Ускорить оптимизацию по всем тикам в 100 раз

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
FXwin
754
FXwin  
Тестирование советников по всем тикам занимает очень много времени (до завершения теста 5000 часов), 
тем более если при тестировании ведётся поиск сразу по множеству параметров в диапазоне с маленьким шагом (старт 0 / шаг 1 / стоп 100)
Можно ускорить процесс тестирования за счёт сброса не нужных параметров во время теста и тогда тест займёт времени всего пару часов.

Например:
Если добавить в советник новые параметры TestLossEquity = 200 или TestMaxLossSeriesOrders = 2 (будет работать только при оптимизации и визуализации), 
то это значит что если при оптимизации с такими ограничениями появилась ситуация что депозит просел на 200 или было подряд 2 убыточных ордера,
то в данной точке начинают штурмовать ордера на каждом тике и с убытком сразу закрываться, 
что приведёт к сливу депозита по таким параметрам и тестирование перейдёт к поиску следующего значения, 
в итоге не надо будет вести далее поиск по всему сроку чтобы найти не пригодные для реальной торговли параметры занимая много времени на один такой тест.
Далее, после тестирования можно быть уверенным что при полученных параметрах депозит проседал на не более чем 200 и убыточных ордеров подряд было не больше 2-х
Если по итогу в результатах тестирования нет ни одного варианта (поле пустое), 
то это значит что ни один параметр не прошёл условий ограничения по просадке депозита или убыточных ордеров подряд, 
тем самым можно сделать вывод, что надо что-то менять в алгоритме торговли, или усовершенствовать новую стратегию.
Таким образом можно проверить каждую стратегию в кротчайшие сроки и быть уверенным что данный вариант параметров не убьёт ваш депозит в реальной торговле.

Такой вид оптимизации так же хорошо подойдёт для проверки стратегий по торговле на бинарных опционах. 
Можно отрегулировать стратегию по серии убыточных ордеров подряд и более уверенно применять мартингейл по своим сигналам для восстановления баланса после убытков. 

Добавить новые параметры в советник для тестирования займёт 5-10 минут, а ожидание завершения тестов по всем тикам сократит на пол жизни.

Пример как это происходит во время оптимизации:



Andrei Fandeev
36127
Andrei Fandeev  
FXwin:
Таким образом можно ......... быть уверенным что данный вариант параметров не убьёт ваш депозит в реальной торговле.

Хм...   
Как бы подобрать слова, чтобы автор случайно не обиделся? ))))))))
"Наивный" наверное...
Нет, не то. Так и не нашёл подходящего слова )))

FXwin
754
FXwin  
Andrei Fandeev:


"Наивный" наверное...
Нет, не то. Так и не нашёл подходящего слова )))

Имеется ввиду, что будет больше шансов удержать депозит по подобранным параметрам от быстрого слива и более-менее держаться на плаву, может даже и заработать, но всё зависит от стратегии.

Alexey Viktorov
27987
Alexey Viktorov  
@prikolnyjkent смотрите какой интересный график. Я мечтаю о таком советнике.
Vitaly Muzichenko
14108
Vitaly Muzichenko  
Alexey Viktorov:
@prikolnyjkent смотрите какой интересный график. Я мечтаю о таком советнике.

Ровный слив по спреду)

FXwin
754
FXwin  
Alexey Viktorov:
@prikolnyjkent смотрите какой интересный график. Я мечтаю о таком советнике.

Вот и надо стремиться в обратную сторону так же))

fxsaber
17549
fxsaber  

В этом месте выберите вкладку Оптимизация и настройте ее. Велосипед очень древний, но и придумать самому - не плохо.

Alexey Viktorov
27987
Alexey Viktorov  
Vitaly Muzichenko:

Ровный слив по спреду)

Откуда такая уверенность?
FXwin
754
FXwin  
fxsaber:

В этом месте выберите вкладку Оптимизация и настройте ее. Велосипед очень древний, но и придумать самому - не плохо.

Я как то не доверяю встроенным ограничениям Оптимизация, баги, глюки и всё такое. Ну и не все возможные ситуации там присутствуют. Например выбираем участок на графике где рынок был в тренде, далее болтался во флете и потом поменял тенденцию, в данном случае по тренду был прирост депозита, а во флете депозит стал худеть, вот если будет в тесте ограничение по выеданию максимальной прибыли например максимум 300 можем отдать и если будет более то такие параметры нам не нужны, сливаем. Стандартный тест покажет нам просто максимальный баланс и мы не увидим что во флете было грубое выедание нарощенной прибыли, а потом по смене тенденции опять прирост, так в реале можно вступить в торговлю во флете и сразу всё слить.

Andrei Fandeev
36127
Andrei Fandeev  
FXwin:

Имеется ввиду, что будет больше шансов удержать депозит по подобранным параметрам от быстрого слива и более-менее держаться на плаву, может даже и заработать, но всё зависит от стратегии.

больше шансов != быть уверенным (что не убьёт ваш депозит)
Я про формулировку

Ramiz Mavludov
11135
Ramiz Mavludov  
FXwin:
Тестирование советников по всем тикам занимает очень много времени (до завершения теста 5000 часов), 
тем более если при тестировании ведётся поиск сразу по множеству параметров в диапазоне с маленьким шагом (старт 0 / шаг 1 / стоп 100)
Можно ускорить процесс тестирования за счёт сброса не нужных параметров во время теста и тогда тест займёт времени всего пару часов.

Например:
Если добавить в советник новые параметры TestLossEquity = 200 или TestMaxLossSeriesOrders = 2 (будет работать только при оптимизации и визуализации), 
то это значит что если при оптимизации с такими ограничениями появилась ситуация что депозит просел на 200 или было подряд 2 убыточных ордера,
то в данной точке начинают штурмовать ордера на каждом тике и с убытком сразу закрываться, 
что приведёт к сливу депозита по таким параметрам и тестирование перейдёт к поиску следующего значения, 
в итоге не надо будет вести далее поиск по всему сроку чтобы найти не пригодные для реальной торговли параметры занимая много времени на один такой тест.


123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий