЕ ДАННЫЕ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛА К ШУМУ НА БАР...H4 в основном сигнал, m1 в основном шум, вы сравниваете груши с яблоками...И, у вас просто достаточно яблок на h4, так что, используйте их...В любом случае, мне не важно убедить вас, я просто хочу, чтобы читатели этой темы были осторожны, циклы ниже H1 имеют отрицательный край, вы потеряете деньги, торгуя ими.
3-Реальность есть реальность, и теория хороша в теории, но на практике практика работает лучше;)...еще спагетти для вас (вы прожили 15 месяцев в Италии, так что они должны вам нравиться).Несколько недель назад вы были одержимы оптимальным таймфреймом, читая нить CB, и т.д.
...Теперь ты апостол m1...но используешь H4+H1 для своих прогнозов...кто тебя понимает? Я говорил тебе, что по времени оптимальный таймфрейм это h4, все наши тесты с советниками показывают это...очень просто...предположим лучшие настройки в h4 это 1 цикл наклона от 30 до 60 периодов....если мы перейдем на h1, 1 цикл с наклоном от 120 до 240 периодов...это должно быть то же самое, или по крайней мере похоже, не так ли? Это не так...или если мы перейдем на m15, это должен быть 1 цикл с наклоном от 480 до 960 периодов?..Опять же, это должно быть так, но это не так...И, если вы перейдете к D1... от 5 до 10 дней... опять же, это должно быть, но это не так... что вы получите что-то вроде этого (для того же анализируемого периода, предположим, с 1 января по сегодняшний день) и используя тот же цикл, адаптированный к каждому таймфрейму...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80-1.61)...M5=PF (0.4-1.21)...D1=3.80
Итак, каков оптимальный тф для торговли? Тот, который дает лучшие PF, Profit и %Drawdown в ваших тестах, и, по крайней мере, с советниками на основе MESA и Goertzel, наши тесты показывают, что лучший тф - H4...ВСЕГДА, а второй лучший - D1 или H1...ВСЕГДА.
Происходит ли это для всех методов (Фибоначчи, ценового действия и т.д.)? НЕТ... Я использую израильскую программу для анализа данных WizWhy, она находит ВСЕ паттерны в данных, и я работал над чистыми паттернами ценового действия более года назад, вы знаете, извлекая паттерны типа ЕСЛИ (C1>C2 & L1<L2<L3), то ПОКУПАТЬ (Wizwhy говорит вам вероятность правила и вероятность ошибки
.. Это просто зверь)...так вот, я могу сказать вам, что для чистых паттернов ценового действия, лучшим таймфреймом является D1, а затем W1.
Таким образом, лучший таймфрейм для вашего метода торговли - это тот, на котором ваши тесты показывают лучшие результаты.
Вы знаете, я в душе эмпирик...
Ваш второй вопрос... относительно поиска параметров, ну, я думаю, что ответ подразумевается в моих предыдущих словах... Тестирование необходимо, но не достаточно, потому что оптимумы не существуют в реальной живой торговле, поэтому вам нужна "концептуальная основа", которая позволит вам адекватно оформить результаты тестирования, чтобы они были полезны в будущем.В случае Рича, это может быть, как показывают его рисунки, поиск альтернативного способа взглянуть на проблему, чтобы найти структуру... В моем случае это было использование MESA+SSA для поиска стабильных циклов, затем тестирование их с помощью советников и подтверждение того, что они действительно полезны на практике.
Заключение: Концептуальная структура + обширные тесты = путь к успеху.
С уважением,
Симбадатамайнинг
Уважаемый Симба,
Вы написали, что используете программное обеспечение Wiz-Why на Forex.
Не могли бы вы сообщить мне, как вы можете использовать его с данными в реальном времени? Я установил программу, но не вижу никакой опции для использования данных в реальном времени. Я собираюсь попробовать его на Forex.
Заранее спасибо.
БенджаминБенджамин,
Я не использую с данными в реальном времени, он хорошо работает с данными EOD....so, я использую его с данными EOD.
Я не советую вам использовать его с данными ниже D1, потому что паттерны могут быть не такими надежными... И вам придется проделать много работы, чтобы найти скрытые паттерны.....
С уважением,
S
Уважаемый Симба,
Большое спасибо за ваш ответ.
БР,
Бенджамин
Бенджамин,
Я не использую его с данными реального времени, он хорошо работает с данными EOD, поэтому я использую его с данными EOD.
Я не советую вам использовать его с данными ниже D1, потому что паттерны могут быть не такими надежными... И вам придется проделать много работы, чтобы найти скрытые паттерны.....
С уважением,
Sявляется ли FullSSA_normalise.mq4 копией цикла noxa cssa для МТ4??????
в этом случае Noxa cssa - это просто перерисовка индикатора Ergodic в его фазе (?)
(Ergodic = меньше жрет процессор)
Изображение
является ли FullSSA_normalise.mq4 копией цикла noxa cssa для MT4???????
в этом случае, Noxa cssa - это просто перерисовка индикатора Ergodic в его фазе (?)
(Ergodic = меньше жрет процессор).
Я думаю, что вы реконструировали Ergodic с SSA. Это не значит, что SSA = Ergodic. Ваш график напомнил мне сообщение на форуме NeuroShell, где они использовали CSSA для эмуляции оконного фильтра Ходрика-Прескотта. Я переделал график. Как вы можете видеть, CSSA очень хорошо эмулирует HP. Я думаю, что мы можем эмулировать и даже улучшить многие существующие индикаторы с помощью CSSA/SSA, выбрав правильную полосу пропускания.
здравствуйте
как мне использовать этот индикатор? goertzel
Пользовательский индикатор Steff
Привет.
Мне нужен кто-то, кто может создать для меня пользовательский индикатор, пожалуйста... В настоящее время я использую несколько индикаторов для торговли, и они отлично работают, так как я прибыльно торговал в течение нескольких месяцев, используя эти индикаторы. Я хотел бы разместить их все на одном или двух окнах индикаторов на моем графике для экономии места.
Если вы заинтересованы, напишите мне!!!