Торговые системы: Десять «ошибок» начинающего трейдера?

Новый комментарий
 

New article Десять «ошибок» начинающего трейдера? has been published:

В статье обосновывается подход к построению торговой системы как последовательности открытия и закрытия взаимосвязанных ордеров в зависимости от складывающейся обстановки - цены и текущего значения прибыли/убытка каждого ордера, а не только и не столько от традиционных "сигналов". Приведен пример конкретной реализации такой простейшей торговой системы.

Author: rsi

 

Подход к рынку похож на мой... Но в письменном виде и грамотно сформулированным встречаю его впервые. Однозначно эти "ошибки" имеют право на жизнь... Спасибо за статью.

 
Не согласен
 
Rosh:
Не согласен

Вашу ветку обнаружил с опозданием - могли бы сразу здесь изложить несогласие, а то дискуссия уже закончилась, а автор в ней даже не поучаствовал.
Статью Вы действительно прочитали "вскольз". Иначе бы поняли, что автор призывает не делить цену на "шум" и "тренд", а признать ее "шумом" полностью. Как вы понимаете, такое делается не от хорошей жизни - надо признать, что нет на сегодня хорошей теории (и вытекающей из нее стабильной практики) для выделения тренда из цены в чистом виде без задержки, все фильтры обязательно дают задержку неприемлемую для торговли. А раз так, стоит ли обнадеживать себя и других. И вот, исходя из этой модели, автор предлагает работоспособный подход, что и подтверждает примером (простейшей!) МТС. Если уж она дает положительный эффект да еще на разных инструментах независимо от выбора ТФ, то, как Вы понимаете, можно а) считать подход обоснованным, б) строить на его основе и более эффективные ТС, чем автор и занимается, как и Вы, готовясь к следующему чемпионату. Надеюсь, что к его началу удастся убедить организаторов смягчить ограничение на число ордеров.
 
rsi:
нет на сегодня хорошей теории (и вытекающей из нее стабильной практики) для выделения тренда из цены в чистом виде
Так и её этой теории никогда и не будет, поскольку то, чего она пытается выделить (тренда) на самом деле НЕ СУЩЕСТВУЕТ! То есть тренда спекулятивного капитала НЕТ! Есть лишь коррекционное движение спекулятивного капитала к фундаментальному тренду. Более подробно об этом вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/50458
solandr 04.10.06 10:11

 
 
rsi:
Rosh:
Не согласен

Вашу ветку обнаружил с опозданием - могли бы сразу здесь изложить несогласие, а то дискуссия уже закончилась, а автор в ней даже не поучаствовал.
Статью Вы действительно прочитали "вскольз". Иначе бы поняли, что автор призывает не делить цену на "шум" и "тренд", а признать ее "шумом" полностью. Как вы понимаете, такое делается не от хорошей жизни - надо признать, что нет на сегодня хорошей теории (и вытекающей из нее стабильной практики) для выделения тренда из цены в чистом виде без задержки, все фильтры обязательно дают задержку неприемлемую для торговли. А раз так, стоит ли обнадеживать себя и других. И вот, исходя из этой модели, автор предлагает работоспособный подход, что и подтверждает примером (простейшей!) МТС. Если уж она дает положительный эффект да еще на разных инструментах независимо от выбора ТФ, то, как Вы понимаете, можно а) считать подход обоснованным, б) строить на его основе и более эффективные ТС, чем автор и занимается, как и Вы, готовясь к следующему чемпионату. Надеюсь, что к его началу удастся убедить организаторов смягчить ограничение на число ордеров.
Я завтра изучу Ваш код и заново прочитаю статью. Скажите - код выложен весь или что-то осталось за кадром (пока не изучал). Судя по графику, похоже на мартингейл.
 


Предположим, мы оказались «в минусе» с длинной позицией. Согласно принятых правил, надо побыстрее от нее избавиться – «обрезай убытки короче». Но, позвольте, мы же только что приняли решение купить, значит были почти уверены, что цена пойдет вверх – например, «проверенный» осциллятор в зоне перепроданности нарисовал дивергенцию. Почему же сейчас, когда цена стала ниже, а значит условия для покупки - еще более выгодными, мы должны выйти из рынка.

Логичнее наоборот – еще раз войти в ту же сторону – усилить длинную позицию. По крайней мере, это выглядит более последовательно. Теперь общим положительным итогом станет общий суммарный плюс по двум позициям, а не по каждой из них в отдельности. Автор иногда в такой ситуации открывает еще и третью позицию, но уже на продажу. Общий итог тогда зависит уже от трех ордеров.

Инвесторы, покупавшие в 1929 и 1987 году, тоже были уверены, что покупают по выгодной цене. Недавние крахи сектора высокотехнологичных акций(2001 год) и дефолт по обязальствам России 1998 года тоже давали возможность покупать по очень выгодным ценам.

Во-первых, будет понятно, что любое отклонение от среднего с большой вероятностью закончится возвратом к исходному, и, значит, не надо бояться становиться против тренда или оказаться «в минусе» с одной открытой позицией и спешить от нее избавиться.


Посмотрите график GBPJPY - если не избваиться от неправильной позиции, то в лучшем случае станешь инвестором на долгие годы (если своп при маржинальной торговле не сожрет депо) , а в еще лучшем депо умрет раньше и не придеться постоянно довносить средства на счет.

 
Rosh писал(а):
Я завтра изучу Ваш код и заново прочитаю статью. Скажите - код выложен весь или что-то осталось за кадром (пока не изучал). Судя по графику, похоже на мартингейл.
...
Посмотрите график GBPJPY - если не избваиться от неправильной позиции, то в лучшем случае станешь инвестором на долгие годы (если своп при маржинальной торговле не сожрет депо) , а в еще лучшем депо умрет раньше и не придеться постоянно довносить средства на счет.
1) Код выложен полностью по ссылке [4], но в нем есть неточности, впрочем, они не влияют на результаты тестирования (в статье - правильный код).
Сходство с мартингейлом есть. Однако не стоит ставить здесь знак равенства. Мартингейл основан на ненулевой вероятности любого из исходов в каждой независимой попытке. Здесь же попытка одна - мы не закрываем открытую убыточную позицию перед усилением. Основа в том, что вероятность разворота растет вместе с минусом. Удвоение лота - тоже необязательное сходство: работают и более мягкие варианты усиления, например, lotsi=max_lot +0.1.

2) Никто и не говорит о беспроигрышной системе (беспроигрышные продают, а не выкладывают :-)). Форс-мажор - он и в Африке форс-мажор. Речь о работоспособном новом подходе. В приведенном Вами помесячном графике есть и периоды противоходов, коррекций. Их может оказаться достаточно для того, чтобы "не пролететь". Дайте мне поминутную историю для любого года из приведенного графика, и я проверю на ней - почти уверен, что все будет нормально. Обратите внимание, что закрытие убыточных позиций все-таки происходит, но не по StopLoss, а по правилу закрытия - вместе с другими, образуя общий плюс. Вот как это смотрится в тестере:

Или вот еще нагляднее: с середины марта 2006 по середину мая франк падал примерно на 10%, но эксперт остался на плаву.
 
К сожалению, автор торговой системы использует ошибочные предположения, опровергаемые теорией вероятностей. В частности положение о неизбежности возврата цены к среднему уровню. Этот возврат как раз наименее вероятен (см. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т. I, гл. III).

Точно так же положение "никогда не рано снять прибыль" относится только к рынку FOREX, где нет комиссии.

Убедительно прошу читающих эту статью не принимать положения автора на веру, а иметь собственное мнение по каждому пункту.
 
nikorn:
К сожалению, автор торговой системы использует ошибочные предположения, опровергаемые теорией вероятностей. В частности положение о неизбежности возврата цены к среднему уровню. Этот возврат как раз наименее вероятен (см. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т. I, гл. III).

Точно так же положение "никогда не рано снять прибыль" относится только к рынку FOREX, где нет комиссии.

Убедительно прошу читающих эту статью не принимать положения автора на веру, а иметь собственное мнение по каждому пункту.

Естественно, содержание статьи относится к рынку Форекс. Откровенно говоря, другими я и не занимался. Поэтому полагал, что это и так ясно из контекста. Благодарю за уточнение.
Очень приятно, что уважаемый nikorn присоединился к моему призыву не брать на веру какие бы ни было положения любых, а тем более неизвестных авторов. К сожалению Феллера под рукой нет, но, действительно, с моей стороны более точным было бы указать, что цена вероятно не "вернется", а "повернется" к среднему. Но принципиально это ничего не меняет, т.к. само определение среднего в статье умышленно опущено - оно в существенно нестационарном процессе, каким является цена, сильно зависит от выбранного интервала наблюдения (об этом неявно упоминается в статье при постановке модели). Если попытаться использовать скользящую среднюю, то надо опять же уточнить модель - простую, сглаженную, экспоненциальную и т. д. Это просто увело бы в сторону от сути рассматриваемой в статье темы, не меняя ничего по существу. Автор решил, что это лучше оставить для творчества экспертописателей, которые на базе предложенного подхода захотят создать свою МТС. Кстати, и предлагаемый для подтверждения правомерности подхода эксперт, использует именно не полный возврат к исходному значению цены, а лишь коррекционнное движение на tp (максимум tp+sh) пунктов.
Доверяй, но проверяй!
 
http://zznob.ru/soveti-treyderu.html Я тут описал свои ошибки... Может кому интересно будет
Новый комментарий
Причина обращения: