Получаем в советник цены от EURUSD.broker1, а торговлю ведем на EURUSD.broker2. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, логично — на более грубых котировках стратегия не пытается войти на каждом чихе, и в итоге входит более точно.
Элементарно воспроизведется на пробойной системе — замаркапленый инструмент даст намного меньше ложных пробоев (= входов = закрытий с убытком) и ровно столько же правильных пробоев (= закрытий с прибылью).
Вот наличие такого изъяна и возможно определить через сабж. Более того, его можно не искать, а тупо начать торговать через схему Symbol1+Symbol2.
Да, логично — на более грубых котировках стратегия не пытается войти на каждом чихе, и в итоге входит более точно.
Элементарно воспроизведется на пробойной системе — замаркапленый инструмент даст намного меньше ложных пробоев (= входов = закрытий с убытком) и ровно столько же правильных пробоев (= закрытий с прибылью).
Я может чего не понимаю- маркап это же в общем случае просто ухудшение котировки на хотелку брокера. Т.е. если чистая котировка Аск= Х, после маркапа АскМ=Аск+М > Аск.
Т.е. маркапленная котировка раньше преодолеет уровень пробоя вверх по Аск. и вниз по Бид.
Тогда как она даст меньше ложняков? Если смотреть наоборот - вверх по Бид, вниз по Аск? А так разве правильно, мы же тогда запаздываем?
Грубый пример. Взяли PriceVector и получили Profit на нем. Затем прогнали на PriceVector_Markup = PriceVector + Markup. И на нем получили Profit_Markup.
И так вышло, что Profit_Markup > Profit. При этом очевидно, что если на PriceVector совершать сделки в то же время, что и на PriceVector_Markup, то профит будет больше Profit_Markup из вышеприведенного определения величин.
Понятно, что PriceVector потенциально более прибыльный опять же из определения. Однако, феномен на лицо и он легко объясни в общих словах: в замаркапленном векторе убирается что-то, что не дает конкретной ТС точно выделить проторговываемую рыночную закономерность. А это значит, что данная ТС, как минимум, может быть улучшена.
А теперь то, чем занимаюсь по этой теме. У меня просто совсем разные вектора. Они местами то близки, то расходятся. И вот на Vector1 имеем Profit1, на Vector2 имеем Profit2, а на Vector1 (анализ)+Vector2 (торговля) имеем Profit3. И Profit3 вполне может превосходить Profit1/2.
Да, больше походит на то, что на 2 отфильтровывается ложняков больше чем полезных сигналов, а на 1 в это же время цены лучше :).
Но с чего вы решили что эта зависимость постоянна и не зависит от ТС ? На большом периоде проверили?
Да, больше походит на то, что на 2 отфильтровывается ложняков больше чем полезных сигналов, а на 1 в это же время цены лучше :).
Но с чего вы решили что эта зависимость постоянна и не зависит от ТС ? На большом периоде проверили?
Мы здесь ни в коем разе не обсуждаем какую-либо конкретную ТС. Ветка общая и носит теоретический и исследовательский характер.
А так много чего проверял. Чем дальше, тем меньше понимания.
Можно представить, что есть Symbol3, на котором совсем нет истории цен, но который нужно вот сейчас начать торговать. Очевидно, что нужна схема SymbolX+Symbol3. При этом в Тестере настроить ТС на этом SymbolX.
Так вот встает вопрос, какой SymbolX выбрать - Symbol1 или Symbol2? Только понимаю, что результаты будут разными. Но совсем не могу предсказать.
Я может чего не понимаю- маркап это же в общем случае просто ухудшение котировки на хотелку брокера. Т.е. если чистая котировка Аск= Х, после маркапа АскМ=Аск+М > Аск.
Т.е. маркапленная котировка раньше преодолеет уровень пробоя вверх по Аск. и вниз по Бид.
Тогда как она даст меньше ложняков? Если смотреть наоборот - вверх по Бид, вниз по Аск? А так разве правильно, мы же тогда запаздываем?
Я подразумевал, что замаркапленный еще и более фильтрованный.
Вы что-то напутали с ценами исполнения лимитных ордеров.
Самая большая польза, наверное, в оценке ущербности своей торговой логики. Результаты очень неоднозначные. Может так статься, что цены с замаркапленного чужого символа создают больший профит, чем с оригинального. Приходится сильно задумываться над результатами. Пока все на коленке.
Если у маркапного комиссии нет или она значительно ниже, то всё может быть, да. Особенно, если отложки ставить как говорит система на котировках брокера 1 без изменений (не пытаться учитывать маркап брокера 2). Проблема в том, что часто отложки не угадывают границы канала и таки они будут (с запаздыванием) срабатывать на брокере 2. Но когда получится, что отложка на брокере 1 была ровно-ровно на границе канала, и цена потом ушла оттуда, то соответствующая ей отложка на брокере 2 не исполнится, и будет рассинхрон. В принципе, на брокере 2 можно попробовать перевернуться при следующей возможности (таким образом на брокере 2 будет пропущен один свинг), но, вероятно, это приведет к убытку, которого нет на брокере 1, и этот убыток одним махом компенсирует якобы лучшесть профита на брокере 2.
Если что, я пробовал так торговать, сигналы были от rannforex, а торговля на rannforex и на fxopen demo. Когда поймал рассинхрон, посидел, посмотрел на это всё и отложил "на потом", потому как лень было писать код для синхронизации после рассинхрона.Если у маркапного комиссии нет или она значительно ниже, то всё может быть, да. Особенно, если отложки ставить как говорит система на котировках брокера 1 без изменений (не пытаться учитывать маркап брокера 2). Проблема в том, что часто отложки не угадывают границы канала и таки они будут (с запаздыванием) срабатывать на брокере 2. Но когда получится, что отложка на брокере 1 была ровно-ровно на границе канала, и цена потом ушла оттуда, то соответствующая ей отложка на брокере 2 не исполнится, и будет рассинхрон. В принципе, на брокере 2 можно попробовать перевернуться при следующей возможности (таким образом на брокере 2 будет пропущен один свинг), но, вероятно, это приведет к убытку, которого нет на брокере 1, и этот убыток одним махом компенсирует якобы лучшесть профита на брокере 2.
Да, это один из не редких сценариев. Он даже может происходить в рамках одного брокера, когда цена только один раз каснулась и реджекнулась.
Есть две схемы работы по сабжу.
Если что, я пробовал так торговать, сигналы были от rannforex, а торговля на rannforex и на fxopen demo. Когда поймал рассинхрон, посидел, посмотрел на это всё и отложил "на потом", потому как лень было писать код для синхронизации после рассинхрона.
На тему рассинхрона уже давно не задумываюсь, т.к. виртуальное окружение + синхронизатор давно работают бок о бок. Больше исследовательской частью занят. Спасибо за информацию.
Есть две схемы работы по сабжу.
На тему рассинхрона уже давно не задумываюсь, т.к. виртуальное окружение + синхронизатор давно работают бок о бок. Больше исследовательской частью занят. Спасибо за информацию.
1. Надо пробовать, но почти уверен, что редкие рассинхроны (пропуски свингов) ухудшат прибыль до состояния прибыль2 < прибыль1.
2. Тут сразу будет хуже на брокере 2 (при условии, что маркап будет полный, а не частичный).
Раз есть синхронизатор, то легко это всё самостоятельно проверить. Всё равно, мало кто с форума тут даже думал в этом направлении, не то что чтобы пробовать хотя бы.