Все (пока нет) о Стратегический тестировщик, Оптимизация и Облако - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В первую очередь доверяйте данным бэктеста: создание воспроизводимого аудита исторических данных на Python для MetaTrader 5
Каждый результат бэктеста зависит от качества входных данных, однако лишь немногие проверяют эти данные перед расчётом статистических показателей. Трейдеры регулярно сталкиваются с тем, что встроенный показатель «Качество истории» в MetaTrader 5 падает с 99% до 30%, не понимая причин. Другие слишком поздно обнаруживают, что в их исторических данных были незаметные пробелы именно в том периоде, который они тестировали. Форумы переполнены одним и тем же вопросом — «как проверить, полна ли моя история по нескольким валютным парам?» — и обычный ответ на него: «напишите скрипт самостоятельно».
Эта статья и есть тот самый скрипт. Он создаёт воспроизводимый аудит данных, доступный только для чтения, который нужно запустить один раз, прежде чем доверять какому-либо бэктесту. Затем в ней показывается, почему аудит важен: для этого запускается одна и та же простая стратегия на данных от трёх брокеров и измеряется отклонение результатов. Брокеры везде обозначены анонимно (Брокер A, B, C) — дело не в том, кто «лучше», а в том, что «один и тот же бэктест» становится иллюзией в тот момент, когда меняются лежащие в его основе данные.Всё здесь воспроизводимо. Полный исходный код на Python прилагается; он импортирует только функции, доступные только для чтения (вызовы API), из пакета MetaTrader 5 и никогда не затрагивает функции размещения ордеров.
Оценка качества исполнения брокером в MQL5: почему результаты на реальном счете не совпадают с результатами бэктеста
Если вы программируете на MQL5, вам, вероятно, знакома следующая ситуация: в Тестере стратегий строится красивая, почти ровная кривая капитала, а когда вы запускаете тот же советник (EA) на реальном счете, результат оказывается совсем другим. Я сталкивался с этой проблемой не раз. Раньше моим первым порывом было винить стратегию — но очень часто стратегия оказывается в порядке. Изменилось качество исполнения.
...
В этой статье я создаю диагностический инструмент — а не стратегию — который фиксирует показатели исполнения на вашем счете. Он помогает с помощью цифр ответить на один вопрос: «Не соответствуют ли мои результаты на реальном счете ожиданиям из-за стратегии или из-за качества исполнения?» Этот инструмент представляет собой советник под названием Execution Quality Monitor.
Этот инструмент не оценивает работу брокера в отрыве от остальных факторов. Он анализирует весь путь исполнения (терминал/ПК/VPS, сеть, шлюз брокера, ликвидность торговой площадки), поэтому плохие результаты могут быть вызваны любым звеном цепочки. Об этом пойдет речь в отдельном разделе далее; имейте это в виду на протяжении всей статьи.