Помогите понять ошибку в тестере стратегий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Roman Fatkulin
67
Roman Fatkulin  

Здравствуйте. 

Ситуация такая: есть советник (по собственной ТС), в котором выставлен стоп-лосс и тейк-профит. Так же, при торговле может быть открыт только 1 ордер на графике. Советник работает исключительно по OHLC. Стоплосс  имеет фиксированное значение для всех выставленных ордеров и не меняется ни при каких обстоятельствах. При тестировании советника в тестере (конечный результат не важен) - в отчете появляется в строках абсолютная, максимальная и относительная просадки - суммы, которых не может быть в самой логике ТС.   К примеру, при тестировании 0.1 лотом (начальный депо 1000$), с фиксированным стоплоссом 40 пунктов (400 пипсов), в максимальной просадке в отчете указывается значения 900$. Т.е. имела место быть максимальная просадка в 900 пунктов.  Вопрос, как такое может быть если стоплосс ограничен 40 пунктами. На графике (просмотрев все сделки визуально) просадок нет. Максимальные убытки во вкладке "Результаты" = -40$ (+/- 1-2 $ из-за свопа/спрэда - но это точно не дает такие огромные расхождения). 

Тестер MT4, котировки использовал как Alpari, так и c программы TicketStory. результат тот же. 

Vitalii Ananev
11060
Vitalii Ananev  
Roman Fatkulin:

Здравствуйте. 

Ситуация такая: есть советник (по собственной ТС), в котором выставлен стоп-лосс и тейк-профит. Так же, при торговле может быть открыт только 1 ордер на графике. Советник работает исключительно по OHLC. Стоплосс  имеет фиксированное значение для всех выставленных ордеров и не меняется ни при каких обстоятельствах. При тестировании советника в тестере (конечный результат не важен) - в отчете появляется в строках абсолютная, максимальная и относительная просадки - суммы, которых не может быть в самой логике ТС.   К примеру, при тестировании 0.1 лотом (начальный депо 1000$), с фиксированным стоплоссом 40 пунктов (400 пипсов), в максимальной просадке в отчете указывается значения 900$. Т.е. имела место быть максимальная просадка в 900 пунктов.  Вопрос, как такое может быть если стоплосс ограничен 40 пунктами. На графике (просмотрев все сделки визуально) просадок нет. Максимальные убытки во вкладке "Результаты" = -40$ (+/- 1-2 $ из-за свопа/спрэда - но это точно не дает такие огромные расхождения). 

Тестер MT4, котировки использовал как Alpari, так и c программы TicketStory. результат тот же. 

На графике гэпы бывают. Или у вас большая дыра в истории как раз на 900 пунктов. Стоп лосс может быть исполнен не по заявленной цене, а по цене намного хуже.   

Roman Fatkulin
67
Roman Fatkulin  
Все ГЭПы учтены в логике. При возникновении ГЭП ордер закрывается. Соответственно если бы теоритически такая ситуация была, во вкладке "Результаты" был бы убыток -900$. Но на графике входов перед ГЭПами нет в принципе (ТФ используется м15). 
Сергей Таболин
2840
Сергей Таболин  
Roman Fatkulin:

....... в отчете указывается значения 900$. Т.е. имела место быть максимальная просадка в 900 пунктов....

$900 != 900 пунктов.

Roman Fatkulin
67
Roman Fatkulin  
Сергей Таболин:

$900 != 900 пунктов.

Верно, 0,1 лотом, 900 пунктов = -900$. При 40 пунктах стоплосса такая просадка - неестественная.  

Aleksey Semenov
3792
Aleksey Semenov  
Roman Fatkulin:

Верно, 0,1 лотом, 900 пунктов = -900$. При 40 пунктах стоплосса такая просадка - неестественная.  

тоесть вы тестируете по OHLC что неприемлемо потому как и стоп и тейк приказы будут исполнятся по этим же самым OHLC тикам и там глубоко пофиг где вы там поставили стоп, потому как сработает он только на одном из тиков - на открыти свечи, на её хае или лое или на закрытии и только от размера свечи зависит где отработает стоп или тейк
Roman Fatkulin
67
Roman Fatkulin  
Aleksey Semenov:
тоесть вы тестируете по OHLC что неприемлемо потому как и стоп и тейк приказы будут исполнятся по этим же самым OHLC тикам и там глубоко пофиг где вы там поставили стоп, потому как сработает он только на одном из тиков - на открыти свечи, на её хае или лое или на закрытии и только от размера свечи зависит где отработает стоп или тейк

Вопрос в том, что если стоплосс указан на минус 40 пунктах (10, 20 - 50 не важно), каким образом цена может оказаться на расстоянии минус 900 пунктов? не имеет значения где находится open и close - цена закрытия ордер минус 40 пунктов, и при тестировании я использую все тики. котировки от 1 минуты. т.е. цена по тесту была на внутри м15 в определенной точке. не важно OHLC это или по тикам. цена там была на момент открытия/закрытия новой свечи.  

dr.mr.mom
134
dr.mr.mom  

"...в максимальной просадке в отчете указывается значения 900$. Т.е. имела место быть максимальная просадка в 900 пунктов."

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

Если вы имеете ввиду это значение, то оно у вас может при депо 1000$ может достигать и 1000$, только похоже у вас стоит ограничение в 10%)))

Это у вас слив депо до предела. Т.е. последовательный уход в минус за неопределённое количество сделок, смотрите график).

Renat Akhtyamov
16182
Renat Akhtyamov  
Roman Fatkulin:

Здравствуйте. 

Ситуация такая: есть советник (по собственной ТС), в котором выставлен стоп-лосс и тейк-профит. Так же, при торговле может быть открыт только 1 ордер на графике. Советник работает исключительно по OHLC. Стоплосс  имеет фиксированное значение для всех выставленных ордеров и не меняется ни при каких обстоятельствах. При тестировании советника в тестере (конечный результат не важен) - в отчете появляется в строках абсолютная, максимальная и относительная просадки - суммы, которых не может быть в самой логике ТС.   К примеру, при тестировании 0.1 лотом (начальный депо 1000$), с фиксированным стоплоссом 40 пунктов (400 пипсов), в максимальной просадке в отчете указывается значения 900$. Т.е. имела место быть максимальная просадка в 900 пунктов.  Вопрос, как такое может быть если стоплосс ограничен 40 пунктами. На графике (просмотрев все сделки визуально) просадок нет. Максимальные убытки во вкладке "Результаты" = -40$ (+/- 1-2 $ из-за свопа/спрэда - но это точно не дает такие огромные расхождения). 

Тестер MT4, котировки использовал как Alpari, так и c программы TicketStory. результат тот же. 

Тестируете в каком режиме - "Все тики" или ?

Стоп ордеру выставляется путем модификации или ?

Ордер выставляется раз в сутки или ?

У меня сложилось впечатление, что стопы назначаются ордеру не сразу при открытии и возможен трал профита/убытка.

В ТС существует явная ошибка в логике, просто найдите её.
Andrey Khatimlianskii
57763
Andrey Khatimlianskii  
Roman Fatkulin:

Здравствуйте. 

Ситуация такая: есть советник (по собственной ТС), в котором выставлен стоп-лосс и тейк-профит. Так же, при торговле может быть открыт только 1 ордер на графике. Советник работает исключительно по OHLC. Стоплосс  имеет фиксированное значение для всех выставленных ордеров и не меняется ни при каких обстоятельствах. При тестировании советника в тестере (конечный результат не важен) - в отчете появляется в строках абсолютная, максимальная и относительная просадки - суммы, которых не может быть в самой логике ТС.   К примеру, при тестировании 0.1 лотом (начальный депо 1000$), с фиксированным стоплоссом 40 пунктов (400 пипсов), в максимальной просадке в отчете указывается значения 900$. Т.е. имела место быть максимальная просадка в 900 пунктов.  Вопрос, как такое может быть если стоплосс ограничен 40 пунктами. На графике (просмотрев все сделки визуально) просадок нет. Максимальные убытки во вкладке "Результаты" = -40$ (+/- 1-2 $ из-за свопа/спрэда - но это точно не дает такие огромные расхождения). 

Тестер MT4, котировки использовал как Alpari, так и c программы TicketStory. результат тот же. 

Прикрепите отчет.

khorosh
12499
khorosh  
Максимальная просадка в отчёте это не максимальная просадка от одной сделки, а максимальная просадка от совокупности сделок. Допустим, если подряд 3 сделки закрылись по стоплоссу, вы что считаете что просадка не более одного стоплосса?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий