потрясающая производительность - страница 3

Новый комментарий
 
zeniemo:
Вау, действительно впечатляет. Не хотите поделиться этим советником? :)

Эрр, вы читали эту тему? Мы не знаем, кто ответственен за этот советник/аккаунт. Я пока не могу понять, какой именно метод используется для хеджирования сделок таким образом, чтобы дать нули на счете.

 
dabbler:

Ответ от Альпари (6.46 утра 9 марта)

У них есть стандартная оговорка, что нельзя цитировать их письма, поэтому позвольте мне перефразировать их ответ...

Для хеджированных сделок, когда вы закрываете одну позицию против другой, прибыль фиксируется только по одной позиции, а по другой позиции фиксируется ноль. Они не будут комментировать счета третьих лиц; это политика их компании.

После этого, 0 сделок происходит из OrderCloseBy(). Поскольку я никогда не видел этого в тестере стратегий, я предполагаю, что мы должны подождать до понедельника, чтобы проверить это.

Что касается торговых систем. Мне кажется, что он играет с более быстрым датафидом, чем у Альпари. Я никогда не проверял, можно ли обмануть демо-сервер (возможно, задержать ордера на 2-5 секунд). Что не вписывается в это, так это период, когда счет не торговался.

С другой стороны. Какова вероятность того, что это чистая удача? Takeprofit == 1, какая-то логика для выхода из убытков и понеслось.

Третий вариант - это довольно серьезный трейдер, который нашел грааль.

Лично я бы выбрал вариант 1 или 2 ;)

 
zzuegg:

Следуя этому, 0 сделок происходит из OrderCloseBy(). Поскольку я никогда не видел этого в тестере стратегий, я предполагаю, что мы должны подождать до понедельника, чтобы проверить это.

Я думаю, вы нашли ответ. Вот мой тестовый советник ...

#define SLIPPAGE 99

int longTicket = -1;
int shortTicket= -1;

bool abort = false;
extern int counter = 10000;
extern int TEST = 5000;

int init(){
   if( TEST >= counter - 100 )
       TEST =  counter/2;
}
//-----------------------------------------------------------------------------
int start(){
   if( abort )
      return( 0 );
      
   if( longTicket == -1 )
       longTicket= OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, SLIPPAGE,0,0 );
   
   counter--;
   
   if( counter < TEST ){
      if( shortTicket == -1 )
          shortTicket= OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, SLIPPAGE,0,0 );
   }
   
   if( counter <= 0 ){
      if( OrderCloseBy(longTicket,shortTicket) )
         abort=true;
   }

   return(0);
}

В тестере стратегий он отображается как "close by". Теперь нам нужно подождать до вечера воскресенья, чтобы проверить это "вживую" на демо-счете.

  
AccountBalance()/1315.78947

используется для расчета размера лота. Остается только сигнал входа/выхода ;)

 
Не слишком радуйтесь... Вход и выход в течение минуты с прибылью в 2 пункта ... Это НИКОГДА не сработает на реальном счете.
 
DayTrader:
Не слишком радуйтесь... Вход и выход в течение минуты с прибылью в 2 пункта ... Это НИКОГДА не сработает на реальном счете.
Я думаю, мы все это знаем. Но все же, глядя на сделки, можно сказать, что алгоритм прогнозирования впечатляет, если его не "обманывать".
 
Предсказание - это не чтение уже известных данных, а чтение старых, "предсказательных" котировок к неизвестным (т.е. видеть в пустом-пустое снова - это только термин, по старой информации). Так что честность или предсказание не имеют ничего общего с этим типом сделок.
 
rfb:
Предсказание - это не чтение уже известных данных, а чтение старых, "предсказательных" котировок к неизвестным (т.е. видеть в пустом-пустое снова - это только термин, по старой информации). Так что честность или предсказание не имеют ничего общего с этим типом сделок.
Почему? Это демо-торговля вперед, я сам проверял. Так что чтение старых данных исключено. Точки, когда он входил в лонг/шорт, слишком хорошо видны, чтобы быть просто удачей. Может быть, посмотрите, прежде чем писать...
 

Привет, ребята, я немного одержим этим счетом, тот факт, что он был так недолговечен и что он торговал почти каждую минуту:

39 проигрышей против 679 выигрышей выглядит подозрительно (извините за мой английский, я носитель испанского языка).

Но если вы посмотрите на тиковые данные Dukascopy для ордеров, вы должны обнаружить, что перед некоторыми "продажами" в EURUSD наступает большой пик.


Я говорю о тиковых или 3-х тиковых свечах, читал, что это совершенно случайно, поэтому предсказать невозможно. Но, проводя недели перед компьютером.

я увидел слишком много паттернов в тиковых данных, паттернов, которые практически не встречаются в более высоких фреймах. Вы, вероятно, знаете, что я имею в виду, как цена делает "шаги",

устремление к точке, сопротивление и т.д., может быть, можно сделать какой-то простой паттерн с увеличением шага на тиках, и когда правильная логика приходит

Это, вероятно, описывает внутренний способ движения этого зверя, по шагам, которые приходят в волнах отката и продвижения.


Просто мысль, которую, возможно, стоит хотя бы рассмотреть.

Посмотрите на тиковые данные и, возможно, вы найдете стратегию, стоящую за этим.


В противном случае, если счет подделан, как было сказано (что я действительно не думаю, что это так, потому что Альпари сейчас на сцене), тогда мы, вероятно.

потратим некоторое время на обучение. А может быть, это просто хорошая реклама для Альпари... кто знает.


Факт в том, что похоже, что за этим стоит некий алгоритм, эксплуатирующий обратную сторону пиков, возможно, он просто покупает в нижней части пика,

и продает на вершине, затем хеджирует оба ордера, и вот откуда берется прибыль, но я не вижу этих двух операций, я вижу только одну из них,

может я ошибаюсь, потому что я никогда не использовал опцию "Close by" и я никогда не думал, что хеджирование против своей позиции принесет больше дохода, чем текущий доход,

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но при любом колебании рынка вы не выиграете больше, просто стабилизируете прибыль, что не имеет смысла, если только вы не ждете какого-то условия.

произойдет, например, рывок в противоположном направлении.


Потратив слишком много времени впустую с нейронными сетями, я пришел к этому, и на ум приходит концепция "ценового действия", наблюдая за тиковыми данными, вы увидите, что

операции очень кратковременны, но они кажутся возможными и реальными.


TP в 1,0-1,5 пункта и Stop Loss в 2,5-3,0 пункта, что имеет смысл, только если вы действительно знаете, куда движется рынок.

Таким образом, TP составляет 3 к 1 SL (не принимая во внимание спред, так как вы знаете, что спред будет влиять на это уравнение, потому что вы уже начнете терять).

Если мы возьмем спред в 1,0 пипса, то окажемся в позиции, в которой рынок может направиться в любую сторону с равной вероятностью.

Значит, эти ребята действительно знают, что делают, или у них есть привилегированный канал данных на межбанке и очень быстрое соединение с Alpari.


Если они занимаются арбитражем, боюсь, мы не сможем извлечь из этого прибыль на реальном счете, поскольку я читал, что это может быть обнаружено и запрещено.

Посмотрите, например, на Million Dollar Pips, вы никогда не сможете реализовать это на практике.


Говоря о ценовом действии, я видел русского советника, который занимает менее 1 страницы и может приносить огромную прибыль в бэктестинге, основываясь только на функциях + и -... действительно впечатляет,

и это говорит о силе ценового действия. Но опять же, это работает только в бэктесте "Control Points", который имеет полностью фиктивный генератор цен.


Индикаторы не кажутся решением в этом случае, и по моему опыту они просто не работают для торговли, если у кого-то есть другой опыт, пожалуйста, поделитесь.

В любом случае, я не хочу уходить от темы, просто мое скромное мнение.

 

И вот мое мнение, от человека невидимого, но торгующего с 2004 года.


"Hardy47" зарегистрировался здесь в марте 2012 года и начал говорить об этом советнике.


На другом немецком форуме советников "Trader4Live" зарегистрировался 28 февраля и размещал информацию о счете #3662828 и т.д.. Немногие люди слушали его, а затем игнорировали.


Теперь здесь у нас есть аккаунт "pzacheo", зарегистрированный в марте 2012 года, который говорит, что он большой последователь. Все это большая афера. Вы были предупреждены.

12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: