Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 4

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

не дает покоя мне эта тема, как говорится "и снова здравствуйте!"

вот набросал свой проверочный код, для проверки гипотезы "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль, "

прогнал в оптимизаторе 01.01.2017-01.0.12019, если искать красивые графики баланса, то оптимизатор находит тейк 100 п и стоплосс 4600п

если искать разумные тейк/стоплосс, то нет вообще никакой закономерности


или все таки методика поиска закономерности не работает, ну как вариант я потерял практику и написал кривой код - больше месяца не писал на MQL

это какая-то другая ТС, которая не эксплуатирует закономерность

Покупать надо ниже среднего, а ты покупаешь где попало.

Отличная репрезентация того, когда не понимаешь закономерность и оптишь и оптишь... :)

 
Maxim Dmitrievsky:

это какая-то другая ТС, которая не эксплуатирует закономерность

Покупать надо ниже среднего, а ты покупаешь где попало.

тогда фраза "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль" не к тексту этой статьи

мой код проверяет именно это утверждение

я же почему уже который раз про ТС с МА(25) обращаю внимание - получается, что анализ поиска закономерности свелся к оценке эффективности ТС по МА(25) или вообще к оценке МА(25) - что с МА будет в дальнейшем после 1 часа ночи, но никак не к поиску закономерности "цена после 1 часа будет расти.... ну хоть когда нибудь вырастет относительно цены 0-1 час"


Maxim Dmitrievsky:

Отличная репрезентация того, когда не понимаешь закономерность и оптишь и оптишь... :)

нет, цель не оптить, а получить стабильный профит на исследуемом интервале ЦР - пока не вижу где хоть какая-нибудь закономерность

 
Igor Makanu:

тогда фраза "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль" не к тексту этой статьи

мой код проверяет именно это утверждение

я же почему уже который раз про ТС с МА(25) обращаю внимание - получается, что анализ поиска закономерности свелся к оценке эффективности ТС по МА(25) или вообще к оценке МА(25) - что с МА будет в дальнейшем после 1 часа ночи, но никак не к поиску закономерности "цена после 1 часа будет расти.... ну хоть когда нибудь вырастет относительно цены 0-1 час"


нет, цель не оптить, а получить стабильный профит на исследуемом интервале ЦР - пока не вижу где хоть какая-нибудь закономерность

внимательно прочти статью, твой код ничего не проверяет

покупать нужно ниже среднего, тогда возврат к нему станет высоковероятным на всех барах. Распределения на самих барах перекрываются.

это еще раз подтверждает, что через бездумную оптимизацию вообще ничего не найти, никогда

То, что я показал, работает и со стопами и без стопов и на разных ТФ и не очень чувствительно к периоду МА даже

 
Maxim Dmitrievsky:

внимательно прочти статью, твой код ничего не проверяет

покупать нужно ниже среднего, тогда возврат к нему станет высоковероятным на всех барах. Распределения на самих барах перекрываются.

это еще раз подтверждает, что через бездумную оптимизацию вообще ничего не найти, никогда

То, что я показал, работает и со стопами и без стопов и на разных ТФ и не очень чувствительно к периоду МА даже

я прочитал статью и ночью и час назад, мои вопросы к последнему разделу статьи! - как и писал ночью, последний раздел статьи притянут за уши

твой код проверяет ТС по МА, и результат проверки в тестере это лишь "ТС по МА на интервале 2017-2019" имеет положительный результат, но никак не " Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль"

ЗЫ: ну и про бездумную оптимизацию, тогда результат статьи про наукообразное тестирование ТС по МА - другого не вижу

 
Igor Makanu:

я прочитал статью и ночью и час назад, мои вопросы к последнему разделу статьи! - как и писал ночью, последний раздел статьи притянут за уши

твой код проверяет ТС по МА, и результат проверки в тестере это лишь "ТС по МА на интервале 2017-2019" имеет положительный результат, но никак не " Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль"

ЗЫ: ну и про бездумную оптимизацию, тогда результат статьи по наукообразное тестирование ТС по МА - другого не вижу

hint: результат советника получен БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ

хотя-бы за такое надо благодарить автора :-) И тщательно проветрить голову - "почему получилось"

 
Maxim Kuznetsov:

hint: результат советника получен БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ

у каждого свои hint-ы в голове )))

ЗЫ: вспомнил одного сослуживца, который бахвалился, что ночью проехал 200 км за 1.30 расстояние на обьект, которое днем мы ездили 2.30, к сожалению я не оценил hint-а , ну жал на педальку, что есть мочи, держался за руля по крепче, в чем прикол? - вот если бы он ногами за 1.30 пробежал 200 км, вот это да! - круто!!!

 
Igor Makanu:

у каждого свои hint-ы в голове )))

ЗЫ: вспомнил одного сослуживца, который бахвалился, что ночью проехал 200 км за 1.30 расстояние на обьект, которое днем мы ездили 2.30, к сожалению я не оценил hint-а , ну жал на педальку, что есть мочи, держался за руля по крепче, в чем прикол? - вот если бы он ногами за 1.30 пробежал 200 км, вот это да! - круто!!!

Когда взрослый человек начинает вспоминать армейские байки, это говорит о многом..

 
Igor Makanu:

я прочитал статью и ночью и час назад, мои вопросы к последнему разделу статьи! - как и писал ночью, последний раздел статьи притянут за уши

твой код проверяет ТС по МА, и результат проверки в тестере это лишь "ТС по МА на интервале 2017-2019" имеет положительный результат, но никак не " Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль"

ЗЫ: ну и про бездумную оптимизацию, тогда результат статьи про наукообразное тестирование ТС по МА - другого не вижу

не вижу ошибок логических в своем повествовании, на лексические мне Рашид указал при публикации )

 
Плохо уловил дискуссию. Мое видение такое 
// https://www.mql5.com/ru/articles/7038

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577

#define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
#define BESTINTERVAL_SLIPPAGE // Создание искусственного фильтра для вычисления BestInterval.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inPeriod = 25; // Период МАшки
input int inLow = -2;    // Нижняя граница разницы цены и МАшки - вход
input int inHigh = 0;    // Верхяя граница разницы цены и МАшки - выход

const int hnd = iMA(NULL, 0, inPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page152#comment_14131263

const double dLow = inLow * _Point;
const double dHigh = inHigh * _Point;

double maArr[], prArr[];

void OnTick()
{
  static bool Position = false;

  CopyBuffer(hnd, 0, 0, 1, maArr);
  CopyClose(NULL, 0, 0, 1, prArr);
  
  const double pr = prArr[0] - maArr[0];

  Position = Position ? !((pr >= dHigh) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0))
                      : (pr < dLow) && (OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) > 0);
}
3-4 входных параметра на Оптимизацию и смотрим результат.
 
fxsaber:
Плохо уловил дискуссию. Мое видение такое 3-4 входных параметра на Оптимизацию и смотрим результат.

к сожалению, успел забыть напрочь как работает бестинтервал

может поделитесь конечным результатом? лучшие периоды. Интересно, насколько близко он сможет "попасть"

1234567891011...32
Новый комментарий
Причина обращения: