Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как можно предсказать крах, вызванный в мае 2010 ошибкой работы робота (все пришли именно к этому мнение) и евро рухнуло более, чем 1000 (!) пунктов, или крах, вызванный январским поведением франка?
Крах, он потому и крах, что происходит НЕОЖИДАННО! :)
Такие внутридневные крахи моей моделью не учитываются так как все входы и выход (S&P 500) усредняются по кварталам, т.е. берутся средние значения за 3 квартала. Рынок всегда быстро возвращается к экономическим и политическим фундаментам двигающем его после таких кратковременных ошибок. Если я был в командровке в день флэш-краха, то я бы даже и не заметил что был такой крах смотря на мои инвестиции.
Я наверно неправильно использую слово крах. Меня интересуют рецессии или другие движения рынка большой магнитуды продолжающиеся по крайней мере 1 квартал. 2008 - это КРАХ, а флэш-крах 6 мая 2010 года - это укус комара слону.
Такие внутридневные крахи моей моделью не учитываются так как все входы и выход (S&P 500) усредняются по кварталам, т.е. берутся средние значения за 3 квартала. Рынок всегда быстро возвращается к экономическим и политическим фундаментам двигающем его после таких кратковременных ошибок. Если я был в командровке в день флэш-краха, то я бы даже и не заметил что был такой крах смотря на мои инвестиции.
Я наверно неправильно использую слово крах. Меня интересуют рецессии или другие движения рынка большой магнитуды продолжающиеся по крайней мере 1 квартал. 2008 - это КРАХ, а флэш-крах 6 мая 2010 года - это укус комара слону.
Вы считаете что крах на квартальном графике имеет модель отличную от модели краха на минутном графике?
Я к тому, вы отвергаете идею фрактальности рынков?
Вы считаете что крах на квартальном графике имеет модель отличную от модели краха на минутном графике?
Корректировать позицию раз в квартал - это удел миллионеров. :)
К моему великому сожалению, себя к этой категории отнести не могу.
Есть такая фишка при экстраполяции как удаление тренда, так вот чтоб его правильно удалить его для начала нужно правильно предсказать.
Удалив тренд можно более точно предсказывать меньшие колебания.
Вы считаете что крах на квартальном графике имеет модель отличную от модели краха на минутном графике?
Я к тому, вы отвергаете идею фрактальности рынков?
Корректировать позицию раз в квартал - это удел миллионеров. :)
Да модель будет разной, но на вид крахи могут быть похожи с разницой в таймфреймах. Так что я не отрицаю фрактальность ценового ряда, я отрицаю фрактальность модели. Кстати, имея в вооружении мою модель и зная во время флэш-краха что нет экономических предпосылок для такого поведения рынка, можно было заработать большие деньги если быстро купили. Некоторое время назад моя модель предсказала падение рынка, за которым следовал быстрый рост. Я купил S&P-short ETF как страховку для моих долговременных инвестиций в разные акции. Рынок действительно упал, а потом поднялся и я на этом немного заработал. "Немного" потому что я продолжаю отлаживать свою модель и не доверяю ей на все 100%. Если бы модель предсказала несколько кварталов движения вниз, то я бы продал бы все свои инвестиции. Высокочастотная торговля меня перестала интересовать. На внутридневных таймфреймах один шум и торговля ведётся не по экономическим показателям, а по техническим.
Я не понимаю что такое фрактальность модели. Синсус с разными параметрами амплитуда частота фз, это одна и таже модель, фрактальная она будет к модеди sin(sin(x)), но это уже будет не синус, это другая модель.
Хотя за всем этим я кажеться понял вашу мысль: есть некий переход от модели теханализа к модели фунданализа с ростом ТФ, он скорее всего не чёткий и есть ТФ где присутствует влияние обоих моделей.
Как можно предсказать крах, вызванный в мае 2010 ошибкой работы робота (все пришли именно к этому мнение) и евро рухнуло более, чем 1000 (!) пунктов, или крах, вызванный январским поведением франка?
Крах, он потому и крах, что происходит НЕОЖИДАННО! :)
Где-то на форуме читал, про хедж фонд, который закрылся. Причина HFT трейдинг.
Когда у HFT контор есть возможность на какие-то миллисекунды иметь преимущество.
Теоретически можно предположить, если они видят всю глубину стакана и небольшим объемом
откусывают с рынка гарантированную прибыль. Возвращаясь к истории того хедж фонда, нашел ролик про его историю. Там была история трейдера из другого фонда. Рассказ шел, про то, что в какой-то момент стакан стал пустым и рассказчик пояснил, что после этого он перестал понимать рынок. Вообщем выдвинута версия, что из-за HFT, на рынке стало гораздо сложней заработать.
Как в рассказе Рея Бредбери по бабочку, которая помахала крыльями в прошлом, кардинально изменив будущее.
Вот и думай потом, что люди находящие работающие стратегии, используя их меняют будущее.
Изменяя тем самым структуру рынка, основываясь на так называемых исполняющихся пророчеств.
Из того факта, что падение евро за час на 1000.0 пунктов для Вас "комариный укус", я делаю вывод о размере Ваших открытых позиций, а значит и о размере прибыли. Для того, чтобы эта прибыль была ощутимой нужно иметь миллионы.
К сожалению, не знаком с термином "высоко-дивидентный медленно двигающийся сток". Поэтому не понял о чем Вы.
8 страниц и всё? выдохлись?
Всё обговорено всё решено?
Пичалька.