Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Увеличивай свой рейтинг. Выполняй заказы в сервисе Фриланс!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
177319
MetaQuotes Software Corp. 2009.06.23 11:44 

New article Тестирование и оптимизация советников has been published:

В статье описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы МТ4. Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие посетители форума плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами. Предлагаемая статья дает им возможность чуть более профессионально подойти к делу.

Author: Michael

Stanislav Korotky
16447
Stanislav Korotky 2009.06.23 16:17  

Есть два дополнения. График оптимизации (который тут не приведен) иногда также полезно изучить для выбора параметров. Дело в том, что важно не только соотношение прибыли и просадки, но и распределение прибыли по пространству значений параметров. Если тестируется небольшое количество параметров, то чисто визуально график тестирования можно проанализировать на наличие относительно стабильных плоских участков. Путем наведения курсора мыша на график (пока это видимо единственное средство внутри МТ4) нужно убедиться, что данные плоские участки относятся к последовательным значениям некоего параметра (одного из оптимизируемых) и выбрать среднее значение, т.к. оно в большей степени гарантирует, что при изменение характеристик потока котировок прибыль останется в пределах плоского участка, т.е. не упадет. Для случая многопараметрической оптимизации, подобный анализ "устойчивости максимумов" прибыли вероятно можно провести только внешними средствами после экспорта результатов оптимизации в промежуточный файл.

Кроме того, я бы отметил тот факт, что просадка в тестере очень часто считается неправильно (по крайней мере не так, как это описано на сайте производителя http://www.metaquotes.net/ru/experts/articles/tester_report - разница между наибольшим к текущему моменту максимумом и наименьшим минимумом, случившимся после того максимума), поэтому весьма желательно проверять этот показатель вручную. Если кто-то может объяснить как именно считается просадка, буду весьма признателен. Могу предоставить ошибочные отчеты тестирования, в частности есть отчет, в котором все сделки прибыльные и все же показана заметная просадка.

Rosh
5003
Rosh 2009.06.23 18:26  
marketeer:

Если кто-то может объяснить как именно считается просадка, буду весьма признателен. Могу предоставить ошибочные отчеты тестирования, в частности есть отчет, в котором все сделки прибыльные и все же показана заметная просадка.

Просадка в тестере считается по эквити.
Stanislav Korotky
16447
Stanislav Korotky 2009.06.24 09:19  
Rosh:
marketeer:

Если кто-то может объяснить как именно считается просадка, буду весьма признателен. Могу предоставить ошибочные отчеты тестирования, в частности есть отчет, в котором все сделки прибыльные и все же показана заметная просадка.

Просадка в тестере считается по эквити.
Я хотел бы уточнить, как это делается, чтобы избежать каких-либо недопониманий. Упоминание эквити заставляет меня предполагать, что в подсчете просадки участвуют все промежуточные заходы в минус по каждой позиции, которые существовали до её закрытия, т.е. даже если позиция закрыта с прибылью, она могла дать просадку. Так? Жаль, что подобный график просадки не отображается в тестере. Существует ли, кстати, описание алогоритма подсчета в какой-либо документации производителя? Я бы хотел обратить внимание, что в приведенной мной ссылке с описанием тестера алгоритм подсчета просадки поясняется производителем именно на балансе (не эквити) тестера, что, получается, не соответствует действительности.
Michael
1743
Michael 2009.06.24 10:22  

 marketeer, Эквити, на графике показываются в тестере ( рисунки в статье № 2.5.6 - зелёный график - эквити), что касаемое анализа оптимизации.

1. "Как не попасть в ловушки оптимизации?"

2. Это очень большая тема, главное что и описать толком не выйдет т.к. очень много нюансов, зависимость от кода и т.п. 

Stanislav Korotky
16447
Stanislav Korotky 2009.06.24 11:25  
BARS:

marketeer, Эквити, на графике показываются в тестере ( рисунки в статье № 2.5.6 - зелёный график - эквити), что касаемое анализа оптимизации.

1. "Как не попасть в ловушки оптимизации?"

2. Это очень большая тема, главное что и описать толком не выйдет т.к. очень много нюансов, зависимость от кода и т.п.



Я в курсе, что эквити должно показываться на графике ;-), но происходит это не всегда. Вроде бы очевидно, что график эквити просто совпадает в таком случае с балансом и перекрыт им, но в результате мы возвращаемся к той же самой проблеме: если баланс при некоторых условиях равен эквити, то почему просадка не совпадает с тем, что видно на графике? Прикладываю результат теста вырожденного случая со всеми прибыльными сделками. Объясните, пожалуйста, откуда взялась просадка в $128.40. Она достаточна большая - так что я могу ожидать, что график эквити должен сильно отличаться от прямолинейного баланса и быть видимым.
Michael
1743
Michael 2009.06.24 12:14  
marketeer:
BARS:

marketeer, Эквити, на графике показываются в тестере ( рисунки в статье № 2.5.6 - зелёный график - эквити), что касаемое анализа оптимизации.

1. "Как не попасть в ловушки оптимизации?"

2. Это очень большая тема, главное что и описать толком не выйдет т.к. очень много нюансов, зависимость от кода и т.п.



Я в курсе, что эквити должно показываться на графике ;-), но происходит это не всегда. Вроде бы очевидно, что график эквити просто совпадает в таком случае с балансом и перекрыт им, но в результате мы возвращаемся к той же самой проблеме: если баланс при некоторых условиях равен эквити, то почему просадка не совпадает с тем, что видно на графике? Прикладываю результат теста вырожденного случая со всеми прибыльными сделками. Объясните, пожалуйста, откуда взялась просадка в $128.40. Она достаточна большая - так что я могу ожидать, что график эквити должен сильно отличаться от прямолинейного баланса и быть видимым.
Вот почему не отображается - это не комне. 
Stanislav Korotky
16447
Stanislav Korotky 2009.06.24 12:14  

Чтобы было попроще считать, решил приложить тест поменьше. На графике эквити не видно. Просадка декларируется как 54.50. По балансу имеем просадку 600-560=40. Одно деление по вертикали - 21, соответственно разница в 54.50 - 40=14.50 должна занимать большую часть одного деления на графике, т.е. график эквити должен отстоять от баланса заметно. Ошибка в отрисовке графиков?

Ну, не обязательно, к Вам. ;-) Я готов выслушать любого, кто прольет свет на эту тайну. Просто, просадка - достаточно важный показатель, и если она считается с точностью плюс-минус 25% - это не есть хорошо.

MQL4 Comments
16309
MQL4 Comments 2009.06.24 12:51  

По поводу просадки. Вопрос обсуждался ранее. 

Возможно, вот эти ссылки вам помогут лучше разобраться.

'Как выщитывается максимальная и относительная просадка.'

Интерпритация результатов Тестера и Опримизатора

Stanislav Korotky
16447
Stanislav Korotky 2009.06.24 14:19  
rid:

По поводу просадки. Вопрос обсуждался ранее.

Возможно, вот эти ссылки вам помогут лучше разобраться.

'Как выщитывается максимальная и относительная просадка.'

Интерпритация результатов Тестера и Опримизатора

Спасибо за ссылки. Непосредственно в них пишется как раз то, с чего я начал - копии все той же документации, которая вызывает вопросы ;-). Но чуть дальше есть выход на статью "Самостоятельная оценка результатов тестирования эксперта", где приведен алгоритм расчета. Бум разбираться.
MQL4 Comments
16309
MQL4 Comments 2009.06.27 06:57  

Здравствуйте! Мне как новичку статья очень понравилась -более или менее прояснилось... Что меня смутило, так это абсолютно другие результаты по тестированию Модифицированного мувинга.

/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий