ФорумРазделы

Какую просадку вы считаете допустимой ? - страница 3

Новый комментарий

для меня неприятным является просадка более 30%

но нужно учесть что допустимая просадка должна рассматриваться в контексте:

  1. общая толерантность инвестора к риску
  2. сопоставимая доходность системы / ручной торговли 
  3. скорость восстановления
  4. размер депозита

30% на счете 1М и 30% на счете 20К чувствуются по разному )))

Идеальная просадка депо не более 10%. Но чем больше депо тем лучше для иланчика. Будет депо иланчик вытащит из любой ситуации.
yosuf:

Я делаю так:

Беру историю в выбранном ТФ, например, у меня всегда Д1, прогоняю в тестере за последние 5 лет, определяю оптимальный вариант параметров, их у меня немного (ТП, СЛ, Т - анализируемая индикатором последние количество баров истории, например, Т=280), определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. Но, я выбираю а = 3-5. Значение максимальной просадку дает ориентацию на депозит (Д). Д должен быть равным или большим, чем ПРмакс. Так, что, к решению этого вопроса нельзя подходить поверхностно. При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете - только слив.

Полностью согласен - деньги должны работать - нужно уменьшать не просадку, а сумму в денежном выражении, которую готовы потратить для получения потенциального дохода.

Излишки в банк надо нести :)

50 %
Один инвестор начал нервничать при абсолютной просадке 2%

На мой взгляд вопрос поставлен односторонне...

Торговля определяется рисками, а это (опять-же по классике) 5-10% депозита на сделку.

Если торговать не одним инструментом, а несколькими, то соответственно просадка будет расти (при неблагоприятных условиях) и на общем фоне - терять значимость.

Фактически просадка покажет лишь насколько аккуратно вы контролируете риски, т.е. обращаетесь с деньгами. 

С загрузкой депозита на 100%... да деньги должны работать, но тут желательно контролировать свободную маржу, чтобы у брокера не было соблазна закрыть самому позиции. 

В общем ничего нового не сказал... для меня допустимая просадка для 1 сделки - до 5%. Лучше уносить помалу но дольше, чем надорвать депо ))

elugovoy:

С загрузкой депозита на 100%... да деньги должны работать, но тут желательно контролировать свободную маржу, чтобы у брокера не было соблазна закрыть самому позиции. 

В общем ничего нового не сказал... для меня допустимая просадка для 1 сделки - до 5%. Лучше уносить помалу но дольше, чем надорвать депо ))

А сколько сделок обычно открыто?  меня бывает по 50-60 (МТ4), мне 5% много.
Все зависимо от Т.С.
yosuf:

Я делаю так:

 определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. 

   Основной показатель, на который опираюсь. Только отношение "а" в тестере при погоне лет за 5 и количестве сделок от 1500 и более должно быть не менее 10, нормально 15 - 20,  а расчет максимальной просадки считаю относительно начальной суммы при прогоне стандартным лотом и нахождении    максимального сливного участка на истории. Какой риск потом поставить, уже дело десятое, 30% от начальной суммы может быть приемлемым. Если бота надолго отпускать в свободное плавание с % от депозита, то желательно снизить риск относительной просадки до 15 - 20%.
VDev:
А сколько сделок обычно открыто?  меня бывает по 50-60 (МТ4), мне 5% много.

"до 5%" это 5% и меньше )))

12345
Новый комментарий