Возможно ли построить индикатор на основе котировок в экселе? То есть нарисовать в виде индикатора несуществующий торговый инструмент.
здесь обсуждали спот против форварда, например, на их форуме есть минимум 4 темы по анализу опционных уровней, еще были темы по анализу открытого интереса и фьючерсных обьемов, есть готовые индикатор, но уже платные ... увы ...
- 2011.12.14
- ClusterDelta.com
- forum.clusterdelta.com
Возможно ли построить индикатор на основе котировок в экселе? То есть нарисовать в виде индикатора несуществующий торговый инструмент.
Можете создать объект OBJ_CHART, а в нем уже использовать свой индикатор со стилем DRAW_CANDLES
здесь обсуждали спот против форварда, например, на их форуме есть минимум 4 темы по анализу опционных уровней, еще были темы по анализу открытого интереса и фьючерсных обьемов, есть готовые индикатор, но уже платные ... увы ...
Возможно. Достучатся до Excel средствами AdoDB, взять нужные данные с нужного листа и показать на чарте хоть в виде свечей. можно в подокне чарта.
Сделал индикатор коэффициента корреляции Пирсона(для измерения корреляции между двумя инструментами). Просьба знатокам посмотреть правильно ли считаю?
#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Lime //--- input parameters extern int Period_ =10; extern string simvol="GBPUSD"; //--- buffers double Pearson[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexBuffer(0,Pearson); IndicatorDigits(Digits+1); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(), limit; double sMN,x,xKV,y,yKV, Q; if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars-1; for(int i=limit;i>=0;i--) { sMN=0.0; x=0.0; y=0.0; xKV=0.0; yKV=0.0; for (int k=i;k<i+Period_;k++) { x=Close[k]-iMA(NULL,0,Period_,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); y=iClose(simvol,0,k)-iMA(simvol,0,Period_,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); sMN=sMN+(x*y); xKV=xKV+(x*x); yKV=yKV+(y*y); } Q=MathSqrt(xKV*yKV); if (Q!=0.0)Pearson[i]=sMN/Q; } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Сделал индикатор коэффициента корреляции Пирсона(для измерения корреляции между двумя инструментами). Просьба знатокам посмотреть правильно ли считаю?
В базе есть и готовые индикаторы и библиотеки с функциями вычисления корреляции, зачем велосипед?
Стараюсь сам делать, чтобы лучше разобраться в "природе", да и в математических формулах не силен, поэтому в качестве кругозора не помешает.
Нашел теперь на MQL4 https://www.mql5.com/ru/code/10404
Сравнил со своим индикатором совпадает. Вообщем, вопрос исчерпан.
- голосов: 5
- 2011.07.27
- Dmitry Fedoseev
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Давно хотел спросить. Есть, кто пробует межрыночный анализ. Поиск корреляций на разных рынках процентные ставки, облигации, товарные рынки, валюта и прочее.
Если на четвертом метатрейдере у многих есть эти котировки и можно подкачать более старую историю, то как быть в пятом метатрейдере.
Терминал в мт5 отличный. Нашел даже брокера FOREX у которого, каких только нет котировок, можно много какие стратегий попробовать, но очень короткая история и говорят, что нельзя в пятерку закачать историю.
Получается, как-то однобоко терминал современный, а современные стратегии не попробовать. Кто, что думает по этому вопросу?