Торговые системы: Торговля в ночное время – насколько надежна?
Тема задана интересная, но как-то не раскрыта полностью. Как бы попробовали, не получилось, ну и ладно.
А содержание последних трех абзацев по сути одно и то же. И очепяточка вышла в Заключении - "суть сложнее - весной".
Да тема интересная и реализаций советников, основанных на идее пробития флета, но с разными алгоритмами, достаточно. Сам интересуюсь пробитием флета. Считаю, что ТР и SL вообще не нужны, в том виде в каком они реализованы в вышеизложенном советнике. Стопы в конкретных пунктах не приемлимы, они (стопы) должны выставляться предыдущим движением цены (флет), волатильностью. Алгоритмы (их м.б. несколько) закрытия ордеров надо выводить в переменные и тестить.
Такие рода советники надо оптить на длительном промежутке времени. Считаю, что результаты оптимизации должны "биться" со временем окрытия к примеру Токийской биржы, доливка в азиатскую массу китайцев (Шанхай), выход Токио, что происходит когда китайцы остаются одни и т.д. Оптимизированные параметры должны объясняться с сессионным временем. Кстати, почему утренний или ночной флет, а что нельзя американцев ловить, я слышал термин "предамериканский флет".
Параметры подбирать под каждую пару. Про мажеров, да интересно.
Поправте если я ошибаюсь: каждая биржа по- мимо всего прочего "стремиться сбить стопы предыдущей)
и еще, советникам на пробой флета не обойтись без индюка, по которому позиция закрывалась бы, если сигнал индюка ближе, чем родной SL советника.
Щас тестирую подобного робота, просадки большие, поэтому и пришел к такому выводу.
Тема задана интересная, но как-то не раскрыта полностью. Как бы попробовали, не получилось, ну и ладно.
А содержание последних трех абзацев по сути одно и то же. И очепяточка вышла в Заключении - "суть сложнее - весной".
//... да интересно ... у меня был другой алгоритм и советник ... суть вход в рынок в сторону средней точки дневного бара в промежутке с 1-00 до 1-10 мин ... всё нормально пока не нарываешься на мощный тренд пара лосей и весь пипсинг коту под хвост .... по моему тут мина заложена в отношении прибыли и стопа ... хотя .... мой брат ночью только и работает большим лотом и парой пипов и всё ... мне не интересно ... в последнее время мучаю временные зоны Фибоначчи вот тут да на т\ф от часа и больше есть зоны флета ... на Кроуфоре была статейка недавно про сезонные движения и дневные внутри месяца ( в определённые дни или хорошая волатильность или флет ) так вот суть этих движений подчиняется временным зонам Фибоначчи...
Автору респект ... как говориться вспомнил молодость а тут ещё и програмка ... статья небольшая и добротная не к чему придраться, наверное лучшая за последний месяц.
Удачи !!!!
Да тема интересная и реализаций советников, основанных на идее пробития флета, но с разными алгоритмами, достаточно. Сам интересуюсь пробитием флета. Считаю, что ТР и SL вообще не нужны, в том виде в каком они реализованы в вышеизложенном советнике. Стопы в конкретных пунктах не приемлимы, они (стопы) должны выставляться предыдущим движением цены (флет), волатильностью. Алгоритмы (их м.б. несколько) закрытия ордеров надо выводить в переменные и тестить.
Такие рода советники надо оптить на длительном промежутке времени. Считаю, что результаты оптимизации должны "биться" со временем окрытия к примеру Токийской биржы, доливка в азиатскую массу китайцев (Шанхай), выход Токио, что происходит когда китайцы остаются одни и т.д. Оптимизированные параметры должны объясняться с сессионным временем. Кстати, почему утренний или ночной флет, а что нельзя американцев ловить, я слышал термин "предамериканский флет".
Параметры подбирать под каждую пару. Про мажеров, да интересно.
Поправте если я ошибаюсь: каждая биржа по- мимо всего прочего "стремиться сбить стопы предыдущей)
.... стопы нужны коллега = я без стопов на реале несколько лет работал и влетел надеясь пересидеть и усредниться, не вышло ... ставьте их всегда большие маленькие но всегда ... это дружеский совет ... или убивайте сами убыточные сделки иначе гитлер-капут ...
.... стопы нужны коллега = я без стопов на реале несколько лет работал и влетел надеясь пересидеть и усредниться, не вышло ... ставьте их всегда большие маленькие но всегда ... это дружеский совет ... или убивайте сами убыточные сделки иначе гитлер-капут ...
я о том же, может неправильно изъяснился. В вышеизложенном советнике есть параметр- ТП и SL, оптимизацией вывели, что первый должен быть- 53 п., а второй 71п. Вот имено это от лукавог7о. Для советника на пробой флета "фиксированные" тейки и лоси вредны. Тейк и стоплос должны гармонировать с др. параметрами. К примеру закрытие позиции при: срабатывании однонаправленного и противоположнонаправленного ордера следующего дня; достижения цели в день срабатывания (цель определяется по шкале фибоначи).
Мешать миксером алгоритмы выхода их должно быть много и тестить оптить.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Торговля в ночное время – насколько надежна? has been published:
Author: Shashev Sergei