Все (пока нет) о Стратегический тестировщик, Оптимизация и Облако - страница 19

[Sergey Golubev]

В первую очередь доверяйте данным бэктеста: создание воспроизводимого аудита исторических данных на Python для MetaTrader 5

Каждый результат бэктеста зависит от качества входных данных, однако лишь немногие проверяют эти данные перед расчётом статистических показателей. Трейдеры регулярно сталкиваются с тем, что встроенный показатель «Качество истории» в MetaTrader 5 падает с 99% до 30%, не понимая причин. Другие слишком поздно обнаруживают, что в их исторических данных были незаметные пробелы именно в том периоде, который они тестировали. Форумы переполнены одним и тем же вопросом — «как проверить, полна ли моя история по нескольким валютным парам?» — и обычный ответ на него: «напишите скрипт самостоятельно».

Эта статья и есть тот самый скрипт. Он создаёт воспроизводимый аудит данных, доступный только для чтения, который нужно запустить один раз, прежде чем доверять какому-либо бэктесту. Затем в ней показывается, почему аудит важен: для этого запускается одна и та же простая стратегия на данных от трёх брокеров и измеряется отклонение результатов. Брокеры везде обозначены анонимно (Брокер A, B, C) — дело не в том, кто «лучше», а в том, что «один и тот же бэктест» становится иллюзией в тот момент, когда меняются лежащие в его основе данные.

Всё здесь воспроизводимо. Полный исходный код на Python прилагается; он импортирует только функции, доступные только для чтения (вызовы API), из пакета MetaTrader 5 и никогда не затрагивает функции размещения ордеров.