[АРХИВ] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 3. - страница 36

Новый комментарий
 
Mathemat:

...

P.S. Честно говоря, не могу понять, как так выходит, что эквити почти все время выше растущего баланса, а просадка такая большая. Терзают меня сомнения по поводу алгоритма расчета просадки...

Алексей, не подскажешь, ведь я правильно понимаю, что в тестере стратегий просадка считается по эквити, включая ее значения в периоды, когда сделка (-и) находятся в рынке (открыты), на графике же (в отчете) - кривая эквити же отображается (равно как и баланса) по закрытым позициям? Т.е. получается, что по данному графику отчета - не возможно сказать (в таком случае), куда падала линия эквити во время открытых позиций при движении цены инструмента не в сторону открытых ордеров с последующим ее возвращением в профит... Ведь так?
 
Roman.: на графике же (в отчете) - кривая эквити же отображается (равно как и баланса) по закрытым позициям?

Нет, эквити не по закрытым, а с учетом баланса и всех открытых.

О том, как правильно (имхо) считать просадку, уже писал раньше. Нужно знать две истории - эквити и баланса. Без знания баланса просадка считается неверно (снова имхо!).

Если в системе может быть открыто не более одной позы, то кривая эквити не видна совсем (это логично).

А вообще давно пора рисовать свечи, а не линии эквити.

 
Mathemat:

Нет, эквити не по закрытым, а с учетом баланса и всех открытых.

О том, как правильно (имхо) считать просадку, уже писал раньше. Нужно знать две истории - эквити и баланса. Без знания баланса просадка считается неверно (снова имхо!).

Если в системе может быть открыто не более одной позы, то кривая эквити не видна совсем (это логично).

А вообще давно пора рисовать свечи, а не линии эквити.


Сейчас, понял, благодарю.

Да, я помню эти посты по обсуждению порядка расчета макс просадки.

 

Ребята, не подскажете, как то программно существует возможность отследить количество вводимых/выводимых средств на торговом счете на определенный момент (период) времени?

Поиск по запросу:" как программно отследить количество вводимых/выводимых средств" site:mql4.com - Не найдено ни одного документа...

Подозреваю, что только через отслеживание значений 

double AccountBalance( )

в различные временные периоды с последующим их сравнением.

 
Roman.:

Ребята, не подскажете, как то программно существует возможность отследить количество вводимых/выводимых средств на торговом счете на определенный момент (период) времени?

Поиск по запросу:" как программно отследить количество вводимых/выводимых средств" site:mql4.com - Не найдено ни одного документа...

Подозреваю, что только через отслеживание значений

в различные временные периоды с последующим их сравнением. 


OrderType()==6
 
Vinin:


Если я правильно понял, то с проверкой условия наличия ордеров в рынке? - 

...
if (OrderType()<2) 
//здесь  корректировка размера позиций с учетом ввода/вывода
 

Люди, HEEEEELP!!! Я с решением этой задачи уже который день ношусь и не могу понять как реализовать! Мож кто поможет? Необходим код, в котором реализуется идея: при пересечении MA 20 средней MA 30 снизу вверх выставить отложный ордер BUY STOP на уровне максимума свечи, на которой произошло пересечение. вот примерно как на рисунке:


 
Mathemat:

Макс, если просадку 90.36% Вы все еще не считаете опасной, тогда торгуйте по ней.

P.S. Честно говоря, не могу понять, как так выходит, что эквити почти все время выше растущего баланса, а просадка такая большая. Терзают меня сомнения по поводу алгоритма расчета просадки...

Мне кажется, что если эквити больше растущего баланса - была выбрана правильная(ые) (пусть случайно) точка(и) входа на определенном отрезке, далее остается правильно выйти......

Насчет тестера - мне не совсем понятны некоторые вещи. Например, не всегда срабатывает "веерное" закрытие ордеров, если на демо или реальном счете советник закрывает ордера достаточно шустро, то тестер затягивает их закрытие до следующего сигнала "размазывая результат".


Roman.:

Прежде всего мало сделок - делайте, чтобы было не менее 200. Организовывайте контроль за открытием нового бара, тестируйте по модели: "По ценам открытия..." (не допускайте заключения сделок внутри минутных баров - все строго по ценам открытия, для советников с явным контролем образования нового бара), кроме этого при выставлении ордеров и их модификации не забывайте проводить необходимые проверки, проводя необходимую обработку возможных ошибок по этому (и не только) вопросу. Все, ИМХО.
я опасаюсь - "за много сделок" )) может треснуть по швам депо и, кроме того, за этот промежуток времени на минутках не будет подходящих, реально вкусных, сигналов. Модель построена именно с контролем открытия нового бара. Насчет "цен открытия" - интересно, попробую. Благодарю.
 
Roman.:


Тут, как я понял, другой вопрос - то, что нули возвращаются после запроса уровня заморозки, и как следствие, неправильная модификация и снова реквота или ошибка.

2Urain - А вообще были случаи, что возвращаются не нули после запроса значений этих уровней?

Спасибо кто отозвался, я отследил случаи ошибок,

уровни стоплевел и фризелевел в данном ДЦ действительно всегда 0, что и соответствует действительности, вышеописанные ошибки выскакивают когда стопы как раз равны рыночным котировкам,

те всё верно стоп находится на уровне 0 от рынка поэтому он заморожен либо недопустимо близок для перемещения.

 
Вопрос, как програмно закрывать все ордера, например через каждые 30 минут?
1...293031323334353637383940414243...652
Новый комментарий
Причина обращения: