MT5 - шаг назад??? - страница 7

Новый комментарий
 

Я начинаю уставать от MQ4, слишком много хитростей для получения достойных программ и слишком много хитростей для достойного бэктестинга.
Поэтому я должен решить, покидать ли мир Metaquotes из-за ограничений в MT5 и идти изучать новые возможности.
Некоторые американские брокеры начали предлагать свои новые платформы, что, несомненно, связано с плохими отзывами трейдеров о MT5.
Кто-нибудь знает, что решила Metaquotes по поводу "принудительной функции" одной позиции в MQL5?
Будет ли она присутствовать только у брокера NFA, или будет распространена на всех форекс брокеров?

 
Я думаю, что если это МТ5, то это принудительная функция одной позиции. MT5 не был принят многими трейдерами. Metaquotes заявили, что они будут продолжать поддерживать MT4. MT4 оплачивает их счета за электричество и зарплату LOL. MT5 только стоит им денег и переманивает людей на другие платформы, как вы упомянули. Не беспокойтесь о NFA, все, кого я знаю, закрыли свои счета, регулируемые брокерами NFA.
 

И это именно то, что я ненавижу в MT5.

Они предоставляют ненужные функции в MT5 за счет приверженцев MT4.


Вот мой взгляд на хеджирование:

ХЕДЖИРОВАНИЕ:

1) Покупаем 1 лот EURUSD @ 1.2000 (платим 5 пунктов спреда)

2) ПРОДАЕМ 1 лот EURUSD @ 1.3000 (платим 5 пунктов спреда)

3) Взять ПРОФИТ на ПРОДАЖЕ @ 1.2000 (прибыль 1000 пунктов)

4) ПОЛУЧИТЬ ПРОФИТ на ПОКУПКЕ @ 1.5000 (прибыль 2000 пунктов)

РЕЗЮМЕ: Вы получаете прибыль в 3000 пунктов при потере всего 10 пунктов.


НЕ СРЕДНИЙ:

1) КУПИТЬ 1 ЛОТ EURUSD @ 1.2000 (спред 5 пунктов)

2) TAKEPROFIT на BUY @ 1.3000 (прибыль 1000 пунктов) * Это должно произойти, потому что хеджирование не разрешено.

3) SELL 1 LOT EURUSD @1.3000 (PAY 5 pips spread)

4) TAKEPROFIT на SELL @ 1.2000 (прибыль 1000 пунктов).

РЕЗЮМЕ: Вы получаете ТОЛЬКО 2000 пипсов прибыли при потере 10 пипсов. Если вы хотите получить прибыль на уровне 1.5000 от длинной позиции,

вам придется заключить третью сделку и, следовательно, заплатить третий спред!

 
ckingher:

РЕЗЮМЕ: Вы получаете ТОЛЬКО 2000 пунктов с потерей 10 пунктов. [...]

...Потому что ваши примеры не эквивалентны.

Эквивалентом первого примера в сценарии без хеджирования является 3) открыть покупку по 1.2000 и 4) закрыть ее по 1.5000. В первой, хеджированной части примера чистая позиция выглядит следующим образом:

1) длинная позиция 1 лот по цене 1.2000
2) Нет чистой позиции, на уровне 1.3000 (длинный 1 лот, короткий 1 лот)
3) Длинный 1 лот на 1.2000 (продажа закрыта, оставлен длинный 1 лот)
4) Нет чистой позиции, на уровне 1.5000 (покупка закрыта)

И, BTW, прибыль по ордеру на покупку в первой половине вашего примера составляет 3000 пунктов, а не 2000 пунктов (1.5000 - 1.2000), итого 4000, а не 3000.

 
jjc:

...Потому что ваши примеры не эквивалентны.

Эквивалентом первого примера в сценарии без хеджирования является 3) открыть покупку по 1.2000 и 4) закрыть ее по 1.5000. В первой, хеджированной части примера чистая позиция выглядит следующим образом:

1) Длинный 1 лот на уровне 1.2000
2) Нет чистой позиции, на уровне 1.3000 (длинный 1 лот, короткий 1 лот)
3) Длинный 1 лот на 1.2000 (продажа закрыта, оставляем 1 лот длинным)
4) Нет чистой позиции, на уровне 1.5000 (покупка закрыта)

И, BTW, прибыль по ордеру на покупку в первой половине вашего примера составляет 3000 пунктов, а не 2000 пунктов (1.5000 - 1.2000).


да, потому что хеджирование и нехеджирование не эквивалентны. Вы читали мое резюме? Если вы хотите эквивалентности, вам нужно сделать третью позицию и заплатить третий спред!!!!!.
 
ckingher:

да, потому что хеджирование и нехеджирование не эквивалентны. Вы читали мое резюме? Если вы хотите эквивалентности, вам нужно сделать третью позицию и заплатить третий спред!!!!!.
Нет, не нужно. Нехеджированный эквивалент вашего хеджированного примера включает только два ордера: покупку, открытую по 1.2000 и закрытую по 1.3000, и еще одну покупку, открытую по 1.2000 и закрытую по 1.5000. Это дает ту же чистую позицию в нехеджированной среде, что и чистая позиция в вашем хеджированном примере.
 

Вы не можете купить по 1.2000 и закрыть по 1.5000, потому что хеджирование не разрешено.

Таким образом, вы должны закрыть свой LONG по 1.3000, чтобы сделать SHORT по 1.3000 и получить прибыль по короткому 1.2000.

Таким образом, нехеджирование и хеджирование не эквивалентны, при нехеджировании вам придется заплатить третий спред.

 
ckingher:

Вы не можете купить по 1.2000 и закрыть по 1.5000, потому что хеджирование не разрешено.

Таким образом, вы должны закрыть свой LONG по 1.3000, чтобы сделать SHORT по 1.3000 и получить прибыль по короткому 1.2000.

Таким образом, нехеджирование и хеджирование не эквивалентны, вам придется заплатить третий спред.

Опять же, нет. В вашем примере с хеджированием чистая позиция никогда не является короткой. Система начинает на 1 лот длиннее, переходит во флет, а затем снова переходит в длинную позицию. Я повторю вам ваш собственный пример еще раз:

1) Покупка по цене 1.2000. Система длинная на 1 лот.
2) Продаем по 1.3000. Система флэт (1 лот длинный и 1 лот короткий).
3) Закрываем продажу по 1.2000. Система на 1 лот длиннее.
4) Покупка на закрытии по 1.5000. Система флэт.

Таким образом, нехеджированный эквивалент состоит из двух ордеров на покупку, не пересекающихся по времени.

 

HEDGING лучше всего, потому что он требует меньше сделок, таким образом, минимизируя спреды, которые вы теряете для брокера, и минимизируя переторговку.

Все мы знаем, что чем больше сделок вы совершаете, тем меньше шансов на успех.

Поэтому зачем торговать тремя сделками, если можно обойтись всего двумя?

 
ckingher:

HEDGING лучше всего, потому что он требует меньше сделок, таким образом, минимизируя спреды, которые вы теряете для брокера, и минимизируя переторговку.

Все мы знаем, что чем больше сделок вы совершаете, тем меньше шансов на успех.

Поэтому зачем торговать тремя сделками, если можно обойтись всего двумя?

Я только что продемонстрировал вам, что нехеджированный эквивалент предполагает всего два ордера.
1234567891011121314
Новый комментарий
Причина обращения: