Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA.

rama_anr_1961  

Предлагаю обсудить общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Помехозащищённость предполагает оптимальный компромисс между временной задержкой, вносимой скользящей средней и уровнем высокочастотного шума (то есть, шума с периодом меньше периода усреднения, или сглаживания скользящей средней). Помехозащищённая скользящая средняя даёт на выходе сглаженную линию, в среднем определяющую направление динамики котировок с волатильностью этой динамики вокруг этой сглаженной линии, но с минимумом высокочастотных изменений этой сглаженной линии, навязанной этой волатильностью.  

Предлагается к использованию новая скользящая средняя RAMA. Общий принцип её построения заключается в создании именно помехозащищённой скользящей средней. Линия тренда с выхода RAMA позволяет вычислять её производную, для определения скорости изменения скользящей средней, что используется в различных торговых стратегиях. Например, вычислить производную от известных скользящих средних проблематично, так как они не защищены от помех и график производной, то есть скорости скользящей средней будет изрезан, то есть не информативен. Например, известный индикатор TRIX определяет скорость изменения тройной EMA, а не однократной. Тройная EMA вынужденно используется именно для повышения помехозащищённости однократной EMA, от однократной EMA индикатор TRIX не информативен.

Прикреплён алгоритм помехозащищённой скользящей средней RAMA, Алгоритм в виде документа, также в коде системы Matlab. Алгоритм не сложный, желающие смогут реализовать в  mq4 или mq5 и использовать в своих стратегиях.     

Файлы:
RAMA.zip  12 kb
Maxim Kuznetsov  
rama_anr_1961:

Предлагаю обсудить общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Помехозащищённость предполагает оптимальный компромисс между временной задержкой, вносимой скользящей средней и уровнем высокочастотного шума (то есть, шума с периодом меньше периода усреднения, или сглаживания скользящей средней). Помехозащищённая скользящая средняя даёт на выходе сглаженную линию, в среднем определяющую направление динамики котировок с волатильностью этой динамики вокруг этой сглаженной линии, но с минимумом высокочастотных изменений этой сглаженной линии, навязанной этой волатильностью.  

Предлагается к использованию новая скользящая средняя RAMA. Общий принцип её построения заключается в создании именно помехозащищённой скользящей средней. Линия тренда с выхода RAMA позволяет вычислять её производную, для определения скорости изменения скользящей средней, что используется в различных торговых стратегиях. Например, вычислить производную от известных скользящих средних проблематично, так как они не защищены от помех и график производной, то есть скорости скользящей средней будет изрезан, то есть не информативен. Например, известный индикатор TRIX определяет скорость изменения тройной EMA, а не однократной. Тройная EMA вынужденно используется именно для повышения помехозащищённости однократной EMA, от однократной EMA индикатор TRIX не информативен.

Прикреплён алгоритм помехозащищённой скользящей средней RAMA, Алгоритм в виде документа, также в коде системы Matlab. Алгоритм не сложный, желающие смогут реализовать в  mq4 или mq5 и использовать в своих стратегиях.     

Предлагаю самоудалить тему, потому что одна такая же уже есть. 
Valeriy Yastremskiy  
Maxim Kuznetsov:
Предлагаю самоудалить тему, потому что одна такая же уже есть. 
Судя по всему уже нет. 
Maxim Kuznetsov  
Алексей Тарабанов:

Что такое общие принципы построения алгоритмов? 

ещё про что считать помехой и как от ней защитить скользящую среднюю :-)

но ты конечно прав - про общие принципы построения алгоритмов более смешно

Andrey Dik  

Вам бы всё ржать...

За ЦОС может быть ТС хочет порассуждать?

khorosh  
Maxim Kuznetsov:

ещё про что считать помехой и как от ней защитить скользящую среднюю :-)

но ты конечно прав - про общие принципы построения алгоритмов более смешно

Ну что здесь смешного? Не общие принципы построения алгоритмов, а  общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Разница есть?

Moving Average of Oscillator (OsMA)
Moving Average of Oscillator (OsMA)
  • www.mql5.com
On Balance Volume (OBV) Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Momentum Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный...
Maxim Kuznetsov  
khorosh:

Ну что здесь смешного? Не общие принципы построения алгоритмов, а  общие принципы построения алгоритмов помехозашищённых скользящих средних. Разница есть?

...  помехозащищённая скользящая средняя - это очень крутой анекдот

Andrey Dik  
Maxim Kuznetsov:

...  помехозащищённая скользящая средняя - это очень крутой анекдот

так что же здесь смешного? - поясните пожалуйста. 

В задачи ЦОС, помимо прочих, как раз входит задача фильтрации сигнала, а перефразировав слова ТС можно сказать так - "устойчивый к помехам фильтр". Скользящая средняя, да будет вам известно, ни что иное как фильтр. 
Nikolai Semko  

Средние, средние...
А кому-нибудь слабо повторить такую среднюю. Эта средняя не перерисовываемая, без сдвига и расчитана по цене Close 
ЗЫ причем я даже секрета не буду делать. Могу рассказать что из себя эта линия представляет и кто дружит с математикой сможет ее повторить.

Vladimir Tkach  
Nikolai Semko:

Средние, средние...
А кому-нибудь слабо повторить такую среднюю. Эта средняя не перерисовываемая, без сдвига и расчитана по цене Close 
ЗЫ причем я даже секрета не буду делать. Могу рассказать что из себя эта линия представляет и кто дружит с математикой сможет ее повторить.

Сколько вам заплатить чтобы вы держали это в секрете?

Думаю, метаквотам пора начинать платить деньги за неопубликование постов и статей.
ТС, за какую сумму вы бы согласились не открывать эту тему?
Причина обращения: