Расчет свободных средств перед открытием позиции
Предлагаю для расчета применить стандартную функцию OrderCalcMargin
Спасибо!
Все вроде заработало!!!!!!
P.S. Если полученное значение * 1.5 то значение то, что надо.
А то при открытии допустим 5 позиций последняя сделка может не открыться ввиду нехватки средств.
Прежде с функцией OrderCalcMargin() не работал. Почему вот этот скрипт возвращает нулевые значения?
double m; void OnStart() { OrderCalcMargin( ORDER_TYPE_BUY_STOP,// тип ордера _Symbol,// имя символа 1.0,// объем SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),// цена открытия m // переменная для получения значения маржи ); Print("ORDER_TYPE_BUY_STOP, OrderCalcMargin(1.0)=",m); OrderCalcMargin( ORDER_TYPE_SELL_STOP,// тип ордера _Symbol,// имя символа 1.0,// объем SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),// цена открытия m // переменная для получения значения маржи ); Print("ORDER_TYPE_SELL_STOP, OrderCalcMargin(1.0)=",m); }
Прежде с функцией OrderCalcMargin() не работал. Почему вот этот скрипт возвращает нулевые значения?
- www.mql5.com
Может потому что ордера стоповые? Да и неплохо бы было проверять возвращаемое функцией значение, и если false, то выводить код ошибки.
1. Из справки следует, что функция OrderCalcMargin() должна работать со всеми типами ордеров без исключения.
2. Функция возвращала значение true, поэтому сократил код в целях публикации на форуме. У Вас этот скрипт разве не ноль выдаёт?
1. Из справки следует, что функция OrderCalcMargin() должна работать со всеми типами ордеров без исключения.
2. Функция возвращала значение true, поэтому сократил код в целях публикации на форуме. У Вас этот скрипт разве не ноль выдаёт?
Я скрипт не проверял. Только хотел обратить внимание, что значение 0 еще не значит, что функция не работает.
Понятно.
Стоповый ордер требует маржи?
Расчёт маржи для открытия Stop-ордеров требуется для моей, как нынче модно говорить, "системы управления капиталом".
...Кажется, понял, в чём дело. На форексных инструментах для отложенных ордеров маржа не взимается (то, о чём Вы говорите). Соответственно, функция, рассчитывающая маржу под конкретный тип ордера, возвращает ноль. Мне же требовалось рассчитать не маржу для выставления stop-ордеров, а маржу, которая потребуется при их срабатывании. Спасибо за подсказку!
Если валюта депозита и валюта маржи окажутся разными, то придётся переводить из одних единиц в другие. Я это делаю следующим образом:
double GetMarginEvgeTrofi(string fSymbol, int fType=0, string USD="USD"){ double res; int i; string name; if(fType==0){ res = SymbolInfoDouble(fSymbol, SYMBOL_MARGIN_LONG); }else{ res = SymbolInfoDouble(fSymbol, SYMBOL_MARGIN_SHORT); } res = res * SymbolInfoDouble(fSymbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE); //--- получим валюту счета string account_currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); //--- валюта, в которой берутся залоговые средства string margin_currency=SymbolInfoString(fSymbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); //--- если базовая валюта символа и валюта депозита одинаковы if(margin_currency==account_currency) { //--- просто вернем значение контракта return(res); } //Print(DoubleToString(res,2)+" "+margin_currency); if(margin_currency!=USD){ //Если валюта маржи не доллары, то переводим её в доллары for(i=0; i<SymbolsTotal(true); i++){ name = SymbolName(i,true); if(SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT) == margin_currency && SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_BASE) == USD){ res = res / PrCur(name, fType); margin_currency = USD; break; }else if(SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT) == USD && SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_BASE) == margin_currency){ res = res * PrCur(name, fType); margin_currency = USD; break; } }//Next i } if(margin_currency!=USD){ Print(__FUNCTION__," Не удалось подобрать валюту расчета для комбинации символа "+fSymbol); Print("В списке 'Обзор рынка' необходимо, чтобы была отображена пара, в которой учавствуют "+ margin_currency+ " и USD."); return(NULL); } //Теперь, когда маржа вычисленна в долларах, её можно перевести в любую валюту депозита! if(margin_currency==account_currency) return(res); //Print(DoubleToString(res,2)+" "+margin_currency); for(i=0; i<SymbolsTotal(true); i++){ name = SymbolName(i,true); if(SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT) == margin_currency && SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_BASE) == account_currency){ res = res / PrCur(name, fType); margin_currency = account_currency; break; }else if(SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT) == account_currency && SymbolInfoString(name, SYMBOL_CURRENCY_BASE) == margin_currency){ res = res * PrCur(name, fType); margin_currency = account_currency; break; } }//Next i if(margin_currency==account_currency) return(res); Print(__FUNCTION__," Не удалось конвертировать валюту "+margin_currency+" в "+account_currency+"! Требуется включить необходимую валютную пару в списке 'Обзор рынка'"); return(NULL); }//GetMarginEvgeTrofi() //+------------------------------------------------------------------+ double PrCur(string fSymbol, int fType){ //Возвращает цену символа (Ask - для покупки, Bid - для продажи) MqlTick tick; SymbolInfoTick(fSymbol, tick); if(fType == 0){ return(tick.ask); }else{ return(tick.bid); } }//PrCur()
Если где ошибся - подскажите плиз!
Если валюта депозита и валюта маржи окажутся разными, то придётся переводить из одних единиц в другие. Я это делаю следующим образом:
Если где ошибся - подскажите плиз!
OrderCalcMargin
Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций. Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.
Разве этого не достаточно ?
OrderCalcMargin
Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций. Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.
Разве этого не достаточно ?
Функция OrderCalcMargin не работает в пользовательских индикаторах. Возвращает false. и ошибку:
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED |
4014 |
Системная функция не разрешена для вызова |
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Помогите разобраться!!!
Мне перед открытием позиции необходимо узнать сколько для этого понадобится свободных средств.
Взял пример из: Функции для управления капиталом в экспертах и получаю непонятные значения.
Например:
свободная маржа=8 586,69
лот беру: 0,1
вызываю функцию:
d_NeedMargin = GetMarginForOpening(lot, ex_Symbol, POSITION_TYPE_BUY);
d_NeedMargin == 10 654,8
Получается, что средств не хватает.
Но тут же можно открыть позицию с лотом в два раза большим 0,2 получается что средств хватает.
Не подскажите как правильно рассчитать сколько необходимо свободных средств для открытия позиции?
И желательно без параметра POSITION_TYPE_BUY так как заранее неизвестно покупка будет или продажа.