Получаем в советник цены от EURUSD.broker1, а торговлю ведем на EURUSD.broker2. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да.
Потенциальная прибыль - это максимум, что можно выжать. Здесь расчет. Чем выше это значение, тем лучше торговые условия по символу. Т.е. более выгодно его торговать.
Не на реале, а Optimization1 VS Optimization2.
Невозможно сказать, что использует алгоритм. Здесь были статьи, в которых проводили стат. исследования сначала. Четко понимая, что хотят посмотреть. Ну и из результатов строили ТС. Там можно более-менее сказать, что использовали. Но так далеко не уедешь. Как правило, не понимаешь полностью, почему ТС показывает профит, т.к. сложно очень, а Оптимизатор показывает, что работает.
И одно дело, когда сложная непонятная причина робастности подчиняется закону, что на более потенциальном прибыльном символе показывает больший профит. И когда этого подчинения может не быть. Тогда понимаешь, что на самом деле торговая логика, мягко говоря, с изъяном. И надо уже напрягаться, разбирая по косточкам, что же на самом деле делает алгоритм прибыльным. И где та случайная в нем составляющая, что наделяет менее прибыльный символ бОльшим профитом.
Понял, судя по расчёту он просто вычисляет максимально возможную прибыль по тикам, вне зависимости от какого-либо алгоритма торговли, так?
Тогда мне кажется сравнение не имеет смысла, т.к. грубо говоря ФУНКЦИЯ ПРИБЫЛИ зависит от двух сущностей - рынка и ТС. А расчет макс.прибыли вы выполняли без учета ТС, т.е. этот расчёт если что и показывает, так максимальную прибыль в случае, если мы переберём ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ комбинации ТС, т.е. не имеет смысла)
А оптимизация и показывает какой Симбол 1 или 2 лучше подходит именно для этой стратегии (с учётом нюансов и ограничений оптимизации ес-но). На мой взгляд мои рассуждения логичны и научно-обоснованы) но если я заблуждаюсь или чего то не учёл поправьте меня.
Сначала подумал, что это какой-то нонсенс. А потом — может, действительно такое бывает? Ведь не проверял..
В общем случае правило "сильнее символ - больше профит" работать как бы и не должно.
Представим, что в сильном символе есть микрогепы, которые рушат выцарапывание проторговываемой рыночной закономерности. А на толстокожем символе микрогепов нет, за счет чего рыночная закономерность отлавливаются боле четко.
Да, можно сказать, а почему бы самому не фильтровать. Заодно и микрогепы проторговывать, чтобы правило срабатывало. Но для этого нужно четко понимать причины. Без исследований в этом вопросе никак не продвинуться.
Понял, судя по расчёту он просто вычисляет максимально возможную прибыль по тикам, вне зависимости от какого-либо алгоритма торговли, так?
Да.
Тогда мне кажется сравнение не имеет смысла, т.к. грубо говоря ФУНКЦИЯ ПРИБЫЛИ зависит от двух сущностей - рынка и ТС. А расчет макс.прибыли вы выполняли без учета ТС, т.е. этот расчёт если что и показывает, так максимальную прибыль в случае, если мы переберём ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ комбинации ТС, т.е. не имеет смысла)
А оптимизация и показывает какой Симбол 1 или 2 лучше подходит именно для этой стратегии (с учётом нюансов и ограничений оптимизации ес-но). На мой взгляд мои рассуждения логичны и научно-обоснованы) но если я заблуждаюсь или чего то не учёл поправьте меня.
По поводу функции прибыли.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2020.02.13 11:51
Тестер+советник - это мат. функция, которая каждому вектору (числовой ряд - котировки) ставит в соответствие число (профит).
Соответственно, (в общем виде) разные вектора - разные профиты. И эти профиты вовсе не обязаны подчиняться какому-то правилу (например, быть положительными).
Разные брокеры - это разные вектора (котировки). Здесь не имеет значения, тики это, бары или что-то другое. Главное, что вектора разные.
Фишка в том, что более выгодный вектор показывает меньшую прибыль. Этот феномен звучит примерно так, если Вам увеличить комиссию, то ТС станет прибыльней.
Да.
По поводу функции прибыли.
Фишка в том, что более выгодный вектор показывает меньшую прибыль. Этот феномен звучит примерно так, если Вам увеличить комиссию, то ТС станет прибыльней.
Мне кажется вы не поняли (или я чего то недопонимаю) ещё раз - Функция зависит не только от вектора цен, но и от ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ. Если вы говорите что симбол1 более прибыльный на основе своего расчёта (идеальный вакуум условно), то это не означает (и не должно) что он более прибыльный для какой-то конкретной стратегии. Разве не так?
Мне кажется вы не поняли (или я чего то недопонимаю) ещё раз - Функция зависит не только от вектора цен, но и от ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ. Если вы говорите что симбол1 более прибыльный на основе своего расчёта (идеальный вакуум условно), то это не означает (и не должно) что он более прибыльный для какой-то конкретной стратегии. Разве не так?
Абсолютно верно! Но логика в ТС должна быть такой, чтобы правило соблюдалось. Если оно не соблюдается, то сама логика ущербна. И надо искать этот изъян в своей ТС.
Абсолютно верно! Но логика в ТС должна быть такой, чтобы правило соблюдалось. Если оно не соблюдается, то сама логика ущербна. И надо искать этот изъян в своей ТС.
Мне кажется вы заблуждаетесь. Мы не можем в построении ТС ориентироваться на "мифическую" макс. потенц. прибыль, чтобы ТС была успешной, мы можем эксплуатировать какие-то закономерности (прямо или косвенно),
которые с этим мифическим показателем ну никак не коррелируют.
Мне кажется вы заблуждаетесь. Мы не можем в построении ТС ориентироваться на "мифическую" макс. потенц. прибыль, чтобы ТС была успешной, мы можем эксплуатировать какие-то закономерности (прямо или косвенно),
которые с этим мифическим показателем ну никак не коррелируют.
Грубый пример. Взяли PriceVector и получили Profit на нем. Затем прогнали на PriceVector_Markup = PriceVector + Markup. И на нем получили Profit_Markup.
И так вышло, что Profit_Markup > Profit. При этом очевидно, что если на PriceVector совершать сделки в то же время, что и на PriceVector_Markup, то профит будет больше Profit_Markup из вышеприведенного определения величин.
Понятно, что PriceVector потенциально более прибыльный опять же из определения. Однако, феномен на лицо и он легко объясни в общих словах: в замаркапленном векторе убирается что-то, что не дает конкретной ТС точно выделить проторговываемую рыночную закономерность. А это значит, что данная ТС, как минимум, может быть улучшена.
А теперь то, чем занимаюсь по этой теме. У меня просто совсем разные вектора. Они местами то близки, то расходятся. И вот на Vector1 имеем Profit1, на Vector2 имеем Profit2, а на Vector1 (анализ)+Vector2 (торговля) имеем Profit3. И Profit3 вполне может превосходить Profit1/2.
А если посмотреть на "потенциал" этих инструментов в конкретные часы, когда проверяемая стратегия торгует, символ 1 по прежнему будет показывать большее значение?
Потенциал смотрю именно на интервале проторговки.
Однако, феномен на лицо и он легко объясни в общих словах: в замаркапленном векторе убирается что-то, что не дает конкретной ТС точно выделить проторговываемую рыночную закономерность. А это значит, что данная ТС, как минимум, может быть улучшена.
Да, логично — на более грубых котировках стратегия не пытается войти на каждом чихе, и в итоге входит более точно.
Элементарно воспроизведется на пробойной системе — замаркапленый инструмент даст намного меньше ложных пробоев (= входов = закрытий с убытком) и ровно столько же правильных пробоев (= закрытий с прибылью).