Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 57

Новый комментарий
 
Vladimir:

To Peter: Я не предсказываю S&P500 напрямую. Цель данной работы предсказать рецессии чтобы выйти из рынка до их наступления и улучшить прибыльность buy&hold стратегии. Хотя S&P500 содержит акции 500 компаний, двигается он институтными инвесторами, которые продают и покупают сам индекс (или его опции), а не его составляющие. 13% в год кажется не много, но достаточна для больших денег где текучесть важна. Берни Мадофф привлекал его клиентов обещая им скромные 10% в год, чего не смог достичь.

...

Спасибо, позиция ясна.

Но, если можете, ответьте на такой вопрос: почему выбрали математический метод анализа движения рынка с использованием стандартных подходов, вроде предсказания числовых рядов с помощью обученных нейросетей, и зачем нужны математика и МО там, где балом правит экономика и геополитика? Какие формулы и данные могут предсказать все это? 

Вот обьективно, не кажется ли Вам, что накладываете на НС непосильную задачу и выбор метода анализа в корне неверен в этом, конкретном случае? 

Поясню: 500 крупнейших компаний суммарно отражаются в миллиардах (а не 10 000-чах) параметров, каждый из которых имеет продолжительную историю значений, и если уж Вы выбрали числовой анализ, то почему произвольно уменьшаете n-кратно его масштаб, продолжая претендовать на какую то достоверность прогнозов? Не самообман ли это? При таком стремлении к обьективности, "рубите с плеча" и "лепите" как хотите и что хотите в этом своем параметрическом анализе. Разве нет?



 
Алексей Тарабанов:

Так, какой прогноз по S&P500 ?

Математический, экономический, политический или экзистенциальный. Выбирайте любой.

 
Реter Konow:
Математический, экономический, политический или экзистенциальный. Выбирайте любой.

Конкретный. Ближайшие движения и уровни. 

 
VVT:

Извините, но всё это ради 5-13 % в год??? Овчинка выделки не стоит)

Это, как посмотреть. 

 
Реter Konow:
Спасибо, позиция ясна.

Но, если можете, ответьте на такой вопрос: почему выбрали математический метод анализа движения рынка с использованием стандартных подходов, вроде предсказания числовых рядов с помощью обученных нейросетей, и зачем нужны математика и МО там, где балом правит экономика и геополитика? Какие формулы и данные могут предсказать все это? 

Вот обьективно, не кажется ли Вам, что накладываете на НС непосильную задачу и выбор метода анализа в корне неверен в этом, конкретном случае? 

Поясню: 500 крупнейших компаний суммарно отражаются в миллиардах (а не 10 000-чах) параметров, каждый из которых имеет продолжительную историю значений, и если уж Вы выбрали числовой анализ, то почему произвольно уменьшаете n-кратно его масштаб, продолжая претендовать на какую то достоверность прогнозов? Не самообман ли это? При таком стремлении к обьективности, "рубите с плеча" и "лепите" как хотите и что хотите в этом своем параметрическом анализе. Разве нет?



Я не понимаю вопрос. Вроде фолософский вопрос: что было создано первым, вселенная или законы физики по которым она развивается? Если Вы верите что мы живём в симуляции, то математика и законы физики были созданы до вселенной. В любом случае, математика позволяет нам описывать происходящее вокруг нас. Насчёт математического подхода: подход правилен если он работает. Если мой подход перестанет предсказывать рецессии, то буду его изменять. Кстати, нейронных сетей не использую. Они не нужны если только 3 индикатора. Всё довольно прозаически: если один индикатор двигается в одном направлении, а другой индикатор двигается в другом, а третий в третьем, то выводится сигнал о рецессии. Можно конечно и на глаз, и интуитивно, но на компьютере полегче.

 
Реter Konow:
Математический, экономический, политический или экзистенциальный. Выбирайте любой.

Эконофизика говорит об обратном.)

 
Vladimir:

Высшая математика это конечно очень увлекательно, по Вашему прогнозу S&P500 с 2019 года сигнал на продажу и на покупку нет, но если Вы гляните на график то заметите, что цена выросла как раз на те НЕ прогнозируемые 13% в год, а если учесть высокую волатильность этого года связанную с ковид то можно было заработать покупая и продавая и снова покупая до 50 % в год.

Что не так с прогнозом?

 
Vladimir:

Я не понимаю вопрос. Вроде фолософский вопрос: что было создано первым, вселенная или законы физики по которым она развивается? Если Вы верите что мы живём в симуляции, то математика и законы физики были созданы до вселенной. В любом случае, математика позволяет нам описывать происходящее вокруг нас. Насчёт математического подхода: подход правилен если он работает. Если мой подход перестанет предсказывать рецессии, то буду его изменять. Кстати, нейронных сетей не использую. Они не нужны если только 3 индикатора. Всё довольно прозаически: если один индикатор двигается в одном направлении, а другой индикатор двигается в другом, а третий в третьем, то выводится сигнал о рецессии. Можно конечно и на глаз, и интуитивно, но на компьютере полегче.

Внимательно перечитал Ваш математический подход к анализу и прогнозированию индекса S&P500 на первой странице и был впечатлен его серьезным, ученым содержанием. Однако, быстро перешел к сути описываемых действий и обнаружил неприкрытый "произвол" автора, что ведет анализ как ему вздумается: 

1. Ограничивает количество анализируемых показателей по своему усмотрению.

2. Отбирает "более/менее" важные, оценивая их по некой шкале.

3. Обрезает исторические участки значений параметров по желанию и прочее...

По уровню явно-незамечаемой субьективности, это действо конкурирует с гаданием на коф.гуще, хотя и представлено научно.

Если при этом, если прогнозы оказываются верными, это здорово и автор молодец. :)

Я лишь указываю на выпадающую из поля зрения и при этом выпирающую со всех сторон субьективность в исследовании и прогнозировании.
 
VVT:

Высшая математика это конечно очень увлекательно, по Вашему прогнозу S&P500 с 2019 года сигнал на продажу и на покупку нет, но если Вы гляните на график то заметите, что цена выросла как раз на те НЕ прогнозируемые 13% в год, а если учесть высокую волатильность этого года связанную с ковид то можно было заработать покупая и продавая и снова покупая до 50 % в год.

Что не так с прогнозом?

Повторюсь: мой метод не прогнозирует S&P500. Он прогнозирует рецессии. Рецессия 2020 года пока не закончилась. Проблем с прогнозом нет.

50% в год стабильно это утопия. Может так удасться в один год при маленькой инвестиции, но потом всё также бысто сливается.

 
Реter Konow:
Внимательно перечитал Ваш математический подход к анализу и прогнозированию индекса S&P500 на первой странице и был впечатлен его серьезным, ученым содержанием. Однако, быстро перешел к сути описываемых действий и обнаружил неприкрытый "произвол" автора, что ведет анализ как ему вздумается: 

1. Ограничивает количество анализируемых показателей по своему усмотрению.

2. Отбирает "более/менее" важные, оценивая их по некой шкале.

3. Обрезает исторические участки значений параметров по желанию и прочее...

По уровню явно-незамечаемой субьективности, это действо конкурирует с гаданием на коф.гуще, хотя и представлено научно.

Если при этом, если прогнозы оказываются верными, это здорово и автор молодец. :)

Я лишь указываю на выпадающую из поля зрения и при этом выпирающую со всех сторон субьективность в исследовании и прогнозировании.

1. Предсказатели выбираются по их способности предсказывать рецессии. Выбор производится автоматически, без моего влияния и мнения.

2. Шкала оценки это насколько предлагаемая buy&sell стратегия более доходнее чем buy&hold

3. Исторические участки ограничены глубиной истории индивидуальных экономических показателей

Единственная возможная критика это то что результаты по истории не гарантируют точность предсказний рецессий в будущем. Все результаты показанного графика были подогнаны под историю кроме последнего сигнала о рецессии в декабре 2019 года.

Для конструктивного диалога предлагаю сравнить точность моей системы / модели с другими фундаментальными или течническими системами предсказания рецессий. Можно также сравнить доходность + drawdown моей системы с другими системами торгующими по S&P500.

1...505152535455565758596061
Новый комментарий
Причина обращения: