Обсуждение статьи "Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем"
Евгений, добрый день,
За год пока нет, но будет. Я не претендую на истину в последней инстанции, но все же есть кое какой опыт которым я хотел поделиться только и всего. А почему бы и нет . Плюс несколько лет я занимался скорее исследованиями теоретическими чем торговлей реальной, набирался знаний. А насчет сигнала этого ну представьте что депо не 2000 а 200, это получается процент роста в 10 раз больше , то есть не 4 процента а 40 , менее чем за пол года, в год получится около 100 процентов. Мало но зато безопасно .
А мне понравилась стилистика Евгения... какая-то она самобытная... не знаю почему, но показалось, что автор похож на Василия Шукшина в красной рубашке... Пишет, как топором рубит :-)
Вот этот пассаж навёл на мысль "а что нужно курить, чтобы так происходило?"
...Плюс данного подхода еще в том, что чем проще система на выходе, то тем проще ее исправлять и модифицировать. Еще один интересный момент в том, что поначалу вообще ничего не работает, потом вдруг начинает работать, при этом ты задумываешь одну логику, а советник работает с инвертом вообще совсем по иной логике, понять которую не получается, в некоторых случаях нужны годы чтобы понять...
А может быть я просто не уловил мысль, тогда пардон... Но имхо, лучше точно знать свой алгоритм. Пусть даже он сначала и примитивен... Об этом когда-то хорошо написал Techno.
- www.mql5.com
А мне понравилась стилистика Евгения... какая-то она самобытная... не знаю почему, но показалось, что автор похож на Василия Шукшина в красной рубашке... Пишет, как топором рубит :-)
Вот этот пассаж навёл на мысль "а что нужно курить, чтобы так происходило?"
А может быть я просто не уловил мысль, тогда пардон... Но имхо, лучше точно знать свой алгоритм. Пусть даже он сначала и примитивен... Об этом когда-то хорошо написал Techno.
статью еще читаю, но глянул код автора, режет глаз множество нестандартных приемов
например череда if() с проверкой единственного повторяющего условия (сравнение enum)
и затем в теле перехода по истинности этого условия циклы, которые дублируются по содержанию
в общем как научитесь писать такой код, получите это прозрение,
а то вот привыкли простым путем решать задачи, например так:
switch(MODE0) { case MODE_1 : func(param1, param2, param3); break; case MODE_2 : func(param4, param5, param6); break; }
;)
UPD: логику использования статиков еще разгадываю, но думаю тут тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд
;)
статью еще читаю, но глянул код автора, режет глаз множество нестандартных приемов...
А я вот, каюсь, код не смотрел даже... Мама-мия... стесняюсь спросить, а вот это для чего?
class TickBox { public: static int BarsUp; static int BarsDown; static double PowerUp; static double PowerDown; static double PercentUp; static double PercentDown; static double PercentPowerUp; static double PercentPowerDown;
И ООП есть, и процедурный стиль... Ляпота...
Интересная функция. А главное никаких проверок, что что-то скопировалось...
void CalcAllMQL5Values()//пересчет массивов { ArraySetAsSeries(High, false); ArraySetAsSeries(Low, false); ArraySetAsSeries(Close, false); ArraySetAsSeries(Open, false); ArraySetAsSeries(Time, false); ArraySetAsSeries(Volume, false); CopyHigh(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, High); CopyLow(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Low); CopyClose(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Close); CopyOpen(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Open); CopyTime(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Time); CopyTickVolume(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Volume); ArraySetAsSeries(High, true); ArraySetAsSeries(Low, true); ArraySetAsSeries(Close, true); ArraySetAsSeries(Open, true); ArraySetAsSeries(Time, true); ArraySetAsSeries(Volume, true); }
Да, ещё немного переосмыслив материал... мне кажется, что название скорее подходит такое для статьи "Субъективный подход к разработке и анализу торговых систем". Правда понравился своей оригинальностью подход в разделе "Математика оптимального поиска". Искать эффективность в кол-ве строчек кода... однако...
А я вот, каюсь, код не смотрел даже... Мама-мия... стесняюсь спросить, а вот это для чего?
И ООП есть, и процедурный стиль... Ляпота...
Интересная функция. А главное никаких проверок, что что-то скопировалось...
Да, ещё немного переосмыслив материал... мне кажется, что название скорее подходит такое для статьи "Субъективный подход к разработке и анализу торговых систем". Правда понравился своей оригинальностью подход в разделе "Математика оптимального поиска". Искать эффективность в кол-ве строчек кода... однако...
в общем, нужно сначала привыкнуть к стилю изложения автора статьи
Выбросьте все это из головы и начинайте думать, что же двигает цену. Также необходимым условием того, чтобы у вас был шанс что-то найти, это знание математики и умение ее применять, умение анализировать результаты, вычленять рабочие моменты и понимать их физику. Все это достигается только практикой + теорией. В итоге все будет зависеть от количества написанных и протестированных вами торговых систем. Не нужно сгонять чужой код, пишите сами с нуля. Если кто-то думает, что он вот сейчас возьмет и закодит мега грааль и будет стричь капусту, то он ошибается. Я так думал на протяжении нескольких лет. Думать — не значит знать.
и вот когда проникнитесь философией, ну примерно как: "эй ребя! семки есть!?"
вот тогда можно и будет "стричь капусту"
ЗЫ: давно не заглядывал в профили собеседников... дык Вы понаписали стопяцот статей, а все статьи как под копирку, читаемый код, да стиль изложения для ботаников - буквоедов - думаю время таких статей прошло, пора "стричь капусту"
))))
ладно, заранее извиняюсь за свое поведение перед автором, не буду больше в обсуждение заходить, есть статья - есть заказчик, возможно есть и целевая аудитория
спасибо за статью! - хорошее настроение не купишь
А я вот, каюсь, код не смотрел даже... Мама-мия... стесняюсь спросить, а вот это для чего?
И ООП есть, и процедурный стиль... Ляпота...
Интересная функция. А главное никаких проверок, что что-то скопировалось...
Да, ещё немного переосмыслив материал... мне кажется, что название скорее подходит такое для статьи "Субъективный подход к разработке и анализу торговых систем". Правда понравился своей оригинальностью подход в разделе "Математика оптимального поиска". Искать эффективность в кол-ве строчек кода... однако...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем:
В данной статье я постараюсь показать по каким критериям выбирать систему или сигнал для инвестирования своих средств, а также каков оптимальный подход к разработке торговых систем и почему этот вопрос настолько важен в рамках торговли на форекс.
Как видно, и здесь есть признаки глобальной закономерности и нам лишь остается протестировать весь промежуток и посмотреть, как это выглядит в глобальном масштабе:
График далеко не идеален, но можно увидеть рабочие моменты, попробовать ввести фильтры или, например, провести глубокую оптимизацию. Выбор конкретного инструмента всегда опционален. Если протестировать по другим парам, то скорее всего результат будет разным, но после определенного количества потраченного времени вы, скорее всего, найдете оптимальные параметры одновременно для нескольких пар, а уж если поймете физику и сможете ее усилить, то это вообще прекрасно.
Даже с этим роботом я получал приемлемые результаты, сделок было очень мало, но мультивалютность была. Можете плотнее его потестировать и там, в любом случае, будут хорошие результаты. Даже простейший на первый взгляд код может послужить мощной базой для развития идеи, некоторые системы даже можно будет использовать без модификаций, аккуратно, но все же.
Автор: Evgeniy Ilin