Теорема о наличии памяти у случайных последовательностей - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кубик за тебя покидать?
Память - однозначно есть, но из этого совершенно не вытекает повторяемость ситуаций... это самообман... Имхо..
Это все равно, что во втором браке считать что живешь с первой женой...... наивняк...
Память - однозначно есть, но из этого совершенно не вытекает повторяемость ситуаций... это самообман... Имхо..
Это все равно, что во втором браке считать что живешь с первой женой...... наивняк...
Приветствую Иван
Уважайте труд автора,человек теорему написал.И возможно эта теорема верна. А вы извиняюсь какие то примеры приводите дохлые))))
Это разновидность мартингейла.
При чем здесь числа? А если события обозначить как: красный, громкий, соленый, вонючий, мягкий, тяжелый?
Если быть проще, чтобы доказать наличие памяти у случайной последовательности, необходим её анализ на всю её глубину.
... но разрешены биржевые спекуляции. Однако, если биржевые котировки представить в виде равновероятной схемы Бернулли с некоторыми пропущенными данными (дырами в истории), то теорема опять же доказывает, что математическое ожидание при тех же самых условных вероятностях будет положительным.Выделенная фраза -- это ложный посыл.
Биржевые котировки не являются случайной последовательностью. Их нельзя "представить в виде равновероятной схемы Бернулли ".
Наличие памяти у биржевых котировок очевидно. Однако ни в коем случае, как память случайной последовательности.
Наличие памяти у биржевых котировок очевидно. Однако ни в коем случае, как память случайной последовательности.
да ладно уж - значат прошлые значения, по крайней мере внутри дня точно значат, как пример - после пробоя уровня, затем откат и в более половине случаев цена после отката возвратится к пробитому уровню. Другой вопрос, что когда цена вернется и насколько сильный будет откат - тут дело случая.
ЗЫ: на дневных ТФ система пробой откат к предыдущему значению тоже работает: 2-4 дня цена идет в одну сторону, затем откат к начальному значению, насколько долго так цена будет себя вести? - наверно случайное значение относительно затяжных трендов.
Человеческий ум устроен так, что ищет закономерности (во всем), и делает он это хорошо.
Но не надо искать закономерности там где их нет. Это он не учитывает, и ошибается. Все от того что нету знаний о предмете. Ты думаешь почему прогнозирование фин котировок и т.д. не представляет никакого научного интереса (т.е. эта сфера не интересна науке и у нее есть четкий ответ что она думает по этому поводу).