Советники: Validate - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Примите благодарность за ваш энтузиазм. Это очень хорошошо, что вы пишете такие советники и библиотеки и бесплатно их распространяете. Крайне интересное продолжение идеи мультитестера.
Скажите, а есть возможность поменять критерий оптимизации, и лучше на пользовательский? Ато всё "фактор восстановления". Или где он там внутри меняется?(#30)
Возможена ли оптимизация с прогоном по обзору рынка и разным тамфреймам (не обязательно одновременно)?
Что это за график "turnover"?
Вот если бы вы просто добавили возможность читать и переписывать все поля тестера в мультитестер, можно было бы там организовать любую оптимизацию.
На картинке "зарождение" рыночной закономерности.
Заставляет задуматься на тему, а стоит ли создавать ТС на "все времена"...
....и на один инструмент и ТФ. Поэтому важен перебор по ТФ и обзору рынка.
Скажите, а есть возможность поменять критерий оптимизации, и лучше на пользовательский? Ато всё "фактор восстановления". Или где он там внутри меняется?(#30)
Возможена ли оптимизация с прогоном по обзору рынка и разным тамфреймам (не обязательно одновременно)?
Создавайте любые ini-задания и запускайте пакетную оптимизацию.
Что это за график "turnover"?
Это график оборота. Не обращайте на него внимание.
Вот если бы вы просто добавили возможность читать и переписывать все поля тестера в мультитестер, можно было бы там организовать любую оптимизацию.
Все это есть через MTTester.mqh.
Создавайте любые ini-задания и запускайте пакетную оптимизацию.
Так он проводит только одну оптимизацию и один форвард. И картинки не рисует. Я просто удалил все старые *ini и Validate подхватил настройки.
Не понял.
Не понял.
При пустом поле FolderName, период оптимизации в тестере делится на количество OutSampleDays. Столько будет результатов форвард-тестов и потом они склеиваются и появляется график. Если содать *ini и указать папку, то будет одна оптимизация на периоде тестера и один форвард. Резултат только в *set.
Вот для примера окно Validate:
период
и вот какие задания:
Если содать *ini и указать папку, то будет одна оптимизация на периоде тестера и один форвард. Резултат только в *set.
Указав папку, Вы включаете режим пакетной оптимизации. Форварды - без указания папки (во входных так и написано).
Пока не тестировал, но, судя по коду, страдает на хедже так же, как и TesterPortfolio.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732868#comment_17943103
Возможно, не баг, а фича, но не работает на хедже, где идёт закрытие по closeby.
Там получаются 2 сделки DEAL_ENTRY_OUT_BY, первая закрывающая оформленная только что, она проходит проверку цены
Flag = !NormalizeDouble(Deal.GetProperty(DEAL_PRICE) - Price, 8)
а вторая сделка открывающая (=изначальный вход), и тут проверку цены конечно не проходит. В итоге сделка пропускается и автоматом закрывается в конце теста.
И так по сути половина всех сделок.
Пока не тестировал, но, судя по коду, страдает на хедже так же, как и TesterPortfolio.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732868#comment_17943103
Возможно, не баг, а фича, но не работает на хедже, где идёт закрытие по closeby.
Там получаются 2 сделки DEAL_ENTRY_OUT_BY, первая закрывающая оформленная только что, она проходит проверку цены
Flag = !NormalizeDouble(Deal.GetProperty(DEAL_PRICE) - Price, 8)
а вторая сделка открывающая (=изначальный вход), и тут проверку цены конечно не проходит. В итоге сделка пропускается и автоматом закрывается в конце теста.
И так по сути половина всех сделок.
Скорее всего, не рассчитывал на CloseBy-сделки, когда писал. Ничего уже не помню. Вполне вероятно, что и в BestInterval такой же недуг. Править не готов. Спасибо за информацию.
Вполне вероятно, что и в BestInterval такой же недуг.
Юзаю его. Пока такого не замечал. А может такое быть? Стоит пересмотреть на предмет этого дела? На что именно обратить внимание?