хороши ли результаты обратного тестирования этого советника? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
развлекайтесь, но не вмешивайте в это свой уровень жизни.
@Zzuegg, вот почему я сказал 98% ;). Тренд должен развиваться, прежде чем вы сможете сказать, что это тренд, IMO. По этой причине вы, как и я, искали методы прогнозирования. Также, чтобы уточнить, под трендом я имею в виду тренд ценового действия, а не паттерны, которые повторяются.
Моя бабушка может определить тренд. Как только вы это сделаете, вопрос становится в том, как долго он продлится и сколько я должен рисковать. Если вы рискуете слишком много, то внутридневные движения приведут вас к риску чрезмерной ставки. Если вы рискуете слишком мало, вы не заработаете много, если и только если это продлится. Самые лучшие системы в мире будут использовать только 50% трендового движения. Та часть, которая говорит о том, что это тренд, и о том, что тренд закончился, не может быть определена только техническим анализом.
Но не думайте, что фундаментальный анализ - это все небо, и он менее полезен для входа/выхода, чем даже TA. ИМХО.
Добавлено: Я не математик или что-то в этом роде. Но я полагаю, что даже случайно сгенерированный график будет иметь признаки того, что мы называем трендом. Как облака создают лица.
Нет;) Я так и думал. Однако, когда вы пробуете, вы получаете случайно сгенерированное ничто:)
Спасибо за добрые слова.
Системы, основанные на статистике, по определению имеют те же характеристики, что и переоптимизированные системы, с тем преимуществом, что они адаптируются автоматически.
Теоретически вы должны получить хорошее преимущество, комбинируя статистическую информацию, например, сколько свечей идет в тех же направлениях, что и предыдущая. (прилагаемый индикатор делает это)
Если значение больше 0, вы должны торговать только в том же направлении, что и предыдущая свеча, если меньше 0, вы должны торговать в противоположном направлении. Теоретически, при одновременном анализе всех таймфреймов вероятность должна увеличиться, а значит и преимущество. Однако, как бы хорошо это ни звучало, у меня это никогда не работало. Возможно, добавление статистики о размере баров в каждом направлении позволит вам извлечь хорошие значения стоплосса и тейкпрофита.
//z
zzuegg... Однако, как бы хорошо это ни звучало, у меня это никогда не работало.
Он не работал вживую или в бэк-тестере?
lol имея высоковероятное решение на 3 бара вперед (мы говорим о любых временных рамках?) мы были бы чертовски богаты:))) если ты действительно что-то придумаешь, я обещаю помочь с техническими проблемами, как, вероятно, и все остальные здесь.