Случайное блуждание - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тут может быть разгадка. Далеко не любой сгенерированный ряд реально случаен, многие генераторы сваливаются в циклы или наоборот - в тренды, поэтому показать прибыль на уязвимостях таких рядов действительно можно, но какой в этом смысл? Так, поиграться разве что. Никто (ну типа казино) такой дармовой ряд для торговли на нем не предоставит, дураков нет - прикрутят нормальный устойчивый генератор. А на рынке он (ряд) сам по себе не дармовой.
Я в начале дал ссылку на статью. Если на сб заработать нельзя, то опровергните её.
Я в начале дал ссылку на статью. Если на сб заработать нельзя, то опровергните её.
Нельзя. Фокус подобных экспериментов в том, что построить другую СБ в виде "эквити" ТС идущей вверх как будто можно. Но на самом деле среднее приращение такой эквити будет ничтожно мало (в десятки раз меньше реальных издержек в виде спреда и комиссии). Поэтому штраф на сделку равный комиссии солет любой СБ, ведь повторюсь, среднее приращение любого, даже самого залихватски идущего вверх СБ ничтожо мало.
Как я понял из статьи, стоп в два раза длинее тейка. В итоге имеем много небольших прибыльных сделок и мало больших лосей. При конечной выборке можно добиться, чтобы в конкретном прогоне лоси встречались редко, и получался перевес в прибыли. Однако, при стремлении выборки в бесконечность, то есть получать прибыль всегда, всё придёт к нулю, поскольку получение общей прибыли и общего убытка равновероятны.
То есть, на длинной дистанции, сумма всех лосей будет как раз равна сумме всего профита, при любых вариациях стопа и тейка. Всё уравновешено в природе.
Как я понял из статьи, стоп в два раза длинее тейка. В итоге имеем много небольших прибыльных сделок и мало больших лосей. При конечной выборке можно добиться, чтобы в конкретном прогоне лоси встречались редко, и получался перевес в прибыли. Однако, при стремлении выборки в бесконечность, то есть получать прибыль всегда, всё придёт к нулю, поскольку получение общей прибыли и общего убытка равновероятны.
То есть, сумма всех лосей будет как раз равна сумме всего профита, при любых вариациях стопа и тейка. Всё уравновешено в природе.
Там есть картинка теста 30 случайных "ценных бумаг". Везде в +
Нельзя. Фокус подобных экспериментов в том, что построить другую СБ в виде "эквити" ТС идущей вверх как будто можно. Но на самом деле среднее приращение такой эквити будет ничтожно мало (в десятки раз меньше реальных издержек в виде спреда и комиссии). Поэтому штраф на сделку равный комиссии солет любой СБ, ведь повторюсь, среднее приращение любого, даже самого залихватски идущего вверх СБ ничтожо мало.
Я Вас правильно понимаю, что на сб заработать можно, но издержки в итоге уведут в минус?
Ну понимаете, можно выбрать успешные прогоны и показать их, умолчав правду.
Можно, но это не убедительно