Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 13

Новый комментарий
 

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Меня зовут Герман, мне 23 года, я являюсь трейдером компании "Инстафорекс".

Помогите в поиске нужного скрипта! Скрипт нужен для сетки отложенных ордеров.

 
danjp:

Я реализовал ваш код разворота. Я быстро взломал его, чтобы провести быстрый тест: если 30 || 60 было 2 STD, то я разворачивал сделки. Результаты были ужасными.

Если изменить его на 3 std или 4, как вы думаете, это все равно даст ужасные результаты?


При определенном уровне, он должен отступить?

 
danjp:

Я объединил свой последний код с вашим кодом. Я добавил следующее:

Функция стека, если вы хотите торговать 1 позицию, просто установите стек на 1, по умолчанию в коде стоит 5. DistanceApart - расстояние между сделками, если вы измените значение по умолчанию 5 на 15, ваш процент выигрыша увеличится до 40-45% при 5 стеках.

AllowTradingHours bool для регулирования того, в какие часы торгует ваш советник. Вы можете проверить эту настройку в одном из отчетов, которые я собираюсь выложить. Я провел кучу тестов, и эти часы показались примерно средними для лучших часов торговли для этого советника.

Я внедрил ваш код разворота. Я быстро взломал его, чтобы провести быстрый тест: если 30 || 60 было 2 STD, то я разворачивал сделки. Результаты были ужасными. Возможно, вы захотите подправить это и провести больше тестов. Вы можете отключить это с помощью bool. Также проверьте, правильно ли я закодировал! Я сделал это вскользь, через несколько минут, когда снова прочитал этот пост. Чтобы ответить на ваш последний вопрос, я не думаю, что это имеет большой смысл в вашем случае, но проверьте это сами.

Добавил кучу кода для работы с закрытием открытых и отложенных ордеров из-за функции стека.

Не стесняйтесь выбрасывать его, изменять, делать лучше и т.д. Я прикреплю код к этому сообщению и выложу некоторые результаты. EURUSD оказалась лучшей из тех, что я тестировал. Возможно, вы захотите выбрать другую пару и провести на ней тестирование, посмотрите, сможете ли вы получить хороший результат с другой парой.

Спасибо вам за это
 
c0d3:

Если изменить его на 3 std или 4, как вы думаете, это все равно даст ужасные результаты?


При определенном уровне, он должен отступить?


Я не уверен, проверьте это и дайте мне знать. Теоретически я думаю, что разворот должен работать. На некоторых парах, которые я тестировал, я получил очень плохие результаты, поэтому я изменил логику на продажу по сигналу на покупку. Я подумал, что результаты могут быть лучше, но они оказались хуже. Я также помню, как тестировал EURUSD без 30MA, просто используя 60, и это сработало лучше, чем использование обеих. Может быть, это случайность, может быть, вы хотите попробовать 60 и 240. Вместо разворота вы можете просто закрыть его на определенное время или до следующего дня. Просто мысль. Кроме того, вы когда-нибудь тестировали использование более мелких таймфреймов вместо более длинных? Например, использовать 5 мин и 1 мин для торговли на 15. Я знаю, что в книгах говорится об использовании более длинных таймфреймов?
 
c0d3:
Я хотел добавить: спасибо всем, кто вносит свой вклад в этот пост! Я думаю, что постепенно этот советник может превратиться в потенциально прибыльный советник.
Мошенничество на рынке Forex - это любая торговая схема, используемая для обмана трейдеров путем убеждения их в том, что они могут рассчитывать на получение высокой прибыли, торгуя на валютном рынке. Это мошенничество может включать отток клиентских счетов с целью получения комиссионных, продажу программного обеспечения, которое должно привести клиента к большой прибыли, ненадлежащее управление, ложную рекламу, схемы Понци.
 
danjp:


наконец, лучший процент побед, который только можно получить.

Отчет тестера стратегий
MTFzMovingvAverage
FXCM-Demo (Build 406)


СимволEURUSD (евро против доллара США)
Период15 минут (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
МодельКаждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
ПараметрыenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Бары в тесте13280Тики смоделированы8851007Качество моделирования90.00%
Ошибки несовпадения графиков3
Начальный депозит1000.00
Общая чистая прибыль914.29Валовая прибыль2296.56Валовый убыток-1382.26
Коэффициент прибыли1.66Ожидаемая прибыль4.62
Абсолютная просадка193.63Максимальная просадка416.22 (19.07%)Относительная просадка27.01% (298.47)
Всего сделок198Короткие позиции (выигранные %)69 (33.33%)Длинные позиции (выигранные %)129 (51.94%)
Прибыльные сделки (% от общего количества)90 (45.45%)Убыточные сделки (% от общего количества)108 (54.55%)
Крупнейшийприбыльная сделка56.81убыточная сделка-31.23
Среднийприбыльная торговля25.52убыточная торговля-12.80
Максимумпоследовательных побед (прибыль в деньгах)12 (145.90)последовательные проигрыши (убыток в деньгах)16 (-222.94)
Максимальныйпоследовательная прибыль (количество побед)277.80 (6)последовательный убыток (количество убытков)-222.94 (16)
Среднеепоследовательные выигрыши6последовательные поражения7

Это совсем не плохо для M15.

Что нужно этой системе, так это увидеть, на каком самом низком таймфрейме она может обосноваться, и я буду думать, что M15 - это действительно путь, по которому нужно идти. Если все это правда, почему бы не придерживаться этого и не работать над оптимизацией этой версии - я думаю, вы получите свой Святой Грааль, по крайней мере, большие его части. Не бегайте слишком много, придерживайтесь этой версии, зарабатывайте реальные деньги - это моя честная рекомендация всем.

 
qjol:
MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)
Должно использоваться как соотношение
double  PointValuePerLot(string pair=""){
    /* Value in account currency of a Point of Symbol.
     * In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.0147)
     * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip.
     * IBFX demo/mini       EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000
     * IBFX demo/standard   EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000
     *                                  $1.00/point or $10.0/pip.
     *
     * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the
     * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an
     * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with
     * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need
     * to take account of the pair and the account currency. The reason I use
     * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as
     * something like 7.00 and 0.0001 respectively, I've seen this
     * (intermittently) change to 14.00 and 0.0002 respectively (just example
     * tick values to illustrate).
     * https://forum.mql4.com/43064#515262 zzuegg reports for non-currency DE30:
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) returns 0.5
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS) return 1
     * Point = 0.1
     * Prices to open must be a multiple of ticksize */
    if (pair == "") pair = Symbol();
    return(  MarketInfo(pair, MODE_TICKVALUE)
           / MarketInfo(pair, MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
}
 
syedi:
Мошенничество на рынке Forex - это любая торговая схема, используемая для обмана трейдеров путем убеждения их в том, что они могут рассчитывать на получение высокой прибыли, торгуя на валютном рынке. Это мошенничество может включать отток клиентских счетов с целью получения комиссионных, продажу программного обеспечения, которое должно привести клиента к большой прибыли, ненадлежащее управление, ложную рекламу, схемы Понци.
хорошо, лол
 
danjp:

Просто мысль. Кроме того, вы когда-нибудь тестировали использование меньших таймфреймов вместо более длинных? Например, использовать 5 мин и 1 мин для торговли на 15. Я знаю, что в книгах говорится об использовании более длинных таймфреймов?
Я не тестировал более низкие таймфреймы, я решил, что не хочу играть с маленькими значениями TP и SL.
 
Вчера я выключил демо-версию и начал LIVE-тестирование с лотами 0.01 и соотношением RR 1:1.
1...6789101112131415
Новый комментарий
Причина обращения: