Обсуждение статьи "Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния" - страница 3

[Imanol Salazar Garcia]

Большое спасибо за передачу такой ценной информации.

Читая такие статьи, хочется экспериментировать.

[Miguel Angel Vico Alba]

Imanol Salazar Garcia:

Спасибо за ваш отзыв.

Я советую вам читать его с оригинальной статьи, если вы хотите, чтобы вас читали. Не беспокойтесь о языке, инструмент перевода сделает свое дело.

https://www.mql5.com/ru/forum/330111

Спасибо.

[Alexander Kraus]

Спасибо за работу , сам пробовал изучать и испытывать закономерности на чатах на роботах, но не в состоянии был реализовать такое  на графиках. сегодня взялся за ваши статьи и очень обрадовался тому, что мои усилия в изучении и реализации глубокого обучения дальше могут продвигаться 

[Nataly Tashik]

Добрый день! Поясните, пожалуйста, про построение тепловой карты:

Мы берем приращения от часа одного дня до часа другого дня таким образом:

ratesH = rates.drop(rates.index[~rates.index.hour.isin([i])]).diff(lag).dropna()

Если потом функция вызывается со значением лага 25, то мы в rateH получаем разницу не соседних суток, а 25 дней между сутками, потому что до этого мы выкинули все часы, не совпадающие с i, и получили ряд вида 2020-01-01 00:00:00|90, 2020-01-02 00:00:00|87,   2020-01-03 00:00:00|88,  и потом если применить на него лаг 25 и посчитать дифф, а потом выкинуть na - получим ряд  2020-01-25 00:00:00|1, 2020-01-26 00:00:00|3,  2020-01-27 00:00:00|-2 - и так для каждого часа. В итоге что за тепловую карту мы построили?

Возможно, я где-то запуталась, помогите распутаться, пожалуйста.

[Cassio Bittencourt]

Oi

Vi que você entende bem de cointegração

Хочу спросить, знаете ли вы, существует ли этот индикатор в mql5, или кто создал базу для него.

att

Cássio