Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
отдельно взятый предикатор через что оценивается?
если есть предиктор, значит у него есть функция и целевая? )Конечно это очевидно - есть целевая и какая то логика их связывающая.
Ранее в ветке отдельной я показал, что можно построить из тех же данных разные модели - примерно 30% прибыльных и 70% убыточных у меня получается. Поэтому и считаю, что метод оценке через модель не очень достоверен.
Откуда Вам знать, что у кого как сделано? Какое то самохвальство. У меня есть признаки, учитывающие движения за последние 3 месяца.
Учитывать движения на разных ТФ и видеть уровни на разных ТФ это не одно и тоже , и по сути и по сложности..
Что то ты хамить стал часто, что то случилось? перестал таблетки принимать или что?
Конечно это очевидно - есть целевая и какая то логика их связывающая.
Ранее в ветке отдельной я показал, что можно построить из тех же данных разные модели - примерно 30% прибыльных и 70% убыточных у меня получается. Поэтому и считаю, что метод оценке через модель не очень достоверен.
Учитывать движения на разных ТФ и видеть уровни на разных ТФ это не одно и тоже , и по сути и по сложности..
Что то ты хамить стал часто, что то случилось, перестал таблетки принимать или что?
Переживаешь за меня? Может счет кинуть для пополнения средств на таблетки?
По факту пишу - какое то повальное ощущение своей уникальности у участников этой ветки. Как можно думать, что другие так не делают.
Напротив, я вот нашел, что часть методов, что я использовал применяются и другими людьми для решения похожих задач. Но слишком поздно получил информацию.
У меня одинаковые получаются, с поправкой на сид
В том то и дело, что сид позволяет по разному построить модель. Так как можно утверждать, что построенная модель "правильная" - к этому у меня претензия для этих методов.
В том то и дело, что сид позволяет по разному построить модель. Так как можно утверждать, что построенная модель "правильная" - к этому у меня претензия для этих методов.
И какие есть другие методы?
Отвечаю, чтобы не тратить время. Это статистические тесты, например через рандомизированные эксперименты. Иногда тоже полезны, это самый базис козула, перед переходом на ML.
Можешь показать что то подобное?
Если это настолько обычно..
Я так и думал..
Я очень рекомендую пересмотреть сам подход к постороению признаков. Всякие функциональные преобразования тут не работают , рынок НЕ временной ряд!
вот точка входа М1
вот тут причина входа и цена входа Н1
=========================================
А все что делают вашы признаки , это ищут паттрны/кривульки в последних 5-10ти свечах
Все намного сложней
ну наконец то!
итак, начало есть
дальше что?
И какие есть другие методы?
Отвечаю, чтобы не тратить время. Это статистические тесты, например через рандомизированные эксперименты. Иногда тоже полезны, это самый базис козула, перед переходом на ML.
Отчасти правильно говорите, только я не понимаю философию всё перетасовать - она безусловно работает, если как раз нет безвозвратного дрейфа, к примеру при цикличности.
Для начала я хотел бы классифицировать разные виды дрейфа, а потом уже по отдельности с ними работать - если известна причина, то можно и думать о способе её устранения. И если не устранения, то обнаружения (детекции).