Какую просадку вы считаете допустимой ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я делаю так:
Беру историю в выбранном ТФ, например, у меня всегда Д1, прогоняю в тестере за последние 5 лет, определяю оптимальный вариант параметров, их у меня немного (ТП, СЛ, Т - анализируемая индикатором последние количество баров истории, например, Т=280), определяю чистую прибыль (П) и максимальную просадку (ПРмакс). Теперь определяю отношение а =П/ПРмакс. Считаю, что для нормальной и безопасной торговли этот коэффициент должен быть не менее 1. Но, я выбираю а = 3-5. Значение максимальной просадку дает ориентацию на депозит (Д). Д должен быть равным или большим, чем ПРмакс. Так, что, к решению этого вопроса нельзя подходить поверхностно. При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете - только слив.
"20% на форексе не заработаете - только слив" - согласен полностью. Более того, многие новички не видят сразу просадку по системе, а именно "динамическую просадку". И на первый взгляд вроде система почти без просадок 3-4%, а динамическая достигала 40%. Так что еще раз подтверждаю, не будет годовой прибыли 70-100% и более, при просадке 20% и менее.
Так что еще раз подтверждаю, не будет годовой прибыли 70-100% и более, при просадке 20% и менее.
Сильное заявление, но не правильное. Получается, что чем больше просадка, тем прибыльнее стратегия?
На самом деле, просадка - второстепенный показатель. Главный показатель - прибыльность стратегии, которая некоторым образом зависит от возможной просадки, но связь не прямая. Любую прибыльную стратегию можно настроить таким образом, чтобы просадка была в определенном интервале, без ущерба показателей прибыльности.
Приемлемые показатели просадки не превышают 30-35% по эквити, но можно настроить стратегию и на более низкие показатели ( пример - в моем профиле ).
Сильное заявление, но не правильное. Получается, что чем больше просадка, тем прибыльнее стратегия?
На самом деле, просадка - второстепенный показатель. Главный показатель - прибыльность стратегии, которая некоторым образом зависит от возможной просадки, но связь не прямая. Любую прибыльную стратегию можно настроить таким образом, чтобы просадка была в определенном интервале, без ущерба показателей прибыльности.
Приемлемые показатели просадки не превышают 30-35% по эквити, но можно настроить стратегию и на более низкие показатели ( пример - в моем профиле ).
Не хочу вас ничем обидеть. Но когда вы с "демо" счета перейдете на реальный, и поторгуете с годик, то мы можем вернуться к разговору.
На демо счетах можно чудеса творить, нет реквот, нет проскальзываний, нет заморозки, нет комиссии, и страха тоже нет.
Процентов 5-10
Не хочу вас ничем обидеть. Но когда вы с "демо" счета перейдете на реальный, и поторгуете с годик, то мы можем вернуться к разговору.
На демо счетах можно чудеса творить, нет реквот, нет проскальзываний, нет заморозки, нет комиссии, и страха тоже нет.
Мне нравятся Ваши общие фразы для прессы. Но раз разговор зашел о прибыльности моих счетов, то для начала было бы правильно поинтересоваться: "Сколько лет ВЫ торгуете на реальных счетах?" А так все, как в учебнике для молодых Трейдеров... Очень познавательно!
Конечно будет очень познавательно, когда вы замониторите Вашего чудо-советника хотя бы в myfxbook (коли не хотите светить реальные деньги здесь), на реальном брокере и на реальных деньгах, а не на демо метаквотов.
Сильное заявление, но не правильное. Получается, что чем больше просадка, тем прибыльнее стратегия?
Почему не правильное? Больший риск - больший доход - это аксиома! )
доход имеется ввиду потенциальный потому как и убыток потенциально также больший
Почему не правильное? Больший риск - больший доход - это аксиома! )
доход имеется ввиду потенциальный потому как и убыток потенциально также больший
" Больший риск - больший доход - это аксиома!" Да! Еще есть "Пан или пропал!" - и это тоже аксиома, только эти варианты более подходят к игровым моментам, типа казино.
Но мы же рассматриваем системные стратегии с математическим обоснованием, и здесь более логичны варианты: меньше просадка - больше прибыль. И этот подход более правильный, чем предложенные выше.