Вопрос по котировкам FORTS - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле, невозможно однозначно определить - пришел тик настоящий (вызванный сделкой) или бутафорский (вызванный только изменением бид/аск).
С учетом того, что часть тиков просто пропускается, получается полная тиковая ерунда.
Такое предложение (пока не появилась таблица сделок):
- в тиках, вызванных только изменением бид/аск, обнулять поле с реальным объемом.
- в настоящих тиках в объеме должно быть суммарное значение со всех пропущенных.
Что-то у меня остались сомнения.
Щас поставлю выполняться это:
А завтра посмотрим, что получилось...
Этого недостаточно. Вы не получите устаревшие котировки и логика сравнений теряется.
Главная мысль: вы не являетесь обработчиком каждого тика, а уведомляетесь об изменении на рынке. Изменения бывают пакетные, где вы ловите только последнее состояние.
Рынок никого не ждет. Если хотите поспевать за ним быстрее(но все равно отставая от рынка) остальных, остается только снижать латенси.
Я так и думал, что будет не пойми что.
И как советник будет работать?
Логи в ZIP файле.
На самом деле, невозможно однозначно определить - пришел тик настоящий (вызванный сделкой) или бутафорский (вызванный только изменением бид/аск).
С учетом того, что часть тиков просто пропускается, получается полная тиковая ерунда.
Такое предложение (пока не появилась таблица сделок):
- в тиках, вызванных только изменением бид/аск, обнулять поле с реальным объемом.
- в настоящих тиках в объеме должно быть суммарное значение со всех пропущенных.
На рисунке видно, что вообще не понятно что пришло.
"Новая котировка ( такая же как предыдущая ) или ...?"
Что за инфу мы получили 8 раз (1,2448)?
И котировка и объём и bid и ask РАВНЫ!
Вот этого то я и боялся.
Почитайте объяснения Рената, он понятно излагает.
Если проблема, на ваш взгляд, в несовпадении тиков с тиками биржи, то вам указали на ошибку - вы просто неправильно их сравниваете.
Напишите простой индикатор, и он соберет все что нужно.
Почитайте объяснения Рената, он понятно излагает.
Если проблема, на ваш взгляд, в несовпадении тиков с тиками биржи, то вам указали на ошибку - вы просто неправильно их сравниваете.
Напишите простой индикатор, и он соберет все что нужно.
А вы, уважаемый, внимательно посмотрите, что я пишу.
Не путайте FOREX и FORTS - абсолютно РАЗНЫЕ вещи!
Почему я должен писать индикатор?
OnTick должен предоставлять РЫНОЧНУЮ информацию, он так и НАЗЫВАЕТСЯ!
На рисунке видно, что вообще не понятно что пришло.
"Новая котировка ( такая же как предыдущая ) или ...?"
Что за инфу мы получили 8 раз (1,2448)?
И котировка и объём и bid и ask РАВНЫ!
Вот этого то я и боялся.
Биржа съела 8 селл-маркетов каждый объёмом в 1 лот.
Если вы ещё будете анализировать стакан, то там должны обнаружить что в этом месте лучший бид-банд уменьшил объём на 8 лотов.
Биржа съела 8 селл-маркетов каждый объёмом в 1 лот.
Если вы ещё будете анализировать стакан, то там должны обнаружить что в этом месте лучший бид-банд уменьшил объём на 8 лотов.
А если съездить во Владивосток( из Москвы), то через неделю вернёмся....
А если съездить во Владивосток( из Москвы), то через неделю вернёмся....
Из мправочника MQ:
Событие NewTick генерируется только для экспертов при поступлении нового тика по символу, к графику которого прикреплен эксперт.
Функцию OnTick() бесполезно определять в пользовательском индикаторе или скрипте, поскольку событие NewTick для них не генерируется.
В индикаторе есть событие OnCalculate() - вот в нём можно и собирать всю информацию. Впрочем вот ответ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос по котировкам FORTS
Renat, 2014.11.11 10:57
Анализировать тиковый поток можно в индикаторах - они гарантированно вызываются на каждом тике. Надо только брать цену из последнего Close текущего ценового графика.0, а не из маркетвотча.