Проскальзывать в дождь мимо капель - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все зависит от размера депозита и плана прибыли. ....
Как вообще можно на форексе планировать размер прибыли. Ладно я понимаю, дивиденды на купленные акции еще как то можно прогнозировать, но прибыль от спекуляций на форекс ....
Надеюсь вы понимаете ,что это целиком зависит от планируемого вашего Стопа, точнее планируемой серии Стопов для выдерживания), т.е. от ТС? И это имеет прямое отношение к maxDD в соседней ветке ;))
Никто не знает будущую серию стопов и убыток от нее.
Ее очень и очень условно можно проверить только на истории (в тестере). И то - только на 100% качестве истории. В тестере МТ5 (МТ4 даже не беру - там вообще нет котировок своего брокера - только "средние" от МКЛ) - это всего 1 предыдущий месяц. Вся ост. котировка, т.н. "99% качество истории" имеет очень отдаленное отношение к реальности, в т.ч. из-за механизма генерации синтетического тика тестером.
Как вообще можно на форексе планировать размер прибыли. Ладно я понимаю, дивиденды на купленные акции еще как то можно прогнозировать, но прибыль от спекуляций на форекс ....
Планировать нужно все. А как - каждый решает сам.
Если разбирать мою стратегию, то это среднесрочная стратегия на сильных сигналах на периоде Н4, на которых цена с высокой вероятностью достигает ТП. За неделю около 5-7 прибыльных сигналов. Торговля диверсифицирована на 28 вал. парах, из которых робот выбирает одну с самым высоким потенциалом движения в нужную сторону. Одновременно в рынке может быть 3 пары. Депозит рассчитан так, чтобы его хватило на открытие одновременно, напр., трех дешевых пар (напр., новозел.-франк) или двух дорогих (напр., фунт-новозел.). Проверяю торговлю на прошлых 30 днях со 100% качеством истории. То, что было раньше (99% качество) - не интересует. За прошлый мес. это 146%. И разделив счет, напр., 10000 долл. пополам: план прибыли на 5000 - 146%. Т.е. 7300 долл. При этом робот рассчитает все сам: нужно только плечо от 1:200, депозит от 15 долл. и счет с нулевым отступом (ECN, NDD и т.п.).
Планировать нужно все. А как - каждый решает сам.
Если разбирать мою стратегию, то это среднесрок на сильных сигналах с Н4, на которых цена просто обязана пойти в ТП. За неделю около 5-7 прибыльных сигналов. Торговля диверсифицирована на 28 вал. парах, из которых робот выбирает одну с самым высоким потенциалом движения в нужную сторону. Одновременно в рынке может быть 3 пары. Депозит рассчитан так, чтобы его хватило на открытие одновременно, напр., трех дешевых пар (напр., новозел.-франк) или двух дорогих (напр., фунт-новозел.). Проверяю торговлю на прошлых 30 днях со 100% качеством истории. То, что было раньше (99% качество) - не интересует. За прошлый мес. это 146%. И разделив счет, напр., 10000 долл. пополам: план прибыли на 5000 - 146%. Т.е. 7300 долл. При этом робот считает все сам: нужно только плечо от 1:200, депозит от 15 долл. и счет с нулевым отступом.
:)
Ладно не буду вам больше мешать фантазировать.
:)
Ладно не буду вам больше мешать фантазировать.
Там не так: ... цена с высокой вероятностью достигает ТП ...
Любое планирование строится на вероятности. Напр., дивидендная доходность: вы планируете получить объявленные 10% прибыли на акцию, а мажоритарии решат выплатить не 10, а 5. И все! Или еще сильнее: рубль, в котором у вас номинированы акции, рухнет на 400% (1998 год) или на 50% (2007 год) или на 100% (2014 год) и ваша див. доф. будет пылью вместе с вашими деньгами ...
Там не так: ... цена с высокой вероятностью достигает ТП ...
Любое планирование строится на вероятности. Напр., дивидендная доходность: вы планируете получить объявленные 10% прибыли на акцию, а мажоритарии решат выплатить не 10, а 5. И все! Или еще сильнее: рубль, в котором у вас номинированы акции, рухнет на 400% (1998 год) или на 50% (2007 год) или на 100% (2014 год) и ваша див. доф. будет пылью вместе с вашими деньгами ...
Эх как плохо что вас ни кто не может понять.
Вы можно сказать делитесь и рассказываете всем о Граале !.
Но вы не переживайте , я вас понял .
Ведь речь идет о том граальном советнике за 49юсд что у вас в профиле?
Планировать нужно все. А как - каждый решает сам.
Если разбирать мою стратегию, то это среднесрочная стратегия на сильных сигналах на периоде Н4, на которых цена с высокой вероятностью достигает ТП. За неделю около 5-7 прибыльных сигналов. Торговля диверсифицирована на 28 вал. парах, из которых робот выбирает одну с самым высоким потенциалом движения в нужную сторону. Одновременно в рынке может быть 3 пары. Депозит рассчитан так, чтобы его хватило на открытие одновременно, напр., трех дешевых пар (напр., новозел.-франк) или двух дорогих (напр., фунт-новозел.). Проверяю торговлю на прошлых 30 днях со 100% качеством истории. То, что было раньше (99% качество) - не интересует. За прошлый мес. это 146%. И разделив счет, напр., 10000 долл. пополам: план прибыли на 5000 - 146%. Т.е. 7300 долл. При этом робот рассчитает все сам: нужно только плечо от 1:200, депозит от 15 долл. и счет с нулевым отступом (ECN, NDD и т.п.).
Эх как плохо что вас ни кто не может понять.
Вы можно сказать делитесь и рассказываете всем о Граале !.
Но вы не переживайте , я вас понял .
Ведь речь идет о том граальном советнике за 49юсд что у вас в профиле?
Стратегия бесценна. А 49 это аренда на месяц.
Если у вас ТС на Н4 в обычном понимании. Можете объяснить почему вам нужна именно 100% качество? Если свечка будет на 5 пипсов выше/ниже (н4) то ТП , СЛ неправильно сработает чтоли? На Н4 - месяц ... Статистика, достаточность выборки, не слышали?) По поводу деления счета согласен.
Встроенный индикатор анализирует каждый тик 28 пар и чтобы его показания были достоверными нужна история 100% качества, а она есть только за последние 30 дней.
В стратегии поз. открывается отложкой (можно с любым шагом в сторону прибыли: 1, 2, 3 ... пунктов, а можно и по рынку), которая устанавливается с шагом 1 пункт, т.е. по цене закрытия сигн. свечи Н4, а закрывается по ТП - для этого тоже нужна точная история.
Мультивалютный вирт. стоп-лосс срабатывает при указанном уровне просадки счета после закрытия М1 - и здесь 99% качество тиков не критично.
По "оптимизации на многолетней истории". Все советники в Маркете сливают на будущем рынке, хотя большинство из них оптимизированы. Во-первых, зачем они оптимизированы на несуществующей синтетической истории (99%)? И второй вопрос: что такое оптимизация если это не банальная подгонка результатов, даже на 100% качестве тиков?
Поэтому мой рецепт прост. Берете надежную стратегию, которая дает более 100% в месяц на истории со 100% качеством (напр., у меня: 146% в мес. с 29% просадкой). Делите деньги пополам и торгуете. Напр., у вас 10000 долл.: торгуете на 5000. План - 146%. Напр., получили 146% от 5000 - это 7300 долл. Сложили с 10000 и получили 17300. На след. мес. снова разделили 17300/2=8650. В конце мес. получили план 146% - 12629. Сложили, разделили и в торговлю. И т.д.
А тестировать, оптимизировать и заниматься прочей ерундой на фейковых котировках старше 30 дней, можно до конца жизни.
Встроенный индикатор анализирует каждый тик 28 пар и чтобы его показания были достоверными нужна история 100% качества, а она есть только за последние 30 дней.
В стратегии поз. открывается отложкой (можно с любым шагом в сторону прибыли: 1, 2, 3 ... пунктов, а можно и по рынку), которая устанавливается с шагом 1 пункт, т.е. по цене закрытия сигн. свечи Н4, а закрывается по ТП - для этого тоже нужна точная история.
Мультивалютный вирт. стоп-лосс срабатывает при указанном уровне просадки счета после закрытия М1 - и здесь 99% качество тиков не критично.
По "оптимизации на многолетней истории". Все советники в Маркете сливают на будущем рынке, хотя большинство из них оптимизированы. Во-первых, зачем они оптимизированы на несуществующей синтетической истории (99%)? И второй вопрос: что такое оптимизация если это не банальная подгонка результатов, даже на 100% качестве тиков?
Поэтому мой рецепт прост. Берете надежную стратегию, которая дает более 100% в месяц на истории со 100% качеством (напр., у меня: 146% в мес. с 29% просадкой). Делите деньги пополам и торгуете. Напр., у вас 10000 долл.: торгуете на 5000. План - 146%. Напр., получили 146% от 5000 - это 7300 долл. Сложили с 10000 и получили 17300. На след. мес. снова разделили 17300/2=8650. В конце мес. получили план 146% - 12629. Сложили, разделили и в торговлю. И т.д.
А тестировать, оптимизировать и заниматься прочей ерундой на фейковых котировках старше 30 дней, можно до конца жизни.
Возможно я и ошибаюсь, но убежден что различие котировок 100% от 99% влияет не более, чем различие котировок брокеров меж собой, и возможные различия случившиеся с одним и тем же брокером завтра-послезавтра.
Т.е. я хочу сказать что оптимальная стратегия не должна зависеть от качества тиковой истории, если есть достоверный OHLC M1 или даже М5 она должна работать. Если только размеры значимых движений в стратегии сравнимы с размером свечек М1 и М5, грубо не более 2-3 средних свечек, т.е. скальперы исключение. А для среднесроков вообще не важно, главное чтоб свечки пяти-одноминутные были.
Если у вас конечно какой-то хитрый индикатор, то ради-бога, но он же тогда тоже при переключении на другого брокера собьётся, ну и ладно)