MODE_SPREAD - страница 3

Новый комментарий
 
ToneGarot:


"Рисковал" - это прошедшее время. Это не то, к чему я стремлюсь.


Неважно, какая напряженность, спред не учитывается в расчетах.

Если сделка на продажу открыта по цене 1,0000 со стоплоссом 1,0020, риск составляет 0,0020, что соответствует риску в $200.

Если спред составляет 0,0001, сделка достигнет стопа, когда цена покупки составит 1,0019, а цена продажи - 1,0020 с убытком в $200 (движение цены 0,0019).

Если спред составляет 0,0005, то сделка достигнет стопа, когда бид составит 1,0015, а аск - 1,0020 с убытком в $200 (движение цены 0,0015).

Единственная разница, которую вносит спред, заключается в том, насколько далеко должна продвинуться цена, чтобы сбить ваш стоп.

 
GumRai:

спред не участвует в расчете.


Насколько я понимаю, комиссия OANDA взимается через спред. Никаких фиксированных комиссий; только спред.

Итак, в соответствии с: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Применение правила 2 процентов

  1. Рассчитайте 2 процента от вашего торгового капитала: ваш капитал под риском
  2. Вычтите брокерскую комиссию на покупку и продажу, чтобы получить свой максимально допустимый риск.

Согласно пункту 2, я хочу вычесть брокерскую комиссию. Как я могу вычесть комиссию OANDA, если не через спред?

 
ToneGarot:

Насколько я понимаю, комиссия OANDA рассчитывается через спрэды. Никаких фиксированных комиссий; только спред.

Итак, в соответствии с: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Применение правила 2 процентов

  1. Рассчитайте 2 процента от вашего торгового капитала: ваш капитал под риском
  2. Вычтите брокерскую комиссию на покупку и продажу, чтобы получить свой максимально допустимый риск.

Согласно пункту 2, я хочу вычесть брокерскую комиссию. Как я могу вычесть комиссию OANDA, если не через спред?

Это не так! Да, спред - это расходы, но риск (или вознаграждение) основан на разнице между ценами открытия и закрытия, которые уже компенсированы спредом.

Поскольку существует разница между Ask и Bid (спред) и поскольку цена открытия (это Ask для ордера на покупку) и цена закрытия (это Ask для ордера на продажу), где цена Ask уже включает спред (Ask = Bid + Spread), разница между Open и Close уже включает стоимость спреда.

Таким образом, риск (или вознаграждение) рассчитывается на основе разницы Open/Close и уже включает стоимость спреда. Вам не нужно специально включать ее в расчет. Включать стоимость спреда нужно только в том случае, если цены открытия и закрытия были одновременно ценами предложения (но это не так).

PS! Цена закрытия - это либо ручное закрытие, либо стоп-лосс, либо тейк-профит.

 
Спасибо за объяснение. И спасибо GumRai, также. Теперь я понимаю, к чему вы клоните.
 
ToneGarot: Я пытаюсь рассчитать максимально допустимый размер позиции перед открытием сделки.
  1. В коде
    • Вы размещаете стоп там, где он должен быть - там, где причина для торговли больше не актуальна. Например, при торговле на отскоке от поддержки стоп опускается ниже поддержки.
    • Баланс счета * процент/100 = РИСК = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerlot + CommissionPerLot) (Примечание OOP-OSL включает SPREAD).
    • НЕ используйте TickValue само по себе - DeltaPerlot
    • Необходимо правильно нормализовать лоты и проверить их на min и max.
    • Также необходимо проверить FreeMargin, чтобы избежать стоп-аута.
  2. Используйте графический интерфейс: Индикаторы: Money Manager Graphic Tool - Форум трейдеров MQL5.community - Страница 5 Индикатор 'Money Manager Graphic Tool' от 'takycard'
  3. Для короткой позиции вы должны использовать средний спред. Я использую среднее значение для получения среднего максимального спреда. Вызов на тик.
       //{ Average maximum Spread
   #define  EMA(P, C, L) ((P) + (2./((L)+1))*((C)-(P)))
   // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean)
   #define  PMA(P, C, L, PM) MathPow(EMA(MathPow(P,PM), MathPow(C,PM), L), 1.0/PM)

   static const string  ms = "MaxSpread_" + _Symbol;
   static const double  PM = 10;
   double maxSpread; GlobalVariableGet(ms, maxSpread);
                        if(maxSpread == 0.0)  maxSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   double curSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[1], PM);
                     GlobalVariableSet(ms, maxSpread);
//        // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a
//        // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.)
//        static ENUM_TIMEFRAMES  spreadDrawn = PERIOD_CURRENT;
//   for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr)
//      upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point;
//   spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period;
   //} Average maximum Spread

 
WHRoeder:

Используйте графический интерфейс пользователя: Индикаторы: Money Manager Graphic Tool - Форум трейдеров MQL5.community - Страница 5 Индикатор 'Money Manager Graphic Tool' от 'takycard'


Отличный инструмент!



WHRoeder:

Для короткой позиции вы должны использовать средний спред. Я использую среднее значение для получения среднего максимального спреда. Call per tick.


Power mean ... если я помню из своей математической жизни, это взвешенное среднее. Интересно.

Поскольку спред не используется для расчета размера лота (согласно вышеприведенному обсуждению, OOP-OSL включает SPREAD), используете ли вы средний максимальный спред как некий индикатор волатильности, чтобы избежать входа в сделки на напряженных рынках?

 

ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),

используете ли вы средний максимальный спред как некий индикатор волатильности, чтобы не входить в сделки на оживленных рынках?
  1. Противоречивое утверждение. Он используется. Для продажи вы ставите стоп там, где он должен быть, плюс спред. Для трейлинга вы используете свое значение плюс спред.
  2. Да, в своих индикаторах я добавляю вторую линию, показывающую стоимость плюс спред. Она значительно расширяется, каждый день между 4:30-5:30 ET и, конечно, перед новостями.
 
Phillip:

Он сообщает вам только спред для открытия новой длинной позиции и спред для закрытия существующей короткой позиции.

Для длинных позиций вы оплачиваете спред в момент открытия позиции. Для коротких позиций вы платите спред в момент закрытия позиции.

Поскольку момент закрытия позиции - это время в будущем, вы не знаете, какой спред вы заплатите по короткой позиции, пока не закроете ее.


Верно ли это утверждение для всех брокеров?

Я заметил, что мой брокер для длинной позиции открывает отложенный ордер на уровне Ask, он показывает небольшой начальный убыток спреда, и когда Bid касается уровня открытия, баланс позиции равен 0.

Для короткой позиции отложенный ордер открывается на уровне Bid, он показывает небольшой начальный убыток спреда, и когда Ask касается уровня открытия, баланс позиции равен 0.

В обоих случаях спред изначально рассчитывается и взимается, как для длинных, так и для коротких позиций.

 
Gabriele Guerrieri:

Верно ли это утверждение для всех брокеров?

Я заметил, что мой брокер для длинной позиции открывает отложенный ордер на уровне Ask, он показывает небольшой начальный убыток спреда, и когда Bid касается уровня открытия, баланс позиции равен 0.

Для короткой позиции отложенный ордер открывается на уровне Bid, он показывает небольшой начальный убыток спреда, и когда Ask касается уровня открытия, баланс позиции равен 0.

В обоих случаях спред изначально рассчитывается и взимается, как для длинных, так и для коротких позиций.

Да, это утверждение по-прежнему актуально и верно, но вы также должны учитывать "проскальзывание", которое может привести к тому, что ордер откроется (или закроется) немного не по запрашиваемой цене. Проскальзывание может быть как положительным (в вашу пользу), так и отрицательным (приводящим к большим потерям). Это особенно заметно на отложенных ордерах, но случается и на рыночных ордерах.

Однако, чтобы избежать путаницы, даже если игнорировать проскальзывание, при открытии рыночного ордера (или срабатывании отложенного ордера) он немедленно оказывается в убытке. Поэтому даже если это продажа или шорт по цене Bid, как только он открывается, мы сразу же смотрим на текущую возможную цену закрытия ордера, которая является ценой Ask, поэтому мы сразу же получим убыток, эквивалентный текущему спреду. Если мы затем рассмотрим проскальзывание на открытии, то при отрицательном проскальзывании немедленный убыток будет больше спреда, а при положительном проскальзывании убыток будет меньше спреда. Когда ордер закроется, там также будет проскальзывание аналогичным образом.

 
Fernando Carreiro :

Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma dovresti anche considerare lo "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) leggermente sul prezzo richiesto. La scivolatura può essere sia positiva or negativa (causando più perdita). Ciò è particolarmente evidente nelle ordinazioni in sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato.

Tuttavia, per prevenire la confusione, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è Ask price, so we will see an immediate loss equivalent to the current diffusion. Se poi consideriamo lo slittamento di apertura, se si tratta di slittamento negativo, allora l'immediata perdita è maggiore della diffusione e se lo slip è positivo, la perdita sarà inferiore alla diffusione. При изменении порядка следования происходит сходное с ним сглаживание.


Спасибо за разъяснение!

123
Новый комментарий
Причина обращения: