Тики в реальном времени - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем, как я понял биржа раздаёт "Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)" - источник.
Но не понятно тогда, с какой частотой происходит сведение заявок.
Ссылок нет у меня, вникать нет желания, это надо изучать протоколы и документацию API именно того протокола который вещается в терминал.
Я к тому, что донёс смысл вопроса. И да, это касается только того бриджа, который реализован для мт5.
Судя по используемому фиду в открывашке, для брокеров moex метаквотами реализован единственный бридж для mt5, это plaza2.
Сомневаюсь, что другой брокер будет заморачиваться и писать свой бридж под мт5 по другому протоколу, когда есть готовый, так сказать для ритейла.
По исполнению, биржа публиковала отчет.
На скрине нагрузочное тестирование проводимое биржей в 2016 году.
Видно время отклика транзакций внутри системы.
То что финам ставит свою задержку ежу понятно, это тупо чтоб не нагружать свои сервера и не разворачивать дополнительные.
В общем искусственное ограничение.
Открывашка держала свои сервера в колокейшене, а финам держит тупо в своей серверной.
Финам это из разряда для инвесторов, это не технологический брокер.
Как это выявить, т.е. с чем сравнить, что бы найти отсутствующие тики?
Финам держит сервера в своей серверной, при этом используя корпоративную сеть.
Карл.
Тики/сделки можно за текущий день получать через ISS API напрямую от MOEX, а исторические файлы вроде тоже есть в большом количестве, но доступны они только по подписке.
Открывашка держала свои сервера в колокейшене, а финам держит тупо в своей серверной.
Финам это из разряда для инвесторов, это не технологический брокер.
Открывашка была лучшим брокером, но её убил ВТБ.
В Открывашке было исполнение 30 мс, в Финаме 300 мс.
Но, скажем спасибо Финаму, что мы, несмотря на все косяки, ещё можем торговать на ФОРТС через MT5.
Открывашка была лучшим брокером, но её убил ВТБ.
В Открывашке было исполнение 30 мс, в Финаме 300 мс.
Но, скажем спасибо Финаму, что мы, несмотря на все косяки, ещё можем торговать на ФОРТС через MT5.
Раньше можно было сравнить с Открытием. Сейчас можно сравнить со своей база собранных лайв тиков. Наверное, пропадают в основном изменения Ask Bid. Я все это пишу про историю на фьючерсах. В тех же облигациях свои приколы с тиками. Может на акциях вообще все идеально.
То что финам ставит свою задержку ежу понятно, это тупо чтоб не нагружать свои сервера и не разворачивать дополнительные.
Задержку на трансляцию тиков или на исполнение ордеров?
Финам, кажется, является маркетмейкером по некоторым инструментам, и если он делает задержки по исполнению ордеров, то...
Тики/сделки можно за текущий день получать через ISS API напрямую от MOEX, а исторические файлы вроде тоже есть в большом количестве, но доступны они только по подписке.
Уточнение. В сделках будет только цена last, а если интересуют bid/ask, то нужен стакан, а он - тоже по подписке. Есть обходной запрос слепков стакана, но по нему не получится получить полную трансляцию всех состояний, а лишь с некоторой периодичностью - в лучшем случае по интервалу отработки http-запроса.
Спасибо за информацию. Сами проверяли расхождение?
Да меня больше интересует bid/ask - края стакана. Смотрю тут под углом инструменты и не верю, что есть такие возможности - в реальности. Иногда происходят сильные неравномерные пробои по стакану (пара акция/фьючерс), если верить данным брокера.
Ещё интересно, как бы понять, на сколько реально происходит отставание от фактических данных в момент получения новых котировок.
Спасибо за информацию. Сами проверяли расхождение?
Да меня больше интересует bid/ask - края стакана. Смотрю тут под углом инструменты и не верю, что есть такие возможности - в реальности. Иногда происходят сильные неравномерные пробои по стакану (пара акция/фьючерс), если верить данным брокера.
Ещё интересно, как бы понять, на сколько реально происходит отставание от фактических данных в момент получения новых котировок.
Расхождения не смотрел, подписки нет. Довольствовался бесплатными данными с задержкой, то есть о том, чтобы контролировать каждый тик - речь не шла.
Там же куча могучих роботов контролирует стакан и может моментально что-нибудь подвинуть - чтобы их опередить, нужно "сидеть" не дальше от биржи, чем они.