Все (пока нет) о Стратегический тестировщик, Оптимизация и Облако - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новая бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2245: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройки символов в Тестере стратегий
18. Tester: A plethora of new features and improvements: ...
подробнее здесь
Опубликована хорошая статья -
----------------
Оптимизация методом непрерывного прохода вперед (часть 1): Работа с отчетами об оптимизации
В предыдущих статьях(Управление оптимизацией (часть I) и Управление оптимизацией (часть 2)) мы рассмотрели механизм запуска оптимизации в терминале через сторонний процесс. Это позволяет создать некий Менеджер оптимизации, который может реализовать процесс аналогично торговому алгоритму, реализующему конкретный торговый процесс, то есть в полностью автоматическом режиме без вмешательства пользователя. Идея заключается в создании алгоритма, управляющего процессом скользящей оптимизации, в котором форвардный и исторический периоды сдвигаются на заданный интервал и накладываются друг на друга.
Такой подход к оптимизации алгоритма может служить скорее тестированием устойчивости стратегии, чем чистой оптимизацией, хотя он выполняет обе роли. В результате мы можем выяснить, является ли торговая система устойчивой, и определить оптимальные комбинации индикаторов для нее. Поскольку описанный процесс может включать в себя различные методы фильтрации коэффициентов робота и подбора оптимальных комбинаций, которые мы должны проверять на каждом из временных интервалов (которых может быть несколько), процесс вряд ли может быть реализован вручную. Более того, таким образом мы можем столкнуться с ошибками, связанными с передачей данных или другими ошибками, связанными с человеческим фактором. Поэтому необходимы инструменты, которые бы управляли процессом оптимизации извне, без нашего вмешательства. Созданная программа отвечает поставленным целям. Для более структурированного изложения процесс создания программы был разбит на несколько статей, каждая из которых охватывает определенную область процесса создания программы.
Данная часть посвящена созданию инструментария для работы с отчетами по оптимизации, для их импорта из терминала, а также для фильтрации и сортировки полученных данных. Для обеспечения более удобной структуры представления данных мы будем использовать формат файла *xml. Данные из файла могут быть прочитаны как человеком, так и программой. Более того, внутри файла данные могут быть сгруппированы в блоки, что позволяет быстрее и проще получить доступ к необходимой информации.
Наша программа представляет собой сторонний процесс, написанный на C#, и ей необходимо создавать и читать созданные *xml документы аналогично MQL5 программам. Поэтому блок создания отчета будет реализован в виде DLL, которая может быть использована как в MQL5, так и в C# коде. Таким образом, для разработки MQL5-кода нам понадобится библиотека. Сначала мы опишем процесс создания библиотеки, а в следующей статье будет описан MQL5-код, который работает с созданной библиотекой и генерирует параметры оптимизации. Эти параметры мы рассмотрим в данной статье.
Опубликована хорошая статья -
----------------
Оптимизация методом непрерывного прохода вперед (часть 1): Работа с отчетами по оптимизации
Продолжение в части 2
----------------
Непрерывная сквозная оптимизация (часть 2): Механизм создания отчета об оптимизации для любого робота
Это следующая статья из цикла, посвященного созданию автоматического оптимизатора, который может выполнять сквозную оптимизацию торговых стратегий. В предыдущей статье было описано создание DLL, которая будет использоваться в нашем автоматическом оптимизаторе и в советниках. Эта новая часть полностью посвящена языку MQL5. Мы рассмотрим методы генерации отчетов по оптимизации и применение этой функциональности в ваших алгоритмах.
Тестер стратегий не позволяет получить доступ к своим данным из эксперта, а предоставляемым результатам не хватает детализации, поэтому мы будем использовать функционал загрузки отчета об оптимизации, реализованный в моих предыдущих статьях. Поскольку отдельные части этого функционала были изменены, а другие не были полностью освещены в предыдущих статьях, рассмотрим эти возможности еще раз, поскольку они являются ключевыми частями нашей программы. Начнем с одной из новых возможностей: добавление пользовательской комиссии. Все классы и функции, описанные в этой статье, находятся в директории Include/History manager.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
Ренат Фатхуллин, 2020/02/25 19:46
Вышла бета 2341 с исправлением загрузки * .dll в агентах.Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как настроить MT5 на использование ВСЕХ "Agent -> Local: 4 cores" во время Strategy Tester?
Фернандо Моралес, 2020.03.28 11:04
Агенты используются во время оптимизации. Для бэктеста требуется только один агент.
сегодня я попробовал тесты на моей локальной ферме и мой metatrader 5 используемый на linux исчезли мои агенты, я попробовал установить metatester один, но все еще не работает.
и в журнале написано "2020.04.18 17:15:22.124 Tester Cloud servers switched off".
сегодня я пробовал тесты на моей локальной ферме и мой metatrader 5 используемый на linux исчезли мои агенты, я попробовал установить только metatester, но все еще не работает.
и в журнале указано "2020.04.18 17:15:22.124 Серверы Tester Cloud выключены".
...Это может быть какое-то ограничение ...
Я знаю, что облако не работает на VPS и в 32-битном Metatrader (но я не уверен насчет Linux ... это может быть то же самое ограничение):
Я хочу использовать различные подмножества ПК, например IP 180.214.90.6, а не использовать локальную сеть 192.168.1.5.
192.168.1.5 проходит нормально, подключается и работает хорошо.
180.214.90.6 всегда показывает соединение .... (нет проблемы пароля или задачи, которая происходит...).
Если это возможно сделать?
Я делаю больше тестовых примеров... (И нет никаких отладочных сообщений, чтобы убедиться, что происходит?! Это носок ><)
Тестовая среда MT5 Build 2410(08 мая 2020) / Win10 x64 base/All PR >120 Все программное обеспечение используется той же версии.
NB 192.168.18.3
PC1 192.168.18.7
PC2 180.214.90.6 --->(192.168.18.5)
PC3 192.168.18.8 (Ubuntu)
В случае A NB видит PC1 (но скорость ограничена наименьшей, похоже, что баланс нагрузки не работает? )
Случай B PC1 не видит NB
Случай C NB,PC1 не видят PC2
Случай D PC1 может видеть PC1 в локальной сети.
Случай E NB может видеть PC3 (ubuntu после добавления winbind).
Я пробовал разные способы использования. И PC1 получает несколько агентов внутри, я не знаю, будет ли это иметь побочный эффект?
Я пробовал проверять брандмауэр, удалять агентов и добавлять их снова.
Не работает ><
Оптимизация с непрерывным шагом вперед
----------------
"Из-за явногонедостатка памяти при избыточном количестве агентов и снижения скорости вычислений на гиперпоточных ядрах мы решили ограничиться только физическими ядрами при работе в облаке.
..
Мы уже давно оцениваем примерную достаточность ресурсов агентов перед выдачей им заданий, и одним из самых эффективных является работа только на физических ядрах в облаке.
Локально вы можете использовать все ядра, так как легко контролируете их отключение".
На моем новом оборудовании (AMD Ryzen 9300, 32 ГБ DDR4) я наблюдаю, как ряд результатов агентов - которые (предположительно) работали на гиперпоточных ядрах, выдают ошибочные результаты в тестере стратегий.
Таким образом, как мне кажется, невозможно использовать все ядра локально - или кто-то может подтвердить, что тестирование работает на его/ее гиперпоточных ядрах?