Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне нравится, что в каждом посте вы обвиняете меня еще в одном, но при этом никогда не защищаете ни одно из моих обвинений?
Вы почти так же нервничаете, как человек, который перешел на холодную индейку.
И нет, я не состою в этой "секретной" группе, но на самом деле я состою в нескольких других "секретных" группах, которые "секретны", потому что мы лично не приглашаем таких людей, как вы. =)
Вау!!! Я только что сравнил результаты трех торговых систем плюс раскрыл "секретную" группу, которая охотится за "свободными" исследователями и программистами и много шума !!!!!. Возможно, медианный фильтр поможет
Так или иначе, все еще ничего о цифровых фильтрах с вашей стороны.... вы тоже член этой группы ????
КшиштофПривет, dvarrin,
В анализаторе, выложенном в настоящее время (R-MESA_instant_spectrum.mq4), есть опция денуазинга (параметр "FilterMode"), которую я сделал на лету, чтобы посмотреть, как различные типы фильтров ведут себя в качестве денуайзера
0: без денуазинга
1: среднее значение
2: MedianFilter - простой нелинейный фильтр (мой)
3: NonLagMA_v6.1 - вы можете найти его где угодно
4: Kalman - бесплатная реализация kalman для MT
5: JMA - то же, что и выше (не знаю, надежен ли он)
6: R-DigitalFilter - это мой, вы можете найти его здесь
Обратите внимание, что фильтры со 2 по 6 должны быть установлены как пользовательские фильтры в вашем MT. Если вы этого не сделали, вы получите сумасшедшие результаты.
Из-за моих приоритетов, я еще не интегрировал деноусинг в индикатор "R-MESA-Cutoff_frequencies.mq4" (хотя это тривиально), поэтому все остальные, зависящие от последнего, без деноусинга.
Пожалуйста, имейте в виду, что "сглаженные" параметры в последнем случае относятся не к препроцессу денуазинга, а к постпроцессу сглаживания пиков мезы через скользящие окна (чтобы не менять фильтр время от времени).Извините, что я такой нуб richcap, но что именно эти денойзеры делают с ценой? В чем преимущество их использования? Значит ли это, что вместо того, чтобы использовать данные о цене, он будет основывать анализ спектра на одном из этих денуайзеров?
Мне нравится, как каждый пост вы обвиняете меня в еще одной вещи, но все же каждый пост вы никогда не защищать любой из моих обвинений?
Вы почти так же нервничаете, как человек, переставший принимать наркотики.
И нет, я не являюсь членом этой "секретной" группы, но я на самом деле являюсь членом нескольких других "секретных" групп, которые являются "секретными", потому что мы лично не приглашаем таких людей, как вы =)Под коммерцией я имел в виду, если вы продаете советники или индикаторы.
Я вижу из вашего блога, что вы не "фултаймер", а какая-то побочная работа, и вы жаловались, что я работаю фултаймером всего 2 года?
Так у вас есть MBA, как у Симбы? В той же школе?
Кшиштоф
Привет Richcap,
не могли бы вы взглянуть на это
T2W Day Trading & Forex Forums
и прокомментировать NOXA, если условия в ваших тестах соответствуют условиям вне образца, и у нас нет обратной подгонки кривой.
КшиштофКшиштоф,
Я согласен с ребятами из NOXA, что вы сравниваете яблоки с апельсинами.
Вы спросили, смог ли я заработать деньги на вашем нереальном шумовом сигнале, и мне было интересно показать вам стратегию 100% выигрыша - бесконечный коэффициент прибыли.
Я уже объяснил, как я это сделал, поэтому должно быть понятно, что я изменил значение параметра max_period по умолчанию со 140 на 800, иначе мой индикатор, который использует MESA для поиска пиков в спектральной плотности мощности, никогда бы не распознал пики более 200, которые есть у вашего сигнала. Затем я применил очень простую стратегию на этом индикаторе.
Если бы я делал коммерческий продукт, я бы легко интегрировал широкополосный сканер пиков в качестве первого шага для правильной (и автоматической) настройки этого параметра адаптивных индикаторов.
Я согласен с вами, что системы должны быть проверены научным методом, и я пытаюсь сделать это (с вашей помощью) для Spectral Analisys. В этом процессе ваш сигнал чирпа был полезен.
Но от проверенного спектрального анализатора до полноценной торговой стратегии предстоит пройти долгий путь. И похоже, что у вас не хватает терпения помочь (или хотя бы подождать), пока этот путь будет пройден.
Я не прав?
Кшиштоф,
Я согласен с ребятами из NOXA, что вы сравнили яблоки с апельсинами.
Вы спросили, смог ли я заработать на вашем нереальном шумном сигнале чириканья, и мне было забавно показать вам стратегию 100% выигрыша - бесконечный фактор прибыли.
Я уже объяснил, как я это сделал, поэтому должно быть понятно, что я изменил значение параметра max_period по умолчанию со 140 на 800, иначе мой индикатор, который использует MESA для поиска пиков в спектральной плотности мощности, никогда бы не распознал пики более 200, которые есть у вашего сигнала. Затем я применил очень простую стратегию на этом индикаторе.
Если бы я делал коммерческий продукт, я бы легко интегрировал широкополосный сканер пиков в качестве первого шага для правильной (и автоматической) настройки этого параметра адаптивных индикаторов.
Я согласен с вами, что системы должны быть проверены научным методом, и я пытаюсь сделать это (с вашей помощью) для Spectral Analisys. В этом процессе ваш сигнал чирпа был полезен.
Но от проверенного спектрального анализатора до полноценной торговой стратегии предстоит пройти долгий путь. И похоже, что у вас не хватает терпения помочь (или хотя бы подождать), пока этот путь будет пройден.
Я ошибаюсь?Хорошо, я не был уверен, как вы это сделали, это причина, по которой я написал методику.
пост, чтобы проверить, но вы почему-то не ответили.
То же самое относится и ко второму тесту?
Кшиштоф
Хорошо, я не был уверен, как вы это сделали, это причина, по которой я написал методологию.
сообщение, чтобы перепроверить, но вы почему-то не ответили.
Так относится ли то же самое ко второму тесту?
КшиштофКшиштоф,
я убежден, что есть только один способ делать вещи правильно: понимать, что ты делаешь.
Понимали ли вы, что вы делаете со своей глупой задачей?
Если нет, то вы зря потратили свое время (не мое, потому что я продолжаю учиться на своих действиях).
Если да, то вы только пытались получить личное преимущество от этого вызова (т.е. раскрыть внутреннее знание о чьей-то тяжелой работе, независимо от того, делают ли они это ради денег, ради страсти или ради славы).
Мне жаль, что я сначала принял это за шутку. В насмешках над чужим трудом нет никакой шутки.
Существует множество "инженерных" способов моделирования рынка. У меня самого бесконечный список дел. И это не такой список, как этот "попробуй этот индикатор, попробуй эту программу, попробуй эту стратегию и, в конце концов, если я буду уверен на 100%, что она работает, куплю ее".
Почему бы вам не выбрать один и не показать, что вы способны не только выполнять свою прошлую работу по препарированию чужой работы, но даже внести свой вклад свежими идеями и выводами?
Извините, что я такой тупой richcap, но что эти denoiser точно делают на цене? В чем преимущество их использования? Значит ли это, что вместо того, чтобы использовать данные о цене, он будет основывать анализ спектра на одном из этих денуайзеров?
Да, если вы выбрали FilterMode, отличный от 0, необработанные данные фильтруются перед передачей их в анализатор спектра.
По сути, вы изменяете спектр исходных данных, чтобы облегчить жизнь анализатору спектра MESA
.
Скользящее среднее (SMA) является наиболее известным фильтром. Что не нравится трейдеру, ориентированному на DSP, в МА, так это то, что они не дают вам никакого контроля над искажением спектра, которое они вносят в сигнал (не говоря уже о фазовом запаздывании).
Медианный фильтр был экспериментом. Поскольку шум в рыночных временных рядах нелинеен, я решил использовать один из самых простых нелинейных фильтров.
Другие - хорошо известные причинные и непричинные фильтры. Я не реализовал SSA, потому что в данный момент у меня не было кода для доработки, и я не знаю теории и алгоритма SSA.
Каждый, у кого есть SSA фильтр, может легко добавить его в индикатор (если он немного знает 'C' или 'mql' и платформу metatrader).
Да, если вы выбрали FilterMode, отличный от 0, необработанные данные фильтруются перед передачей их в анализатор спектра.
По сути, вы изменяете спектр исходных данных, чтобы облегчить жизнь анализатору спектра MESA
.
Скользящее среднее (SMA) является наиболее известным фильтром. Что не нравится трейдеру, ориентированному на DSP, в МА, так это то, что они не дают вам никакого контроля над искажением спектра, которое они вносят в сигнал (не говоря уже о фазовом запаздывании).
Медианный фильтр был экспериментом. Поскольку шум в рыночных временных рядах нелинеен, я решил использовать один из самых простых нелинейных фильтров.
Другие - хорошо известные причинные и непричинные фильтры. Я не реализовал SSA, потому что у меня не было кода для переработки в данный момент, и я не знаю теорию и алгоритм SSA.
Каждый, у кого есть SSA-фильтр, может легко добавить его в индикатор (если он немного знает 'C' или 'mql' и платформу metatrader).Большое спасибо за ваш ответ и терпение Richcap!
Кшиштоф,
Я убежден, что есть только один способ делать все правильно: понимать, что ты делаешь.
Понимали ли вы, что вы делаете со своим глупым вызовом?
Если нет, то вы зря потратили свое время (не мое, потому что я продолжаю учиться на своих действиях).
Если да, то вы только пытались получить личное преимущество от этого вызова (т.е. раскрыть внутреннее знание о чьей-то тяжелой работе, независимо от того, делают ли они это ради денег, ради страсти или ради славы).
Мне жаль, что я сначала принял это за шутку. В насмешках над чужим трудом нет никакой шутки.
Существует множество "инженерных" способов моделирования рынка. У меня самого бесконечный список дел. И это не такой список, как этот "попробуй этот индикатор, попробуй эту программу, попробуй эту стратегию и, в конце концов, если я буду уверен на 100%, что это работает, куплю это".
Почему бы вам не выбрать одну из них и не показать, что вы способны не только выполнять свою прошлую работу по препарированию чужих работ, но даже внести свой вклад свежими идеями и выводами?Ну, вы просто предоставили определенные результаты, и кажется, что они не могут быть использованы в реальной торговле, так как пока ваша система является полуручной и простой обратной подгонкой кривой, по крайней мере, с точки зрения результатов, которые вы предоставили. Вы не объяснили это ясно для читателей...
Конечно, мы не можем сравнивать яблоки с апельсинами.
Надеюсь, вы не расстроились, что я привлек дизайнера NOXA, так как из его ответа видно, что он очень компетентный человек, и мы можем только выиграть от сотрудничества с ним.
мозговой штурм с ним.
Что касается моего воздействия. Я постоянно работаю над ним, пишу dll для Goertzel, чтобы оценить его должным образом, я также выложу простой кусок кода отсутствующего "широкополосного сканера" из вашей системы, чтобы каждый мог добавить его. Этот кусок уже включен в индикатор Goertzel V1, так что все могут посмотреть.
Я не знаю, понравится ли вам эта часть или нет, но я уверен, что она может изменить результаты
кардинально.
Что касается раскрытия информации и т.д. Я ничего не раскрывал здесь, это было общеизвестно.
В любом случае я отвечу дизайнеру NOXA с разъяснениями.
Кшиштоф
Что касается моего влияния. Я постоянно работаю над ним, пишу dll для Goertzel, чтобы оценить его должным образом, я также выложу простой кусок кода отсутствующего "широкополосного сканера" из вашей системы, чтобы каждый мог добавить это. Этот кусок уже включен в индикатор Goertzel V1, так что все могут посмотреть.
Я не знаю, понравится ли вам эта часть или нет, но я уверен, что она может изменить результаты
кардинально.
Отлично, я жду