Обсуждение статьи "Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes
Модератор
214245
MetaQuotes  

Опубликована статья Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния:

Расширенное исследование сезонных характеристик: автокорреляция тепловые карты и диаграммы рассеяния. Целью текущей статьи является показать, что "память рынка" имеет сезонный характер, который выражается через максимизацию корреляции приращений произвольного порядка.

Давайте проведем дополнительную проверку на М15 таймфрейме. Предположим, что мы ищем всю ту же взаимосвязь текущего часа от того же часа предыдущего дня. В этом случае эффективный лаг должен быть в 4 раза больше и составлять, примерно, 24*4 = 96, поскольку в каждом часе 4 15-и минутки. Я оптимизировал советника с теми же настройками, изменив таймфрейм на М15.

На оптимизируемом участке эффективный лаг приращений получился <60, что странно. Вероятно, оптимизатор уловил другую закономерность, либо произошла переоптимизация.

 

Рис 16. отношение переменной "Lag" к переменной "Order threshold" на оптимизируемом интервале

Давайте посмотрим результаты на форварде. Любопытно, что здесь все в порядке, эффективный лаг примерно соответствует 100, что подтверждает закономерность. 

Рис 17. отношение переменной "Lag" к переменной "Order threshold" на форвард интервале

Автор: Maxim Dmitrievsky

Sergey Pavlov
13451
Sergey Pavlov  
Отличная статья. Много полезных идей и решений подчерпнул для себя.
Denis Kirichenko
11664
Denis Kirichenko  

Максим, молодец, большой респект за исследовательскую работу!

Вопрос такой. Правильно понимаю, что:

"корреляции приращений первого часа текущего дня и первого часа предыдущих дней, которая уменьшается при увеличении дельты (расстояния в днях)"

это по сути частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) ?

Maxim Dmitrievsky
18953
Maxim Dmitrievsky  
Denis Kirichenko:

Максим, молодец, большой респект за исследовательскую работу!

Вопрос такой. Правильно понимаю, что:

это по сути частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) ?

Спасибо, да, точно, по сути она и есть.

Aleksey Nikolayev
2733
Aleksey Nikolayev  

Статья хороша и сама по себе и как пример того, какими должны быть статьи по трейдингу.

Недостатком, как и в предыдущей статье автора, считаю отсутствие оценки значимости положительности прибыли. Невысокая значимость показала бы необходимость доработки стратегии перед торговлей по ней. В случае ТС из статьи, на первый взгляд, значимость можно приближённо оценить исходя из числа сделок и коэффициента Шарпа.

Maxim Dmitrievsky
18953
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Статья хороша и сама по себе и как пример того, какими должны быть статьи по трейдингу.

Недостатком, как и в предыдущей статье автора, считаю отсутствие оценки значимости положительности прибыли. Невысокая значимость показала бы необходимость доработки стратегии перед торговлей по ней. В случае ТС из статьи, на первый взгляд, значимость можно приближённо оценить исходя из числа сделок и коэффициента Шарпа.

Спасибо. Подробное тестирование и оценку значимости можно добавить, когда будет исчерпана вся тема. Т.е. я не считаю что это оптимальный алгоритм торговли, скорее, просто доп. проверка каких-то закономерностей через оптимизатор.

Пока что не решена проблема с переключением режимов, что видится логическим продолжением темы. Иначе, все оценки будут для какого-то конкретного режима рынка (в данном случае для последних 5 лет), что неправильно.

Andrey Khatimlianskii
55560
Andrey Khatimlianskii  

Видно, что закономерность сохраняется на всем интервале 2015-2020гг. Можно считать, что наш эконометрический подход сработал на отлично.

Было бы странно, если бы оптимизация показала плохие результаты на том же участке, где проводился "поиск закономерности", нет?

Maxim Dmitrievsky
18953
Maxim Dmitrievsky  
Andrey Khatimlianskii:

Было бы странно, если бы оптимизация показала плохие результаты на том же участке, где проводился "поиск закономерности", нет?

Если бы она показала другой лаг, то исследование получилось бы неправильным. Просто проверка.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий