Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да и я не про фигуры в 2-3-4-5 свеч :-) у них слишком малое окно как ни покрути.
в статье верно примечено что соотношение важно, но не вполне обоснованно что 50/50 это норма. Этот вывод сделан из "общих постулированных" соображений, а это не так
---
отвлекаясь от топика, к не менее популярной теме "тренды/волны". В импульсном движении котировки вверх и ч/б вверх, при откате они противоречат. Откатное движение формируется меньшим кол-вом отсчётов.
выделен "откат" - котировка существенно идёт вниз, но отсчётов/свечей вверх больше. Вся движуха вниз сформировалась счётным числом свечей, и только в евро-сессию.
в реальном времени такое сложно разобрать, но при разметке истории стоит учитывать
отличная серия статей, автор примите благодарности
Я не нашёл у Вас в коде стоп-лосса.
Если я правильно понял, все результаты исследований получены при отсутствии реального предела риска на позицию?
Мне почему то кажется что лучше уходить от Mql вообще, потому что тестеры если честно это такой кал ) настолько медленные и убогие, даже MT5 тот же так винч и оперативку насилует, ради интереса не поленитесь поглядите. Да и скорость тестов крайне маленькая...
Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович.
Добрый вечер.
Подозреваю что в строчке 256 знак 87 закралась ошибка\очепятка, вместо "-" очень хорошо смотрится "=".
Подтвердите плиз, исправлю у себя, ато может какой скрытый смысл не понимаю, ошибкой не горить, горит как Варнинг.
проверил этот момент, заменил минус на =, ничего не изменилось. Значит не влияет особо. Программист, который это писал гений) не важно, какой знак стоит, пауза работает одинаково)
Я не нашёл у Вас в коде стоп-лосса.
Если я правильно понял, все результаты исследований получены при отсутствии реального предела риска на позицию?
стоплоссы есть и тейк профиты тоже. Есть несколько режимов работы стоплосс, он может рассчитываться от текущей волатильности для каждой позиции отдельно или для всей серии вместе. Стоплосс и профит настраивается очень гибко. Есть дополнительный виртуальный стоплосс по максимальной просадки на сериию, тогда он контролирует, чтобы убыток по открытым позициям не превысил установленного значения. Есть виртуальный стоплосс по минимальному эквити.
Во тест со стоплоссами с 2010 года по GBPUSD
Вот целый блок настроек, отвечающий за стоплоссы и тейкпрофиты
Алгоритм очень гибкий, можно настраивать много всего
Мне почему то кажется что лучше уходить от Mql вообще, потому что тестеры если честно это такой кал ) настолько медленные и убогие, даже MT5 тот же так винч и оперативку насилует, ради интереса не поленитесь поглядите. Да и скорость тестов крайне маленькая. У меня софт есть он тестирует в десятки а может и сотни раз быстрее. Я не знаю что они туда понапичкали) майнят на нас наверное). У меня у друга он тест запускает на пятом по 10 годам так он у него сьедает 25 гигов оперативы ))) ну мне просто смешно. Сервисдеск сказал иди на форумы спрашивай в чем дело DDD. Больше посдеднее время склоняюсь к тому что Mql код нужно как прослойку делать между твоим софтом и терминалом при необходимости. А логика должна быть отдельно независимой прогой представлена. Да и при таком подходе не составит труда интеграцию с другими терминалами провести, Ninja Trader например или CTrader, логику 1 раз накатал в проге своей, накатал роботы приемники команд в каждом терминале и просто принимай команды от софта. Просто этот софт крут когда купил робота и один раз протестил и порадовался за бектест, а вот в данном случае когда сто пятьсот настроек, я прост оне по наслышке знаю сколько времни это занимает, времени которое уходит в никуда, по этой причине стараюсь попроще делать и поменьше настроек всегда
я общался с ребятами, они делают опенсорсную платформу торговую. Мне стало интересно, по тому что подключиться можно много к чему, даже к тинькову. Можно у них заказать даже коннектор к мт5. Поспрашивал про тестер и они сказали, что их тестер работает медленнее и не такой крутой как в мт5. Идея их платформы крутая, но видимо сделать хороший тестер не так просто.
У меня тоже на 28 инструментах тестер много памяти потребляет до 12-20 ггб. Но я использую минутки. И естественно все это жутко долго грузится с винта. Не знаю насколько технологически можно уменьшить потребление памяти, наверное сделать можно все, но нужны другие бюджеты.
в общем решил проблему с памятью тем, что поставил 32 гига и nvme ssd со скорость 3500 mb/s. Пока накопитель ни разу не стал узким местом. Но я не занимаюсь оптимизацией, только тесты.
Тенденция в софте такая, что требования к железу постоянно растет. Оно и понятно, никто не будет заморачиваться с оптимизацией как в 80-х годах, когда каждый килобайт экономили. Думаю это нужно просто принять.
По поводу логики в сторонней проге, это я думал, а к терминалам просто коннектор сделать. Это конечно универсальное решение. Но тогда встает вопрос, а не лучше ли сразу через FIX api коннектиться?стоплоссы есть и тейк профиты тоже. Есть несколько режимов работы стоплосс, он может рассчитываться от текущей волатильности для каждой позиции отдельно или для всей серии вместе. Стоплосс и профит настраивается очень гибко. Есть дополнительный виртуальный стоплосс по максимальной просадки на сериию, тогда он контролирует, чтобы убыток по открытым позициям не превысил установленного значения. Есть виртуальный стоплосс по минимальному эквити.
Во тест со стоплоссами с 2010 года по GBPUSD
Вот целый блок настроек, отвечающий за стоплоссы и тейкпрофиты
Алгоритм очень гибкий, можно настраивать много всего
Теперь ясно, спасибо!
Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович.
Ну это баян, не я же их выдумал эти вещи ) много кто говорит. Филипп Филлипыч еще слова подбирает ) . Вне сайта я бы совсем иначе говорил ). Я конечно понимаю что в своей статье я такого никогда не скажу, ну а здесь можно немножко правды дать). Не слишком много конечно но кто знает тот поймет. Лишнего говорить боюсь