Обсуждение статьи "Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния"

 

Опубликована статья Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния:

Расширенное исследование сезонных характеристик: автокорреляция тепловые карты и диаграммы рассеяния. Целью текущей статьи является показать, что "память рынка" имеет сезонный характер, который выражается через максимизацию корреляции приращений произвольного порядка.

Давайте проведем дополнительную проверку на М15 таймфрейме. Предположим, что мы ищем всю ту же взаимосвязь текущего часа от того же часа предыдущего дня. В этом случае эффективный лаг должен быть в 4 раза больше и составлять, примерно, 24*4 = 96, поскольку в каждом часе 4 15-и минутки. Я оптимизировал советника с теми же настройками, изменив таймфрейм на М15.

На оптимизируемом участке эффективный лаг приращений получился <60, что странно. Вероятно, оптимизатор уловил другую закономерность, либо произошла переоптимизация.

 

Рис 16. отношение переменной "Lag" к переменной "Order threshold" на оптимизируемом интервале

Давайте посмотрим результаты на форварде. Любопытно, что здесь все в порядке, эффективный лаг примерно соответствует 100, что подтверждает закономерность. 

Рис 17. отношение переменной "Lag" к переменной "Order threshold" на форвард интервале

Автор: Maxim Dmitrievsky

 
Отличная статья. Много полезных идей и решений подчерпнул для себя.
 

Максим, молодец, большой респект за исследовательскую работу!

Вопрос такой. Правильно понимаю, что:

"корреляции приращений первого часа текущего дня и первого часа предыдущих дней, которая уменьшается при увеличении дельты (расстояния в днях)"

это по сути частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) ?

 
Denis Kirichenko:

Максим, молодец, большой респект за исследовательскую работу!

Вопрос такой. Правильно понимаю, что:

это по сути частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) ?

Спасибо, да, точно, по сути она и есть.

 

Статья хороша и сама по себе и как пример того, какими должны быть статьи по трейдингу.

Недостатком, как и в предыдущей статье автора, считаю отсутствие оценки значимости положительности прибыли. Невысокая значимость показала бы необходимость доработки стратегии перед торговлей по ней. В случае ТС из статьи, на первый взгляд, значимость можно приближённо оценить исходя из числа сделок и коэффициента Шарпа.

 
Aleksey Nikolayev:

Статья хороша и сама по себе и как пример того, какими должны быть статьи по трейдингу.

Недостатком, как и в предыдущей статье автора, считаю отсутствие оценки значимости положительности прибыли. Невысокая значимость показала бы необходимость доработки стратегии перед торговлей по ней. В случае ТС из статьи, на первый взгляд, значимость можно приближённо оценить исходя из числа сделок и коэффициента Шарпа.

Спасибо. Подробное тестирование и оценку значимости можно добавить, когда будет исчерпана вся тема. Т.е. я не считаю что это оптимальный алгоритм торговли, скорее, просто доп. проверка каких-то закономерностей через оптимизатор.

Пока что не решена проблема с переключением режимов, что видится логическим продолжением темы. Иначе, все оценки будут для какого-то конкретного режима рынка (в данном случае для последних 5 лет), что неправильно.

 

Видно, что закономерность сохраняется на всем интервале 2015-2020гг. Можно считать, что наш эконометрический подход сработал на отлично.

Было бы странно, если бы оптимизация показала плохие результаты на том же участке, где проводился "поиск закономерности", нет?

 
Andrey Khatimlianskii:

Было бы странно, если бы оптимизация показала плохие результаты на том же участке, где проводился "поиск закономерности", нет?

Если бы она показала другой лаг, то исследование получилось бы неправильным. Просто проверка.

 
Maxim Dmitrievsky :

If she showed another lag, then the study would be wrong. Just a check.

hi maxim 

please answer my question at

https://www.mql5.com/en/forum/219788/page2#comment_15129306

thanks to you

Discussion of article "Fuzzy Logic in trading strategies"
Discussion of article "Fuzzy Logic in trading strategies"
  • 2017.11.21
  • www.mql5.com
New article Fuzzy Logic in trading strategies has been published: Author: Maxim Dmitrievsky...
 

Исправленная версия ноутбука, в связи с изменившимся питон апи

Файлы:
 
Maxim Dmitrievsky:

Исправленная версия ноутбука, в связи с изменившимся питон апи

Прикрепил к статье