Тики в реальном времени - страница 27

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

В общем, как я понял биржа раздаёт "Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)" - источник.
Но не понятно тогда, с какой частотой происходит сведение заявок.

Ссылок нет у меня, вникать нет желания, это надо изучать протоколы и документацию API именно того протокола который вещается в терминал.
Я к тому, что донёс смысл вопроса. И да, это касается только того бриджа, который реализован для мт5.
Судя по используемому фиду в открывашке, для брокеров moex метаквотами реализован единственный бридж для mt5, это plaza2.
Сомневаюсь, что другой брокер будет заморачиваться и писать свой бридж под мт5 по другому протоколу, когда есть готовый, так сказать для ритейла.

По исполнению, биржа публиковала отчет.
На скрине нагрузочное тестирование проводимое биржей в 2016 году.
Видно время отклика транзакций внутри системы.

m

То что финам ставит свою задержку ежу понятно, это тупо чтоб не нагружать свои сервера и не разворачивать дополнительные.
В общем искусственное ограничение.
Открывашка держала свои сервера в колокейшене, а финам держит тупо в своей серверной.
Финам это из разряда для инвесторов, это не технологический брокер.

 
Aleksey Vyazmikin #:
Как это выявить, т.е. с чем сравнить, что бы найти отсутствующие тики?
Тики/сделки можно за текущий день получать через ISS API напрямую от MOEX, а исторические файлы вроде тоже есть в большом количестве, но доступны они только по подписке.
 
Дополнение. Открывашка держала сервера в колокейшене используя прямую выделенную сеть к бирже.
Финам держит сервера в своей серверной, при этом используя корпоративную сеть.
Карл.
 
Stanislav Korotky #:
Тики/сделки можно за текущий день получать через ISS API напрямую от MOEX, а исторические файлы вроде тоже есть в большом количестве, но доступны они только по подписке.
Уточнение. В сделках будет только цена last, а если интересуют bid/ask, то нужен стакан, а он - тоже по подписке. Есть обходной запрос слепков стакана, но по нему не получится получить полную трансляцию всех состояний, а лишь с некоторой периодичностью - в лучшем случае по интервалу отработки http-запроса.
 
Roman #:
Открывашка держала свои сервера в колокейшене, а финам держит тупо в своей серверной.
Финам это из разряда для инвесторов, это не технологический брокер.

Открывашка была лучшим брокером, но её убил ВТБ.

В Открывашке было исполнение 30 мс, в Финаме 300 мс.

Но, скажем спасибо Финаму, что мы, несмотря на все косяки, ещё можем торговать на ФОРТС через MT5.

1...2021222324252627
Новый комментарий