Исследование: сколько безоткатов на рынке?
Предлагаю обсудить статью, расположенную здесь.
По-моему, в ней можно подчерпнуть многое. И как даже простое исследование может быть подано. И полная ненавязчивость с сохранением интереса в подаваемом материале до конца. Прям, образец какой-то.
Ничего нового в вышеуказанной статье не обнаружил. То что в цифрах наглядно показано, что заработать на голом трейлингстопе без учёта сигналов невозможно - это и пьяному ёжику должно быть понятно. Поэтому лучше торговать по сигналам, а не по алгоритмическим костылям с надеждой на авось. Т.е. смотреть по сигналу, против шерсти или по шерсти и в зависимости от направления либо тянуть трейлинг, либо крыться, либо разворачиваться по двойной встречной. У меня в кодбейсе есть советник, который тралит или разворачивается строго по сигналам.
Что касается того, что якобы тейк не должен быть больше стопа, то это зависит от стратегии (всех под одну гребёнку не подстричь). При адекватном трале по сигналам и отсутствии проблем со связью (заведомо извиняюсь за рекламу VPS от MQ) вообще никаких тейков не нужно.
Ничего нового в вышеуказанной статье не обнаружил. То что в цифрах наглядно показано, что заработать на голом трейлингстопе без учёта сигналов невозможно - это и пьяному ёжику должно быть понятно. Поэтому лучше торговать по сигналам, а не по алгоритмическим костылям с надеждой на авось. Т.е. смотреть по сигналу, против шерсти или по шерсти и в зависимости от направления либо тянуть трейлинг, либо крыться, либо разворачиваться по двойной встречной. У меня в кодбейсе есть советник, который тралит или разворачивается строго по сигналам.
Что касается того, что якобы тейк не должен быть больше стопа, то это зависит от стратегии (всех под одну гребёнку не подстричь). При адекватном трале по сигналам и отсутствии проблем со связью (заведомо извиняюсь за рекламу VPS от MQ) вообще никаких тейков не нужно.
Видимо, мы читали разные статьи по одной и той же ссылке...
имхо в статье делается слишком широкое распространение выводов
например автор говорит что по его результатам перевод в безубыток и трейлинг наносит вред результативности
но это будет по разному для разных торговых систем, где-то трейлинг действительно вредит, а для тренд-следящих - наоборот на пользу пойдет
Решил трансформировать тему в более широкую сторону... Создавать новые топики что-то не хочется.
Поделитесь опытом запуска ваших рабочих ТС на реале. Берете один вариант одной ТС или много вариантов (разные параметры) этой же ТС.
Вот тут второй вариант. Многое совпадает с тем, как сам делаю. При этом увидел незнакомый ранее подход по таймингам - почитайте, короче. Кто-нибудь тюнинговал свои ТС подобным образом через тайминги?
Предлагаю обсудить статью, расположенную здесь.
По-моему, в ней можно подчерпнуть многое. И как даже простое исследование может быть подано. И полная ненавязчивость с сохранением интереса в подаваемом материале до конца. Прям, образец какой-то.
Но хочется и по ее теме пройтись. Похоже, автор обосновал, наконец, 0.5 значение для показателя Херста (H-волатильность == 2), тем самым связав поведение исследуемого символа со свойством виннерского процесса. Ни у кого и нигде даже в качестве идеи не видел столь заурядного и действенного подхода - просто о "сложном".
Но даже ни это вызвало основной интерес, а рассуждения при различной трактовке полученных статистических данных. Рекомендую ознакомиться и высказаться. Я впечатлен! Решил, что сообщество не должно пройти мимо такого материала. Так что не реклама.
H уже давно рассчитано и для большинства рынков эта величина значимо больше 0.5, поэтому откуда такие выводы не понятно.
Исследование честно говоря достаточно грубое. Основной вывод: "крыться нужно не дожидаясь нового прироста" - явно противоречит величине H, ведь если оно выше 0,5 что на практики и наблюдается, то выгодней держать позицию дальше по тренду, чем фиксировать текущий результат.
По сабжу, мои исследования по улучшению ТС показывают тоже: прикрутка целей (take-profit) как и уровней убытка (stop-loss) не эффективно. Лучший выход для всех ТС, а также ТС моих знакомых трейдеров - это выход по времени. Т.е. зашли на рынок, отстояли N часов или минут и вышли с него. Все.
З.Ы. На нашей четверке есть гораздо более интересные исследования по сабжу.
Например, вот это: Показатель Херста.
Или вот это: Объемы, волатильность и показатель Херста.
Прочитав эти ветки можно получить много пищи для размышления.
Да простенькая статейка, весьма поверхностное исследование.
Но сама идея - гениальна и проста. Я сразу же после знакомства с финансовыми рынками проводил подобные исследования, да и много-много народу, которые чучть-чуть задумывались над понятиями как тренд и флет, делали нечто подобное.
Не знаю в какой проге делал это автор статьи, а в метатрейдере, скажем, это пишется весьма быстро и простои граф линии можно вывести при помощи индикатора.
Согласен с Юрием Решетовым. Сам делал нечто подобное в рамках сигналов пробойной системы, ибо в голом виде - величина на всех графиках будет 0,5 - т.е рынок в среднем абсолютно случаен.
Сейчас использую похожие подходы для работы с синтетикой. Ведь можно создать такой инструмент , где эта величина будет супертрендовая либо суперфлетовая, причем не случайно-поддогнанно.
Согласен с с-4. Использовал комбинацию -тейк + выход по времени Тралл по шагу цены (как в статье) пробовал , естественно, -тоже вариант ... На многих биржевых инструментах лучше работает только выход по времени. Но это касается исключительно трендовых , точнее, импульсных систем.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю обсудить статью, расположенную здесь.
По-моему, в ней можно подчерпнуть многое. И как даже простое исследование может быть подано. И полная ненавязчивость с сохранением интереса в подаваемом материале до конца. Прям, образец какой-то.
Но хочется и по ее теме пройтись. Похоже, автор обосновал, наконец, 0.5 значение для показателя Херста (H-волатильность == 2), тем самым связав поведение исследуемого символа со свойством виннерского процесса. Ни у кого и нигде даже в качестве идеи не видел столь заурядного и действенного подхода - просто о "сложном".
Но даже ни это вызвало основной интерес, а рассуждения при различной трактовке полученных статистических данных. Рекомендую ознакомиться и высказаться. Я впечатлен! Решил, что сообщество не должно пройти мимо такого материала. Так что не реклама.