Скачать MetaTrader 5

Торговые системы: Торговля в ночное время – насколько надежна?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
185911
MetaQuotes Software Corp.  

New article Торговля в ночное время – насколько надежна? has been published:

В статье раскрываются особенности торговли в ночном флете по кроссовым парам. Поясняется, откуда может появиться прибыль и почему могут возникнуть сильные убытки. Приводится пример эксперта, разработанного для торговли в ночное время. Рассказывается об опыте работы по данной стратегии.

Author: Shashev Sergei

Ihor Herasko
12023
Ihor Herasko  

Тема задана интересная, но как-то не раскрыта полностью. Как бы попробовали, не получилось, ну и ладно.

А содержание последних трех абзацев по сути одно и то же. И очепяточка вышла в Заключении - "суть сложнее  - весной".

Shashev Sergei
258
Shashev Sergei  
Несколько не так - работала какое-то время, а сейчас уже не работает, и какие новые варианты торговли в ночи можно искать?
Владимир
2666
Владимир  

Да тема интересная и реализаций советников, основанных на идее пробития флета, но с разными алгоритмами, достаточно. Сам интересуюсь пробитием флета. Считаю, что ТР и SL вообще не нужны, в том виде в каком они реализованы в вышеизложенном советнике. Стопы в конкретных пунктах не приемлимы, они (стопы) должны выставляться предыдущим движением цены (флет), волатильностью. Алгоритмы (их м.б. несколько) закрытия ордеров надо выводить в переменные и тестить.

Такие рода советники надо оптить на длительном промежутке времени. Считаю, что результаты оптимизации должны "биться" со временем окрытия к примеру Токийской биржы, доливка в азиатскую массу китайцев (Шанхай), выход Токио, что происходит когда китайцы остаются одни и т.д. Оптимизированные параметры должны объясняться с сессионным временем. Кстати, почему утренний или ночной флет, а что нельзя американцев ловить, я слышал термин "предамериканский флет".

Параметры подбирать под каждую пару. Про мажеров, да интересно.

Поправте если я ошибаюсь: каждая биржа по- мимо всего прочего "стремиться сбить стопы предыдущей)

Владимир
2666
Владимир  

и еще, советникам на пробой флета не обойтись без индюка, по которому позиция закрывалась бы, если сигнал индюка ближе, чем родной SL советника.

Щас тестирую подобного робота, просадки большие, поэтому и пришел к такому выводу.

fozi
2926
fozi  
Отличная статейка. Спасибо аффтару.
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Проанализировав итоги прошлогоднего чемпионата, я решил попробовать торговать в ночное время и за неделю новогодних каникул написал эксперта торгующего на 5-минутках по паре eurgbp. Стартовал его на демо-счёте 06 января 2009 с суммы 25000. На 10 марта баланс счёта составлял 600000. После 10 марта запустил эксперта на реале, а на демке обкатывал другие свои идейки. В прикреплённом стейтменте результаты работы эксперта отражены в интервале 06 янв - 10 марта, пара eurgbp.
Rider
740
Rider  
Scriptong:

Тема задана интересная, но как-то не раскрыта полностью. Как бы попробовали, не получилось, ну и ладно.

А содержание последних трех абзацев по сути одно и то же. И очепяточка вышла в Заключении - "суть сложнее  - весной".

+10 !!!! - Вы очень дипломатично выразились, коллега :)
MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

//... да интересно ... у меня был другой алгоритм и советник ... суть вход в рынок в сторону средней точки дневного бара в промежутке с 1-00 до 1-10 мин ... всё нормально пока не нарываешься на мощный тренд пара лосей и весь пипсинг коту под хвост .... по моему тут мина заложена в отношении прибыли и стопа ... хотя .... мой брат ночью только и работает большим лотом и парой пипов и всё ... мне не интересно ... в последнее время мучаю временные зоны Фибоначчи вот тут да на т\ф от часа и больше есть зоны флета ... на Кроуфоре была статейка недавно про сезонные движения и дневные внутри месяца ( в определённые дни или хорошая волатильность или флет ) так вот суть этих движений подчиняется временным зонам Фибоначчи...

Автору респект ... как говориться вспомнил молодость а тут ещё и програмка ... статья небольшая и добротная не к чему придраться, наверное лучшая за последний месяц.

Удачи !!!!

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
sever29:

Да тема интересная и реализаций советников, основанных на идее пробития флета, но с разными алгоритмами, достаточно. Сам интересуюсь пробитием флета. Считаю, что ТР и SL вообще не нужны, в том виде в каком они реализованы в вышеизложенном советнике. Стопы в конкретных пунктах не приемлимы, они (стопы) должны выставляться предыдущим движением цены (флет), волатильностью. Алгоритмы (их м.б. несколько) закрытия ордеров надо выводить в переменные и тестить.

Такие рода советники надо оптить на длительном промежутке времени. Считаю, что результаты оптимизации должны "биться" со временем окрытия к примеру Токийской биржы, доливка в азиатскую массу китайцев (Шанхай), выход Токио, что происходит когда китайцы остаются одни и т.д. Оптимизированные параметры должны объясняться с сессионным временем. Кстати, почему утренний или ночной флет, а что нельзя американцев ловить, я слышал термин "предамериканский флет".

Параметры подбирать под каждую пару. Про мажеров, да интересно.

Поправте если я ошибаюсь: каждая биржа по- мимо всего прочего "стремиться сбить стопы предыдущей)


.... стопы нужны коллега = я без стопов на реале несколько лет работал и влетел надеясь пересидеть и усредниться, не вышло ... ставьте их всегда большие маленькие но всегда ... это дружеский совет ... или убивайте сами убыточные сделки иначе гитлер-капут ...
Владимир
2666
Владимир  

.... стопы нужны коллега = я без стопов на реале несколько лет работал и влетел надеясь пересидеть и усредниться, не вышло ... ставьте их всегда большие маленькие но всегда ... это дружеский совет ... или убивайте сами убыточные сделки иначе гитлер-капут ...

я о том же, может неправильно изъяснился. В вышеизложенном советнике есть параметр- ТП и SL, оптимизацией вывели, что первый должен быть- 53 п., а второй 71п. Вот имено это от лукавог7о. Для советника на пробой флета "фиксированные" тейки и лоси вредны. Тейк и стоплос должны гармонировать с др. параметрами. К примеру закрытие позиции при: срабатывании однонаправленного и противоположнонаправленного ордера следующего дня; достижения цели в день срабатывания (цель определяется по шкале фибоначи).

Мешать миксером алгоритмы выхода их должно быть много и тестить оптить.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий