Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA.
Предлагаю обсудить общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Помехозащищённость предполагает оптимальный компромисс между временной задержкой, вносимой скользящей средней и уровнем высокочастотного шума (то есть, шума с периодом меньше периода усреднения, или сглаживания скользящей средней). Помехозащищённая скользящая средняя даёт на выходе сглаженную линию, в среднем определяющую направление динамики котировок с волатильностью этой динамики вокруг этой сглаженной линии, но с минимумом высокочастотных изменений этой сглаженной линии, навязанной этой волатильностью.
Предлагается к использованию новая скользящая средняя RAMA. Общий принцип её построения заключается в создании именно помехозащищённой скользящей средней. Линия тренда с выхода RAMA позволяет вычислять её производную, для определения скорости изменения скользящей средней, что используется в различных торговых стратегиях. Например, вычислить производную от известных скользящих средних проблематично, так как они не защищены от помех и график производной, то есть скорости скользящей средней будет изрезан, то есть не информативен. Например, известный индикатор TRIX определяет скорость изменения тройной EMA, а не однократной. Тройная EMA вынужденно используется именно для повышения помехозащищённости однократной EMA, от однократной EMA индикатор TRIX не информативен.
Прикреплён алгоритм помехозащищённой скользящей средней RAMA, Алгоритм в виде документа, также в коде системы Matlab. Алгоритм не сложный, желающие смогут реализовать в mq4 или mq5 и использовать в своих стратегиях.
Предлагаю самоудалить тему, потому что одна такая же уже есть.
Предлагаю обсудить общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних.
Что такое общие принципы построения алгоритмов?
Что такое общие принципы построения алгоритмов?
ещё про что считать помехой и как от ней защитить скользящую среднюю :-)
но ты конечно прав - про общие принципы построения алгоритмов более смешно
Вам бы всё ржать...
За ЦОС может быть ТС хочет порассуждать?
ещё про что считать помехой и как от ней защитить скользящую среднюю :-)
но ты конечно прав - про общие принципы построения алгоритмов более смешно
Ну что здесь смешного? Не общие принципы построения алгоритмов, а общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Разница есть?
- www.mql5.com
Ну что здесь смешного? Не общие принципы построения алгоритмов, а общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Разница есть?
... помехозащищённая скользящая средняя - это очень крутой анекдот
... помехозащищённая скользящая средняя - это очень крутой анекдот
Средние, средние...
А кому-нибудь слабо повторить такую среднюю. Эта средняя не перерисовываемая, без сдвига и расчитана по цене Close
ЗЫ причем я даже секрета не буду делать. Могу рассказать что из себя эта линия представляет и кто дружит с математикой сможет ее повторить.
Средние, средние...
А кому-нибудь слабо повторить такую среднюю. Эта средняя не перерисовываемая, без сдвига и расчитана по цене Close
ЗЫ причем я даже секрета не буду делать. Могу рассказать что из себя эта линия представляет и кто дружит с математикой сможет ее повторить.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю обсудить общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Помехозащищённость предполагает оптимальный компромисс между временной задержкой, вносимой скользящей средней и уровнем высокочастотного шума (то есть, шума с периодом меньше периода усреднения, или сглаживания скользящей средней). Помехозащищённая скользящая средняя даёт на выходе сглаженную линию, в среднем определяющую направление динамики котировок с волатильностью этой динамики вокруг этой сглаженной линии, но с минимумом высокочастотных изменений этой сглаженной линии, навязанной этой волатильностью.
Предлагается к использованию новая скользящая средняя RAMA. Общий принцип её построения заключается в создании именно помехозащищённой скользящей средней. Линия тренда с выхода RAMA позволяет вычислять её производную, для определения скорости изменения скользящей средней, что используется в различных торговых стратегиях. Например, вычислить производную от известных скользящих средних проблематично, так как они не защищены от помех и график производной, то есть скорости скользящей средней будет изрезан, то есть не информативен. Например, известный индикатор TRIX определяет скорость изменения тройной EMA, а не однократной. Тройная EMA вынужденно используется именно для повышения помехозащищённости однократной EMA, от однократной EMA индикатор TRIX не информативен.
Прикреплён алгоритм помехозащищённой скользящей средней RAMA, Алгоритм в виде документа, также в коде системы Matlab. Алгоритм не сложный, желающие смогут реализовать в mq4 или mq5 и использовать в своих стратегиях.