От теории к практике. Часть 2 - страница 58

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:

Скучновато как-то, когда цена всегда болтается вокруг собственного матожидания с каким-нибудь распределением. 

Вы правда в это верите? 

Возьмите любую единичную реализацию СБ.

Не буде там ярко выраженного болтания...обычно.

и параметры  распределения  определить будет не так просто. Весь тервер построен на юзаниях бесконечностей (почти наверное) D)

А у нас одна единственная траектория цены. Какого ляда ей (цене) болтаться вокруг собственного матожидания?

Ее матожидание в каждый момент равно ей самой.

.

 
Mikhail Dovbakh:

Возьмите любую единичную реализацию СБ.

Не буде там ярко выраженного болтания...обычно.

и параметры  распределения  определить будет не так просто. Весь тервер построен на юзаниях бесконечностей (почти наверное) D)

А у нас одна единственная траектория цены. Какого ляда ей (цене) болтаться вокруг собственного матожидания?

Ее матожидание в каждый момент равен ей самой.

.

Как погода в Одессе? 

 
Алексей Тарабанов:

Как погода в Одессе? 

Похолодало по всей неньке )

 
Mikhail Dovbakh:

Весь тервер построен на юзаниях бесконечностей

Уже весь матан построен на использовании бесконечности) Что уж говорить о функане и построенном на нём теорвере)

 
Mikhail Dovbakh:

Похолодало по всей неньке )

 Я тоже сегодня подмёрз

 
Aleksey Nikolayev:

Уже весь матан построен на использовании бесконечности) Что уж говорить о функане и построенном на нём теорвере)

Ну, ты чувак. 

 
Aleksey Nikolayev:

Уже весь матан построен на использовании бесконечности) Что уж говорить о функане и построенном на нём теорвере)

Но  идея применить теорию игр и коллективного поведения автоматов, мне сейчас кажется, более продуктивной чем предыдущие потуги применить чистый теорвер к  ВР.

Как только "паттерн" идентифицирован большинством участником начинается другой цикл их поведения.

Имхо.

Кстати эта публикация - наводит на многие мысли.

After 100 Years, Can We Finally Crack Post’s Problem of Tag? A Story of Computational Irreducibility, and More—Stephen Wolfram Writings
After 100 Years, Can We Finally Crack Post’s Problem of Tag? A Story of Computational Irreducibility, and More—Stephen Wolfram Writings
  • 2021.03.04
  • writings.stephenwolfram.com
In the early years of the twentieth century it looked as if—if only the right approach could be found—all of mathematics might somehow systematically be solved. In 1910 Whitehead and Russell had published their monumental Principia Mathematica showing (rather awkwardly) how all sorts of mathematics could be represented in terms of logic. But...
 
Wizard2018:

Там просто в "учебниках по матану",которые настойчево предлагается таки прочитать -  кривовато написано про этот момент, и кочует эта кривизна из одного в другой, почти без изменений.  (Мне помнится в ветке с доказательством возможности заработка на СБ, вы указывали уже на ошибку сектантов в понимании интерпретации).       Жить это в других областях человеческой деятельности не мешает практически - сдали экзамен, написали диссер, да и бог с ним.  Максимум зазубрив заблуждение из за неверно истолкованной кривизны -"на СБ заработать нельзя" ,но так и не разобравшись в сути.   А вот трейдерам - нужно разобраться и понять.  Им же не диссеры писать и не профессорам зачет сдавать для галочки, а на практике эту "суть" применять.  А тут уже понимать надо.  Сильно разные вещи это - теория и практика.


Wizard2018, 2021.03.28 17:48

Пересечение двух старых добрых Машек вам в помощь.  "Быстрой" и "медленной"  Если по ночам торговать не будете, даже и проценты будут приличные, как бы вы от них не открещивались :))))    Ну а насчет просадки - какую выберете, такая и будет. Все в руках трейдера. 18 так 18.  Если нормальная  в 90% не устраивает чем то.   

Как-то странно все с вашими высказываниями)

Путать людей, которые и без того запутались, даже этого не осознавая... вам не кажется, что это через чур жестоко?)

А ведь кто-то может и поверить) 
 
Aleksey Nikolayev:

Интересна оптимизация портфеля из исходной системы и трендовой. Хотя в успехе уже не особо уверен.

Я чот не очень представляю, как систему Шурика преобразовать в трендовую. Она же осциллятор, а осцилляторы весьма неохотно показывают тренд.
Второй момент, более важный - если посмотреть на её сделки, то сейчас же бросается в глаза, что она попросту не соответствует рынку, и витает в каких-то своих облаках.
Честно говоря, из обычного боллинджера можно выжать больше, мне кажется.
 
Wizard2018:

Там просто в "учебниках по матану",которые настойчево предлагается таки прочитать -  кривовато написано про этот момент

Всё там ровно написано)
Зарабатывать на СБ не получится, потому что таково определение СБ. А не потому, что СБ якобы обладает (или не обладает) какими-то магическими неизвестными свойствами, посланными свыше. И это СБ мы генерируем сами, а не берем откуда-то из природы.
Вот, цитирую определение практически дословно: "СБ генерируется таким образом, чтобы оно было непредсказуемо чуть более, чем полностью".
С реальными ГСЧ получается чуть менее, чем полностью, но это разница в 0.0000001%.
1...515253545556575859606162636465...180
Новый комментарий
Причина обращения: