Все (пока нет) о Стратегический тестировщик, Оптимизация и Облако - страница 17

Новый комментарий
 
Yuriy Bykov #:
какой критерий оптимизации у вас используется?

Кастомный.

 
Yuriy Bykov #:
Попробуйте сократить диапазоны перебора параметров или увеличить размеры шага для параметров

Попробовал увеличить диапазоны и увеличить размеры шага. Думаю этим решить проблему застревания: потом каждый из найденных локальных экстремумов дополнительно прогоню с меньшими диапазонами и меньшими шагами (и видимо по несколько раз, чтобы победить вырождение).

 
Andrey Dik #:
тогда непонятно почему так происходит, вариантов параметров предостаточно для раздачи на агенты

После того, как исключил сетевые агенты локального компа, на котором запущен тест, вроде глюк пропал. Может совпадение, конечно. Но в любом случае не стоит их использовать - выигрыша в производительности действительно нет.

 
Заметил еще один глюк: после прогона генетической оптимизации запускаю одиночный прогон двойным кликом на лучшем результате и получаю другой результат! Как такое возможно?
 

Как реализовать автооптимизацию в советниках MQL5

Как реализовать автооптимизацию в экспертах MQL5

Приготовьтесь к знакомству с удивительным миром автооптимизации торговых алгоритмов на рынке Форекс. Это позволит вашему эксперту (советнику) самостоятельно настраиваться на следующую итерацию торговли в зависимости от того, каковы рыночные условия после совершения сделки.
How to Implement Auto Optimization in MQL5 Expert Advisors
How to Implement Auto Optimization in MQL5 Expert Advisors
  • www.mql5.com
Step by step guide for auto optimization in MQL5 for Expert Advisors. We will cover robust optimization logic, best practices for parameter selection, and how to reconstruct strategies with back-testing. Additionally, higher-level methods like walk-forward optimization will be discussed to enhance your trading approach.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MQL5 Cloud Network: технологический прорыв в тестировании торговых стратегий

Renat Fatkhullin, 2024.11.01 13:10

Сегодня обновили MQL5 Cloud Network до версии 4651.

Все агенты тестирования будут обновлены автоматически и через некоторое время (до суток) пересчитают свои рейтинги.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Советник смотрит в будущее на тестере. Как распознать?

MrBrooklin, 2024.11.12 05:37

Хороший вопрос. В те далекие времена, когда я пытался использовать чужие советники, меня мучил точно такой же вопрос. Единственный тест, который давал более-менее точный ответ - это Forward в терминале МТ5. Делаете оптимизацию, период на истории, например, прошлый год, а для Forward задаете период - текущий год.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!! Для проведения тестов необходимо установить режим моделирования " Каждый тик на основе реальных тиков".

Есть еще одна особенность, которая быстро ломает красивые картинки после получения хороших результатов по оптимизации. Нужно запустить тест несколько раз с теми же настройками, но задать начало тестового периода, например, не с 1 числа какого-то месяца, а выбрать дни РАНДОМНО. Пять-шесть тестов со случайно заданными датами и картина будет ясна. Удачи!

С наилучшими пожеланиями, Владимир.


 

Новый подход к пользовательским критериям в оптимизациях (часть 1): Примеры функций активации

Новый подход к пользовательским критериям в оптимизациях (часть 1): Примеры функций активации

Поиски идеальной оптимизации для нахождения правильной комбинации параметров продолжаются. Форум пестрит предложениями о том, как убедить MetaTrader Optimizer вернуться и проранжировать различные проходы, чтобы разработчик смог выбрать стабильную комбинацию (или комбинации) параметров. Появление проп-фирм с их строгими границами, по понятным причинам гораздо более строгими, чем те, которые могут потребоваться частному трейдеру, сделало эту задачу еще более сложной.
A New Approach to Custom Criteria in Optimizations (Part 1): Examples of Activation Functions
A New Approach to Custom Criteria in Optimizations (Part 1): Examples of Activation Functions
  • www.mql5.com
The first of a series of articles looking at the mathematics of Custom Criteria with a specific focus on non-linear functions used in Neural Networks, MQL5 code for implementation and the use of targeted and correctional offsets.
 

Ручное бэктестирование - это просто: создание пользовательского набора инструментов для тестера стратегий на MQL5

Ручное бэктестирование: создание пользовательского набора инструментов для тестера стратегий на MQL5

Бэктестирование торговых стратегий является краеугольным камнем успешной торговли, но автоматизация каждой идеи может показаться ограничивающей, а ручному тестированию часто не хватает структуры и точности. Что, если бы вы могли объединить контроль ручной торговли с мощью тестера стратегий MetaTrader 5? В этой статье мы представим пользовательский советник MetaQuotes Language 5 (MQL5), который превращает ручное бэктестирование в интуитивно понятный и эффективный процесс, предоставляя вам набор инструментов для тестирования стратегий на ваших условиях.
Manual Backtesting Made Easy: Building a Custom Toolkit for Strategy Tester in MQL5
Manual Backtesting Made Easy: Building a Custom Toolkit for Strategy Tester in MQL5
  • www.mql5.com
In this article, we design a custom MQL5 toolkit for easy manual backtesting in the Strategy Tester. We explain its design and implementation, focusing on interactive trade controls. We then show how to use it to test strategies effectively
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5120: улучшения и исправления

Renat Fatkhullin, 2025.06.21 09:44

Отвечу в виде сводки:

  1. Терминалы определяют все ядра и дают возможность использовать их в тестере:


  2. Тестер, включая клауд, тоже определяет все ядра и позволяет их использовать


  3. В идеале на чистых CPU bound задачах гипертрединг дает ~25% прироста.

    Задача тестирования роботов не является чистым CPU зависимым процессом. Очень сильно влияют остальные ресурсы: диск, память, системные синхронизации операционки.

    То есть, используя 72 логических ядра вместо 36 физических, вы создаете двухкратную нагрузку при обычных роботах, но в пределе при свободе/скорости ресурсов диска и памяти получить можете в идеале 25% ускорения. На самом деле можете наоборот получить замедление.

    Пример "математического" режима без дисков, истории данных и памяти приводить не надо. Это вне обсуждаемого вопроса и с ним все понятно.

  4. Оперативная память - самый критический ресурс для многопотокового тестирования. 

    Если совсем просто, не обсуждая реальные потребности конкретного робота, то надо иметь 2 гб на рабочее ядро. Использование файла подкачки ради максимизации использования ядер - это чистое самоубийство. Тормоза будут сказочные по определению.

  5. В MQL5 Cloud Network мы добились очень хороших и стабильных результатов, когда обновили оценку ресурсов доступных агентов

    К сожалению, было достаточно много участников, которые регистрировались "на все ядра" при плохих показателях доступной памяти, скорости дисков и скорости сети.


Рекомендации:

  1. Экспериментируйте в своих случаях на:
     - всех ядрах
     - только на физических
     - на том количестве ядре, чтобы памяти было достаточно

  2. Не используйте все ядра, так как их полная загрузка наводит общую деградацию операционки и всем процессам

  3. Не пытайтесь все свести к одному ответу или требованию

    Вы запускаете неизвестные программы с неизвестным поведением и без единой гарантии эффективного кода. Эти программы могут делать любые неэффективные действия, что выливается в недозагрузку CPU или наоборот бесполезную загрузку процессора, диска или памяти.

    Поэтому нельзя все сводить к тестеру. Публикуйте исчерпывающие технические доказательства, если какое-то поведение тестера вы считаете неправильным.

  4. При обсуждении технически сложных процессов бесполезно пользоваться бытовой логикой


1...101112131415161718
Новый комментарий