Библиотеки: SingleTesterCache - страница 6

[hini]

fxsaber #:
Если речь идет про эту визуалиазацию,

то сгенерировать tst всегда можно, но без миллисекунд и magicnumber.

Можно даже стейтмент реального счета помещать в tst и импортировать в Тестер для той же визуализации.

Понял, спасибо!

[hini]

this.volume = (UINT64)(::HistoryDealGetDouble(Ticket, DEAL_VOLUME) * this.contract_size * 1000 + 0.1);

Почему для расчёта объёма используется именно эта формула? 

Для сохранения точности?

[fxsaber]

hini #:

Почему для расчёта объёма используется именно эта формула?

Это вопрос к авторам tst-формата - MQ.

[hini]

Чтобы создать полноценный виртуальный перевод TST, нужно еще добавить запись массива чистых активов? Кажется, в виртуальной библиотеке не ведется запись массива чистых активов.

[fxsaber]

hini #:
Чтобы создать полноценный виртуальный перевод TST, нужно еще добавить запись массива чистых активов? Кажется, в виртуальной библиотеке не ведется запись массива чистых активов.

Плохой перевод. Предполагаю, что спрашиваете про это.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для графика тестирования                               |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TesterTradeState
{
  __int64           time;                // текущее тестовое время
  double            balance;             // текущий баланс
  double            equity;              // текущий equity
  double            value;               // текущее рассчитанное значение нагрузки на депозит

В Virtual, конечно, ничего из этого не вычисляется.

[hini]

fxsaber #:
В Virtual, конечно, ничего из этого не вычисляется.

Да, в виртуальной среде не вычисляются массивы чистой стоимости и баланса. Я пытался изменить код, добавив расчёт массива чистой стоимости, но результат не совпадает с официальным массивом чистой стоимости. Поэтому я хочу спросить: знаете ли вы, как рассчитывается официальный массив чистой стоимости?

Yes, in the virtual environment, the net value and balance arrays are not calculated. I tried to modify the code by adding the calculation of the net value array, but the result differs from the official net value array. So I want to ask: do you know how the official net value array is calculated?

[hini]

hini #:
do you know how the official net value array is calculated?

Я протестировал однодневные торги: 22 ордера, 28 значений чистой стоимости. Похоже, что при каждом открытии и закрытии ордера добавляется одно значение чистой стоимости, но я не понимаю, как рассчитываются оставшиеся 6. Это максимальная или минимальная чистая стоимость в определённые моменты времени?

I tested a day of trading with 22 orders and 28 net value figures. It seems like a net value figure is added each time an order is opened or closed, but I don't understand how the extra 6 are calculated. Is it the highest/lowest net value at certain times?

[fxsaber]

hini #:

знаете ли вы, как рассчитывается официальный массив чистой стоимости?

Не интересовался, т.к. никогда не использовал эти данные. Но вы можете опытным путем найти формулу.

[fxsaber]

hini #:

я не понимаю, как рассчитываются оставшиеся 6. Это максимальная или минимальная чистая стоимость в определённые моменты времени?

Я бы записывал максимальное значение. Время создания очередной TesterTradeState-записи, видимо, зависит от выбранной разработчиками частоты и каких-то других условий.

Если бы передо мною стояла задача создать очень похожий на оригинальный tst-файл, то я бы не стал добиваться идентичного TesterTradeState[].

[hini]

fxsaber #:

Я бы записывал максимальное значение. Время создания очередной TesterTradeState-записи, видимо, зависит от выбранной разработчиками частоты и каких-то других условий.

Если бы передо мною стояла задача создать очень похожий на оригинальный tst-файл, то я бы не стал добиваться идентичного TesterTradeState[].

Понял