Фундаментальный анализ в скальпинге

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Konstantin Yartsev
4023
Konstantin Yartsev  

Как известно, старина Баффет покупает дешево, а продает дорого. И пользуется только фундаментальным анализом активов.

На этой почве пришла идея соединить фундаментальный анализ и скальпинг. Фундаментально, в качестве актива анализировать не бессистемное отношение двух валют в паре (напр., EURUSD), а реальный актив - валюту (напр., EUR и USD).

Однако, возникает вопрос разницы масштаба: если условно, то реакция рынка на фундаментальные данные может иметь погрешность под 1000 пунктов, а в скальпинге тейк-профит - не более 100 пунктов. Соответственно, депозит стратегии должен выдерживать нагрузку "фундаментальной погрешности", по окончании которой, на основании фундаментальных показателей (напр., волнового характера рынка, когда евро был куплен за доллар и евро был на относительном дне, а доллар на относительном пике - все по Баффету) цена с высокой долей вероятности достигнет тейк-профита.

Кроме надежности сигнала должна вестись речь о более чем 100% прибыли стратегии в месяц, поскольку только этот уровень прибыли способен перекрывать убытки от форс-мажорного стоп-лосса, который может быть реализован в виде рыночного закрытия всех позиций (стратегия должна быть диверсифицирована мультивалютным характером торговли) при просадке на счете более 75%. И если Бэктест за последние 3 месяца, при качестве истории 100%, показывает прибыль более 100% в месяц и общую просадку не более 50%, то это говорит о том, что если применять грамотный ММ (напр., 50/50: 50% денег на торговом счете, 50% в запасе и ежемесячно счет, прибыль/убытки и запас складываются и делятся пополам: на счет и в запас) - эта стратегия имеет очень большую не только прибыль, но и надежность, в отличии от многих других.  

Vladimir Baskakov
12054
Vladimir Baskakov  
"Как известно, старина Баффет покупает дешево, а продает дорого. И пользуется только фундаментальным анализом активов."

Кому это известно , кроме вас?
Konstantin Yartsev
4023
Konstantin Yartsev  
Vladimir Baskakov:
"Как известно, старина Баффет покупает дешево, а продает дорого. И пользуется только фундаментальным анализом активов."

Кому это известно , кроме вас?

Как минимум, мне. А поскольку это открытая информация, то многим, кто пользуется публичными источниками.

Vladimir Baskakov
12054
Vladimir Baskakov  
Konstantin Yartsev:

Как минимум, мне. А поскольку это открытая информация, то многим, кто пользуется публичными источниками.

А, ну-ну. Так он всем и рассказал. Фундаментальный, технический это все для масс. Никто не знает, как они там торгуют
Реter Konow
8688
Реter Konow  
Konstantin Yartsev:

Как известно, старина Баффет покупает дешево, а продает дорого. И пользуется только фундаментальным анализом активов.

На этой почве пришла идея соединить фундаментальный анализ и скальпинг. Фундаментально, в качестве актива анализировать не бессистемное отношение двух валют в паре (напр., EURUSD), а реальный актив - валюту (напр., EUR и USD).

Однако, возникает вопрос разницы масштаба: если условно, то реакция рынка на фундаментальные данные может иметь погрешность под 1000 пунктов, а в скальпинге тейк-профит - не более 100 пунктов. Соответственно, депозит стратегии должен выдерживать нагрузку "фундаментальной погрешности", по окончании которой, на основании фундаментальных показателей (напр., волнового характера рынка, когда евро был куплен за доллар и евро был на относительном дне, а доллар на относительном пике - все по Баффету) цена с высокой долей вероятности достигнет тейк-профита.

Кроме надежности сигнала должна вестись речь о более чем 100% прибыли стратегии в месяц, поскольку только этот уровень прибыли способен перекрывать убытки от форс-мажорного стоп-лосса, который может быть реализован в виде рыночного закрытия всех позиций (стратегия должна быть диверсифицирована мультивалютным характером торговли) при просадке на счете более 75%. И если Бэктест за последние 3 месяца, при качестве истории 100%, показывает прибыль более 100% в месяц и общую просадку не более 50%, то это говорит о том, что если применять грамотный ММ (напр., 50/50: 50% денег на торговом счете, 50% в запасе и ежемесячно счет, прибыль/убытки и запас складываются и делятся пополам: на счет и в запас) - эта стратегия имеет очень большую не только прибыль, но и надежность, в отличии от многих других.  

1. Фундаментальные факторы двигающие рынком находятся в недосягаемом измерении для лиц торгующих в пределах сотых или тысячных цента. Посмотрите на шкалу М1 - М5, - вы находитесь за гранью любого, сколь-нибудь реального фундаментального фактора. Он происходит в других ценовых и временных масштабах. То есть, фундаментальные факторы имеют свою "частоту" событий и "глубину" следа, к которым скальпинг отношения не имеет. 

2. Скальпинг по определению приспособлен для маркетмейкерского рынка, а он не имеет отношения к каким либо фундаментальным вещам и динамика образуется совсем иными (не фундаментальными) процессами.


ЗЫ. В лучшем случае, можно попробывать ФА в дейтрейдинге на акциях.

Konstantin Yartsev
4023
Konstantin Yartsev  
Vladimir Baskakov:
А, ну-ну. Так он всем и рассказал. Фундаментальный, технический это все для масс. Никто не знает, как они там торгуют

По словам Уоррена, он анализирует отчетность компании и надолго (отсюда термин "лонг") закупается в кризис/войну и т.д., когда все на относительном дне.

А насчет фундаментальной статистики - так это самый надежный драйвер для сделки, в отличии от Гартли с Баттерфляями и т.п. "технических картин".

Konstantin Yartsev
4023
Konstantin Yartsev  
Реter Konow:

1. Фундаментальные факторы двигающие рынком находятся в недосягаемом измерении для лиц торгующих в пределах сотых или тысячных цента. Посмотрите на шкалу М1 - М5, - вы находитесь за гранью любого, сколь-нибудь реального фундаментального фактора. Он происходит в других ценовых и временных масштабах. То есть, фундаментальные факторы имеют свою "частоту" событий и "глубину" следа, к которым скальпинг отношения не имеет. 

2. Скальпинг по определению приспособлен для маркетмейкерского рынка, а он не имеет отношения к каким либо фундаментальным вещам и динамика образуется совсем иными (не фундаментальными) процессами.


ЗЫ. В лучшем случае, можно попробывать ФА в дейтрейдинге на акциях.

В гибриде фундаментального скальпинга используется Н4-W1. По всему остальному: говорим об одном и том же.
Igor Makanu
9539
Igor Makanu  
Konstantin Yartsev:

По словам Уоррена, он анализирует отчетность компании и надолго (отсюда термин "лонг") закупается в кризис/войну и т.д., когда все на относительном дне.

ну Вы же в первом сообщении упомянули торговлю валютами, а не что-либо иное?

валюту нет смысла покупать на долго, годовые колебания курсов составляют несколько центов, а кредитное плечо 1:500 мало где дают

думаю фразы Баффета Вы вырвали из контекста, он скорее всего повествовал про недооцененные акции, ну может быть про сырьевые рынки, в общем пока сомнительное предложение от  Баффета из Ваших уст )))


UPD: что то не могу "склеить информацию", с одной стороны ТС предлагает заниматься скальпингом, что подразумевает небольшое по времени нахождение ордеров в рынке, с другой стороны последнее сообщение ТС про "закупаться надолго".... в общем совсем не понятно, что хоть предложил ТС анализировать и делать

Реter Konow
8688
Реter Konow  
Konstantin Yartsev:
В гибриде фундаментального скальпинга используется Н4-W1. По всему остальному: говорим об одном и том же.  

Н4-W1 уже совсем не скальпинг. Не стоит подменять понятия. Фундаментальный скальпинг - это оксюморон. Скальпинг - быстрая торговля с близкими стопами на М1 - М5. Использует резкие движения. 

Фундаментальная стратегия - минимум дейтрейдинг, - то есть - 1-5 сделок за сессию с возможностью перехода между сессиями. Да и то, выглядит нелепо. Нормальная фундаментальная стратегия начинается со среднесрочной торговли.

Konstantin Yartsev
4023
Konstantin Yartsev  
Igor Makanu:

ну Вы же в первом сообщении упомянули торговлю валютами, а не что-либо иное?

валюту нет смысла покупать на долго, годовые колебания курсов составляют несколько центов, а кредитное плечо 1:500 мало где дают

думаю фразы Баффета Вы вырвали из контекста, он скорее всего повествовал про недооцененные акции, ну может быть про сырьевые рынки, в общем пока сомнительное предложение от  Баффета из Ваших уст )))

В теме речь идет не о "вырывании из контекста" и не об отдельных инструментах, которыми торгует или не торгует Баффет, а о цитировании принципа и построенной на нем стратегии.
Aleksandr Masterskikh
1016
Aleksandr Masterskikh  

В скальпинге, как и в любом другом виде торговли, нужен комплекс фундаментального и технического видов анализа.

При этом технический анализ -это отражение действия всего комплекса факторов. Но главный вектор задаётся фундаментальными факторами.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий