Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сколько периодов в 3-периодной SMA? Да 3... ну, формула просто берет (close2+close1+close0)*0.33333333... таким образом, она применяет фиксированный коэффициент 0.333333 к 3 периодам... Теперь... Сколько периодов у нас в Satl, который применяет переменные коэффициенты к периодам от 0 до 64? И сколько периодов мы имеем для RSTL, основанного на переменных коэффициентах, применяемых к периодам от 0 до 90? Хорошо, теперь, если вы хотите сделать RSTL для TestSatl, который вы рассчитали, каков будет приемлемый диапазон (совет: +-10% от теоретического значения) периодов для TestRSTL?
Я думаю, что для SATL у нас 65 периодов, а для RSTL я часто вижу около 90 или 98 коэффициентов, что означает, что это должен быть период 90 или 98, верно?
Значит, для создания RSTL мы должны взять в два раза больше, чем для SATL?
Я попытался изменить P1 и D1 в DFM и увидел, что они изменяют количество используемых коэффициентов, но все же я не понимаю, что они делают, и не понимаю, когда лучше изменить один, а не другой.
Я думаю, что для SATL у нас 65 периодов, а для RSTL я часто вижу около 90 или 98 коэффициентов, что означает, что это должен быть период 90 или 98, верно?
Значит, для создания RSTL мы должны взять в два раза больше, чем для SATL?
Я пытался изменить P1 и D1 в DFM, и мог видеть, что это изменяет количество используемых коэффициентов, но все же я не понимаю, что они делают, и не понимаю, когда лучше изменить один, а не другой.1-Да, верно по всем пунктам...65 и 91...и да, есть еще один RSTL с 98 периодами...в принципе, если у SATL 65 периодов, то у RSTL должно быть 65+(половина минус один)...с запасом +-10%-...так что, как правило, все между 89 и 108 будет хорошо...обычно, лучше использовать более короткие периоды, сигнал все еще гладкий и немного более быстрый
2-P1 и D1 выбирают частоты отсечки (на самом деле они выбирают периоды отсечки)... по сути, вы говорите, что все, что находится за пределами этих периодов, не представляет интереса для моделирования рынка и таймфрейма, поэтому вы должны быть очень осторожны с тем, что вы выбираете. По сути, вы принимаете парадигму, что циклы с "недостаточной высотой" - это шум, а остальные - это то, что вы будете использовать для моделирования рынка.
Почему бы вам не попробовать сделать RSTL для вашего тестового SATL? И тогда мы сможем перейти к пользовательскому STLM2?
1- Да, верно по всем пунктам... 65 и 91... и да, есть еще один RSTL с 98 периодами... в принципе, если satl имеет 65 периодов, то RSTL должен иметь 65+(половина минус один)... с запасом +-10%-... так что, как правило, все между 89 и 108 будет хорошо... обычно, лучше использовать более короткие периоды, сигнал все равно плавный и немного быстрее.
2-P1 и D1 выбирают частоты отсечки (в действительности они выбирают периоды отсечки)... по сути, вы говорите, что все, что находится за пределами этих периодов, не представляет интереса для моделирования рынка и таймфрейма, поэтому вы должны быть очень осторожны с тем, что вы выбираете. По сути, вы принимаете парадигму, что циклы с "недостаточной высотой" - это шум, а остальные - это то, что вы будете использовать для моделирования рынка.
Почему бы вам не попробовать сделать RSTL для вашего testSATL? И тогда мы сможем перейти к пользовательскому STLM2?Спасибо за ваш ответ, Симба!
Я создам RSTL, но прежде хочу задать еще один вопрос :-) означает ли это, что для создания SATL с периодом 63, я должен взять P1 немного больше 63 и D1 немного меньше (чтобы отфильтровать циклы с периодом, близким к 63), и убедиться, что количество коэффициентов будет 63? Или лучше выбрать значения двух самых высоких пиков и использовать их в качестве P1 и D1?
Как, еще один вариант
Dvarrin, вы хотите торговать EURUSD H4 и узнать о цифровых фильтрах, так что, допустим, у меня те же интересы, что и у вас, и я создал несколько пользовательских SATL для этой пары и tf. Вот что я бы предложил вам сделать.
1-Проверьте картинку и частоты.
2-Проверьте Satl, которые я создал и как они связаны с 1.
3-Пробовать сделать, путем проб и ошибок, RSTL для этой SATL.
Dvarrin, вы хотите торговать EURUSD H4 и узнать о цифровых фильтрах, поэтому, допустим, у меня те же интересы, что и у вас, и я создал несколько пользовательских SATL для этой пары и tf. Вот что я бы предложил вам сделать.
1-Проверьте пик и частоты
2-Проверьте Satl, которые я создал, и как они связаны с 1
3-Попробуйте, методом проб и ошибок, сделать RSTL для этого SATL.1. Итак, я заметил, что есть 3 основных пика на частотах 14, 34 и 115.
2. Вы взяли 115 для P1 и 14 для D1, и есть 16 коэффициентов для SATL. Это значит, что период равен 16? (Я действительно запутался)
3. Затем для RSTL я взял 115 для P1 и 34 вместо 14 для D1, потому что при 14 (0*Close...) в коде возникает ошибка.
Затем я просто изменил значение задержки так, чтобы кривая меняла направление, когда цена достигает вершины или дна. Это выглядит довольно близко к другому RSTL, который я скачал :-), но нет никакой логики или правила для того, что я сделал, а также, как мы говорили ранее, период для RSTL должен быть в полтора раза больше, чем для SATL, так что если SATL имеет 16 коэффициентов, я должен иметь только 24 для RSTL, но у меня намного больше.
А, понимаю.
Это подводит меня к вопросу, который, надеюсь, будет простым для анализа...
При проведении спектрального анализа, какое количество баров следует использовать?
Я использовал полную историю (так что 2000+) .... есть ли у них эмпирическое правило, на которое стоит обратить внимание, когда решаешь, сколько баров использовать...
спасибо,
cl
2 картинки
SATL основаны на закрытии, поэтому используйте его (файл .mq4 в моем предыдущем сообщении) с линейным графиком... предпочтительно
.См. 2 рисунка, очень простой способ торговли этим Satl... если закрытие выше Satl, то покупайте... если закрытие ниже, то продавайте... вариант 1... добавьте И если SATL наклон вверх или вниз для выше и ниже, более поздние, но более безопасные входы....вариант 2...просто идите по наклону или выше/ниже, в зависимости от того, что придет первым, нам платят за риск, так что, принимайте его 
...В зависимости от вашей склонности к риску, у вас теперь есть 3 варианта на выбор...выбирайте тот, который вам подходит.
Btw, рынки фрактальны по своей природе... Попробуйте это (разработанное на H4 tf, и полуторамесячной конкретной истории) SatlEurusdH4 на месячном графике EURUSD, с 1990 до настоящего времени, например, вы будете удивлены... и, если вам понравится, опубликуйте картинку для всех, чтобы помедитировать над ней.
dvarrin...
ошибка в коде в том, что перед 0*close..... нет оператора, просто поставьте перед ним знак +.
cl
Ах, я вижу....
Это подводит меня к тому, что, надеюсь, будет простым вопросом по анализу...
При проведении спектрального анализа, какое количество баров следует использовать?
Я использовал полную историю (так что 2000+) .... есть ли у них эмпирическое правило, на которое стоит обратить внимание, когда решаешь, сколько баров использовать...
спасибо,
clДа... стремление к определенности в мире хаоса - черта человеческой природы. Но определенность означает, что ваши конкуренты тоже уверены, поэтому нет рынка для торговли, все хотят длинные, никто не хочет короткие... Цена подскакивает ... для трейдера, который купил вчера, а не сегодня.
Есть 3 "полезных" способа. 1 - все бары в истории. 2 - все бары с момента смены парадигмы рынка. 3 - минимум, который позволяет программное обеспечение... Неопределенный выбор за вами... На мой взгляд, 2 и 3 - лучший путь, но это всего лишь мнение.
И, действительно, хаос "почти" детерминирован...
Симба,
Я думаю, вы помогли нам осознать нечто действительно особенное... Я боюсь, что теперь ничего не успею сделать за выходные lol...
cl