Обсуждение статьи "Анализируем причины неудач торговых советников"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Анализируем причины неудач торговых советников:

В этой статье мы проанализируем данные по валютам, чтобы понять, почему советники могут показывать хорошие результаты на одних интервалах и при этом плохо работают на других.

Также интересно посмотреть на зависимость средней автокорреляционной функции от выбора периода медленной SMA для прибыльных и убыточных сделок. Это показано на рис. 15 по данным EURUSD M15. Стратегия открытия не использует порог корреляции. Без учета значения АКФ оптимальный период медленной средней стратегии по пересечению SMA Crossover получился 80. На рис. 15 видно, что наибольшее расхождение среднего значения АКФ между выигрышными и убыточными сделками происходит при периодах медленной SMA между 65 и 80. Дальше можно использовать информацию АКФ для определения оптимального периода медленной средней на основе значения автокорреляции, рассчитанного во время открытия сделки. 


Fig_15_AvgACVvsSlowPeriod

Автор: Richard Poster

 
Как использовать ACF в качестве части спускового крючка?
 
Вычисленная ACF должна быть выше фиксированного порога. Покупка или продажа определяется направлением пересечения SMA, но оба типа триггеров используют пороговое требование ACF. Это реализовано в прилагаемом советнике.
 

Здравствуйте, Ричард,

Это замечательная статья, спасибо, что поделились своим пониманием!

У меня возник один вопрос, а именно: насколько сильно работающий советник зависит от внутренних переменных?

Или другими словами: Сможет ли советник распознать свою предыдущую позицию и управление SL/TP после потери интернет-соединения / отключения электричества или после перезагрузки компьютера (например, принудительного обновления windows)?

Я могу только представить, что внутренние переменные, которые отслеживают SL / TP / или даже количество дней (чтобы решить, когда лучше всего выйти из сделки и т. д. и т. п.), должны каким-то образом сохраняться в файле или базе данных.

Можете ли вы дать какие-либо рекомендации?

 
Я думаю, что самый безопасный способ сохранить критические данные - записать их в файл данных, например, в csv-файл, который может быть прочитан Excel. Затем при перезапуске файл можно прочитать и обнаружить аномальное завершение работы, возможно, по метке времени. Я предполагаю, что файл будет периодически удаляться вручную, чтобы он не стал слишком большим.
 

Привет,

Спасибо, что поделились своими соображениями.

Мои вопросы:

1.a "Ваша" корреляция актуальна только для скользящих средних / MA-кроссов?

1.b Если да, то есть ли функции для корреляции различных индикаторов? Я ищу значения корреляции для фильтрации сигналов от японских свечей (Nison, Bulkowski).

2. Как вы подробно рассчитали значения для выигрышных и проигрышных сделок с рисунка 8-11?

3. Вы написали: "Дальнейший анализ может привести к использованию информации ACF для определения оптимального медленного периода на основе измеренного значения автокорреляции в момент открытия сделки."
Как это сделать? Можете ли вы предложить формулу?

4. Я смог сделать только несколько тестов, так что знаете ли вы, на каких таймфреймах (M15,M5,M6,M2,M1) корреляция может работать?

С наилучшими пожеланиями

 

Для №2:

2. Я рассчитал ACF в момент срабатывания и сохранил его вместе с "Ордером" в поле комментария. По завершении работы тестера я просмотрел все ордера, сохраненные в файле истории, и использовал поле profit для определения категории выигрыша/проигрыша, а также просмотрел значение ACF, сохраненное в поле комментария в виде строкового значения. Другие данные, необходимые для анализа, такие как период SMA, также были сохранены в поле комментария.
 

Трейдеры и программисты идут параллельным курсом. Попытка пересечения с любой стороны и есть причина неудач.

Если бы здесь был форум только для профессионалов той и другой стороны, можно было и порассуждать подробнее. Но здесь это далеко не так. Поэтому расшифрую коротко. Увлеченность одним, вредит другому и наоборот. Это естественный процесс...

 


Да.... кстати, тема интересная, тож возьму к рассмотрению.
 
Спасибо за статью.
У меня вопрос;

Подход фильтра "ACF" с индикатором "AutoCorr" применим только для пар EURUSD и GBPUSD?

Можно ли сказать, что в других парах, таких как USDJPY, USDCHF, AUDUSD и т.д., мы не сможем показать такую же эффективность?

Best.

 

Cenk

Мой опыт работы с автокорреляционными функциями заключается в том, что они хорошо работают с большинством валютных пар.

12
Новый комментарий