Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера я выключил демо-версию и начал LIVE-тестирование с лотами 0.01 и соотношением RR 1:1.
Да. Похоже, вы добились определенного прогресса с самого начала.
Я настоятельно рекомендую вам записывать условия входа/выхода. Сигналы MA - не совсем моя чашка чая, но я все же считаю, что если вы можете наблюдать, как КАЖДЫЙ сигнал MA взаимодействует с различными рыночными условиями, вы обязательно найдете что-то, что нужно улучшить, возможно, из необходимости.
Переход в реальный режим работы - это хорошо, и каждая возможность учиться на нем имеет значение. На самом деле торгуете вы, хотя робот и торгует.
Возникает вопрос: почему на демо-счете больше сделок, чем на реальном счете?
Как обстоят дела с реальными сделками?
Хорошо, кажется, что на реальном счете меньше сделок. <---- в моем случае до сих пор, мои советники делают больше сделок, чем когда я тестировал с помощью Stratagy Tester и меньше, чем на демо-счете.
Такие вещи, как бэктестирование и демо, хороши только для одного: проверки вашей торговой логики, все остальное - мусорные данные <---- Я согласен, я использую ST, чтобы получить диапазон для настроек, я использую визуальный режим, чтобы убедиться, что моя логика верна и сделки открываются\закрываются, когда должны. Я использую демо-счет для уточнения настроек на почти реальной симуляции рынка.
Итак, у вас есть советник, который, как вы думаете, будет работать, разбейте свой банк, установите лоты на 0,01 и тестируйте на реальном счете, иначе любые данные, которые вы собираете за пределами того, что система делает для входа/выхода, потенциально являются мусором, в первую очередь, если система прибыльная или нет. <---- Да, если вы не верите в это, запустите демо и реальный счет одновременно и посмотрите на разницу, это откроет вам глаза!
Из того, что я узнал, разница в несколько пунктов там и там, и разница в несколько ордеров там и там, в долгосрочной перспективе может сделать или сломать вашу систему <---- зависит от системы, но на сегодняшний день у меня не было ни одного положительного проскальзывания только отрицательные.
Так что единственным реальным тестом вашей системы является тестирование на реальном счете, забудьте о форвард-демо тестировании, и забудьте о бэктестинге для прибыли или аналитики. <--- да, но, вы должны быть в состоянии получить некоторое базовое представление о том, является ли ваша система жизнеспособной или нет. Даже если робот торгует и "эмоции" убраны, человек все равно может отключить его!!! Вы должны получить уверенность в том, что этого не произойдет, используя все средства для тестирования.
Бесценный урок из этой темы: форвард-демо тест и оценка бэктестов - чистый мусор, если только вас не волнует вход/выход системы <---- Я согласен, но не пропускайте эти шаги.
Я больше никогда не буду тестировать ни одну из своих систем на демо-счете <---- Я все еще думаю, что стоит провести неделю, чтобы дважды все проверить. Хорошо подходит для тестирования почтовых алертов и сообщений об ошибках в журнале.
Возникает вопрос: почему на демо-счете больше сделок, чем на реальном счете?
Опубликуйте свои сделки за эту неделю, если они у вас есть.
Опубликуйте свои сделки за эту неделю, если они у вас есть.
Вот мои сделки на этой неделе +220. На прошлой неделе было +350. Моя цель - 900 - 1100 в месяц, я собираюсь добавить еще одну пару. Я много тестировал на этой неделе, у меня есть еще около 5 пар, которые я уверенно пробую.
Вот мои на этой неделе +220. На прошлой неделе было +350. Моя цель - 900 - 1100 в месяц, я собираюсь добавить еще одну пару. Я много тестировал на этой неделе, у меня есть еще около 5 пар, которые я уверенно пробую.
Не могли бы вы также предоставить следующие данные в процентах?
.
Хорошо, кажется, что на реальном счете меньше сделок. <---- в моем случае до сих пор, мои советники делают больше сделок, чем когда я тестировал с помощью Stratagy Tester и меньше, чем на демо-аккаунте.
Такие вещи, как бэктестинг и демо, хороши только для одного: проверки вашей торговой логики, все остальное - мусорные данные <---- Я согласен, я использую ST, чтобы получить диапазон для настроек, я использую визуальный режим, чтобы убедиться, что моя логика верна и сделки открываются\закрываются, когда должны. Я использую демо-счет для уточнения настроек в почти реальной симуляции рынка.
Итак, у вас есть советник, который, как вы думаете, будет работать, разбейте свой банк, установите лоты на 0.01 и протестируйте на реальном счете, иначе любые данные, которые вы собираете за пределами того, что система делает для входа/выхода, потенциально являются мусором, в первую очередь, если система прибыльная или нет. <---- Да, если вы не верите в это, запустите демо и реальный счет одновременно и посмотрите на разницу, это откроет вам глаза!
Из того, что я узнал, разница в несколько пунктов там и там, и разница в несколько ордеров там и там, в долгосрочной перспективе может сделать или сломать вашу систему <---- зависит от системы, но на сегодняшний день у меня не было ни одного положительного проскальзывания только отрицательные.
Так что единственным реальным тестом вашей системы является тестирование на реальном счете, забудьте о форвард-демо тестировании, и забудьте о бэктестинге для прибыли или аналитики. <--- да, но, вы должны быть в состоянии получить некоторое базовое представление о том, является ли ваша система жизнеспособной или нет. Даже если робот торгует и "эмоции" убраны, человек все равно может отключить его!!! Вы должны получить уверенность в том, что этого не произойдет, используя все средства для тестирования.
Бесценный урок из этой темы: форвард-демо тест и оценка бэктестов - чистый мусор, если только вас не волнует вход/выход системы <---- Я согласен, но не пропускайте эти шаги.
Я никогда больше не буду тестировать ни одну из моих систем на демо-счете <---- Я все еще думаю, что стоит провести неделю, чтобы дважды все проверить. Хорошо подходит для тестирования сообщений электронной почты и сообщений об ошибках в журнале.
Эти результаты и результаты, которые я опубликовал на прошлой неделе в одном из предыдущих сообщений, получены с помощью моего советника. У меня есть два разных советника, работающих на небольшом реальном счете. Один торгует по паттернам, а другой - контртрендовый советник. Для простоты назовем их A и B. Чтобы дать вам лучшее представление о времени, которое я потратил, немного предыстории. Советник "А" был последним в длинной череде неудач. К тому времени, когда я начал работать над "А", у меня уже была приличная оболочка советника, в которую я мог просто вставить новую функцию стратегии и начать тестирование довольно быстро. Я провел большую часть времени, добавляя новые функции в эту оболочку, по мере того как я работал над новыми стратегиями, которые не давали результатов, чтобы довести их до реального счета. Это стало отправной точкой "А". Теперь позвольте мне попытаться ответить на ваши вопросы.
Я провожу обратное тестирование каждой пары, которая попадает в демо-тест. Я стараюсь не менять параметры каждой пары, но могут быть небольшие различия, в "А" барный паттерн может использовать 4-5 баров, поэтому некоторые пары используют 4, а некоторые лучше работают с 5. SL может варьироваться. И в "А", и в "В" у меня есть динамический SL, фиксированный SL или трейлинг SL. Сейчас я использую их все с фиксированным SL и TP. Эти значения могут меняться на 5 или 10 пунктов в зависимости от пары. Все остальные параметры одинаковы. "А" работает на 5-минутных графиках, "В" - на 15-минутных. Это единственные таймфреймы, которые меня интересуют. Все они торгуются с понедельника по вторник, с 2 до 11 часов утра по восточному времени. Все открытые сделки закрываются по четвергам. Оба "A" и "B" могут работать на большем количестве пар, чем я использую на реальном аккаунте. Я протестировал 6-7 дополнительных пар на каждом из них. Сейчас у меня есть подмножество этих пар на демо-счете, чтобы посмотреть, будут ли они работать так же, как в обратном тесте.