Обсуждение статьи "Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем" - страница 7

Новый комментарий
 
Denis Kirichenko:

Это Вам у начальства надо спросить. А то пропадёте потом как Сергей Бодров. В смысле забанят...

Да ладно ничего мне не будет ) главное на источник не ссылаться в статье ). Мне главное мнение людей ). Можете даже примеры других роботов скидывать, я их посмотрю и если логику пойму то статью могу написать и всем хорошо в итоге ).

 

Респект и спасибо автору. Прочитал с пользой и удовольствием. Не надо придираться к коду - это иллюстрация некой идеи.

Мне осталось не ясно с каким плечом вы тестировали ваш впечатляющий и загадочный код? Прекрасный результат. Надеюсь что в дальнейшем будут подробности.

 
AMK_robot:

Респект и спасибо автору. Прочитал с пользой и удовольствием. Не надо придираться к коду - это иллюстрация некой идеи...

Забавно читать такое на программерском форуме...

 
AMK_robot:

Респект и спасибо автору. Прочитал с пользой и удовольствием. Не надо придираться к коду - это иллюстрация некой идеи.

Мне осталось не ясно с каким плечом вы тестировали ваш впечатляющий и загадочный код? Прекрасный результат. Надеюсь что в дальнейшем будут подробности.

Там нет на самом деле ничего впечатляющего и загадочного ))) код вообще топорный ) собственно форумчане это и тролили ) я как бы не отрицаю. Идея советника тоже не рабочая. У меня таких было тонны. Он чисто для какой то иллюстрации, только в качестве примера. Будут статьи я покажу как мультивалютник написать близкий к той табличке что в начале статьи. Забудьте об этом советнике лучше. Ближе к нг будет статья уже более конкретная.

 
Denis Kirichenko:

Забавно читать такое на программерском форуме...

Меня больше удивило "прекрасный результат" ))). Код ***с ним DDD. Ну и такое бывает ). Что обидно мало кто понял вообще о чем статья. Может я слишком поверил в заинтересованность аудитории

 
Отличная статья, спасибо, что потратили время на ее публикацию. Мне удалось уловить основную идею о шагах развития системы и применить эти идеи к моей системе, основанной на цене и действии. Но некоторые моменты я не понял, например, идею режимов в целом, было бы здорово, если бы вы объяснили больше в своих следующих статьях. 👍
 
Martian4x:
Отличная статья, спасибо, что потратили время на ее публикацию. Мне удалось уловить основную идею о шагах развития системы и применить эти идеи к моей системе, основанной на цене и действии. Но некоторые моменты я не понял, например, идею режимов в целом, было бы неплохо, если бы вы объяснили больше в своих следующих статьях. 👍
Идея режимов просто не основана на том, чтобы дать больше вариаций алгоритму. Это не гарантирует результат, но даст больше шансов на успех. тут дело в том, что гарантий нет, максимум, что мы можем выжать из нашей идеи, при этом нужно помнить, что если в конце нет света, то, скорее всего, стоит переключиться на другую идею. У меня уже есть много готовых статей. Многие еще не переведены, следите за новостями форума, рано или поздно они будут переведены

.

 
Теоретически все правильно. Только на практике получается, что теоретически правильные системы результат почти не дают. Это не моя сугубо точка зрения. Эти выводы выходят из анализа методов торговли успешных трейдеров с долгоиграющими стратегиями. Мои сигналы просто разделяются по степени риска. Чем больше риск, тем больше вероятности просадки, но тем больше и доход. .... 
 
  • LinearFactor = MaxDeviation/EndBalance
  • MaxDeviaton = Max(MathAbs(Balance[i]-AverageLine))
  • AverageLine=StartBalance+K*i
  • K=(EndBalance-StartBalance)/n
  • n - количество сделок в тесте

Спасибо автору. Я, как и многие, наибольшее внимание всегда уделял именно именно линейности роста прибыли. Использую для оптимизации в таком виде, правда без дополнительных классов и прочих усложнений(не умею такое). Считаю баланс и заполняю массив в OnTradeTransaction() после каждой сделки DEAL_ENTRY_OUT, а в OnTester() сравниваю с идеальной линией.  Работает за 1 прогон. Добавил возможность переключения пользовательского критерия. Использую еще вариант  среднего значения отклонения от идеальной линии баланса и вариант отклонения экуаити от идеальной линии баланса. Согласен с тем, что "ровность кривой" ))) дает наибольшее представление о работоспособности системы в будущем по сравнению с остальными критериями, но естественно - не на 100%.

Ну и там же в OnTester()  откидываю ненужные варианты , такие как "мало сделок" и "маленькое матожидание" обнулением показателя LinearFactor , соответственно оптимизатор такие гены тоже не использует и сосредотачивается на "более правильных" результатах.

Ещё раз спасибо.

1234567
Новый комментарий